【正文】 ?????????????????????????? ??kjjkkkkkjjkkjkjjkjkjjkkkk來自 中國最大的資料庫下載 四、 隨機序列的特征描述 （ 1）樣本均值 cznz ntt ?? ?? 11來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）樣本自協(xié)方差函數 ? ?? ?kttkttktktttkktktttknttktknttkktknttkdzdzzzEzzEzzrEzzEzzErzznrzzzzknrzzzznr??????????????????????????????????)())(())(()(1))((1))((121011或來自 中國最大的資料庫下載 （ 3）樣本自相關函數 ????????20 )())((zzzzzzrrtkttkk?來自 中國最大的資料庫下載 （ 4）樣本偏自相關函數 kjjkkkkkjjkkjkjjkjkjjkkkk,...,2,1,)1)((1,1,1,1111111,1111???????????????????? ??????????????來自 中國最大的資料庫下載 例 設動態(tài)數據 16， 12， 15， 10， 9， 17， 11，16， 10， 14，求樣本均值、樣本自相關函數（ SACF）和偏自相關函數（ SPACF）（各求前三項 ） 來自 中國最大的資料庫下載 ? ?222103302221011)1314()1312()1316()1314)(1310()1315)(1312()1312)(1316()(1))((1)2(13101)1(????????????????????????????????????????rrrrzznzzzznrrzztttt來自 中國最大的資料庫下載 11)3(11221121222211221212333111111222111?????????????????????????????????????????來自 中國最大的資料庫下載 第三節(jié) 線性平穩(wěn)時間序列模型 一、自回歸過程 (A R (p)） ttppttPPpppttstpttptptttazBzzBBBBBBBBaEzstaEzaazzzz??????????????????????)(...1)(10)()3(。 tttttkttktktttkDZEZEZZErEZZEZEZZEZZEr????????????220)()0()])([(來自 中國最大的資料庫下載 自相關函數 ρk 平穩(wěn)時間序列自協(xié)方差僅與時間隔有關，當間隔為 零時，自協(xié)方差應相等 ： kkkrrrrrssrttrstrst ?? ????000),(),(),(),(來自 中國最大的資料庫下載 自協(xié)方差與自相關函數的性質 (1) rk=rk ρk= ρk k、－ k僅是時間先后順序上的差異，它們代表的間隔是相同的。 來自 中國最大的資料庫下載 二、平穩(wěn)時間序列的均值、自協(xié)方差和自相關函數 均值函數：平穩(wěn)時間序列均值為常數，為分析方便，假定 E zt=0，當均值不為零時，給每個值減去均值后再求均值，即等于 0。 （ 2） r(t,s) = E[(ztc)(zsc)] = r(ts,0) 則稱 {zt}是平穩(wěn)的。 ),(),(),(),(ssrttrstrst ??來自 中國最大的資料庫下載 第二節(jié) 平穩(wěn)時間序列 一、平穩(wěn)時間序列 定義：時間序列 {zt}是平穩(wěn)的。 dzzfzzdFzEzu tttttt )()( ?? ???來自 中國最大的資料庫下載 自協(xié)方差函數和自相關函數 ),())(()])([(),( , ststssttsstt zzdFuzuzuzuzEstr ?????? ??)()(),()()(),(22ssstttzDuzEssrzDuzEttr??????來自 中國最大的資料庫下載 自相關函數： 當 t,s取遍所有可能的整數時，就形成了時間序列的自相關函數，它描述了序列的自相關結構。 來自 中國最大的資料庫下載 均值函數 對隨機序列中的任一隨機變量取期望。 ? ?,...2,1,0 ???t? ?Ttzt ?,? ?,...2,1,0, ???tz t來自 中國最大的資料庫下載 可見 （ 1）隨機序列是隨機過程的一種，是將連續(xù)時間的隨機過程等間隔采樣后得到的序列； （ 2）隨機序列也是隨機變量的集合，只是與這些隨機變量聯(lián)系的時間不是連續(xù)的、而是離散的。 來自 中國最大的資料庫下載 特征 （ 1）隨機過程是隨機變量的集合 （ 2）構成隨機過程的隨機變量是隨時間產生的，在任意時刻，總有隨機變量與之相對應。格蘭杰的貢獻主要是在非平穩(wěn)過程假定下所進行的嚴格計量模型的建立?！眱扇耸菚r間序列經濟學的奠基人。 現(xiàn)代時間序列分析的發(fā)展趨勢 （ 1）單位根檢驗（ 2）協(xié)整檢驗 來自 中國最大的資料庫下載 2020年度諾貝爾經濟學獎的獲得者是美國經濟學家羅伯特 .恩格爾和英國經濟學家克萊夫 .格蘭杰。 確定性變化分析 趨勢變化分析 周期變化分析 循環(huán)變化分析 時間序列分析 隨機性變化分析 AR、 MA、 ARMA模型 來自 中國最大的資料庫下載 四、發(fā)展歷史 時間序列分析奠基人： 20世紀 40年代分別由 Norbort Wiener 和 Andrei Kolemogoner 獨立給出的，他們對發(fā)展時間序列的參數模型擬和和推斷過程作出了貢獻，提供了與此相關的重要文獻，促進了時間序列分析在工程領域的應用。 來自 中國最大的資料庫下載 (4)隨機性變化 由許多不確定因素引起的序列變化。 使用的分析方法有：移動平均法、指數平滑法、模型擬和法等； 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）季節(jié)性周期變化 受季節(jié)更替等因素影響，序列依一固定周期規(guī)則性的變化，又稱商業(yè)循環(huán)。其 基本思想 ：根據系統(tǒng)的有限長度的運行記錄（觀察數據），建立能夠比較精確地反映序列中所包含的動態(tài)依存關系的數學模型，并借以對系統(tǒng)的未來進行預報（王振龍） 來自 中國最大的資料庫下載 計量經濟學中的建模方法和思想 理論依據：盡管影響現(xiàn)象發(fā)展的因素無法探求，但其結果之間卻存在著一定的聯(lián)系，可以用相應的模型表示出來，尤其在隨機性現(xiàn)象中。 （ 2）動態(tài)數據。 特點： （ 1）現(xiàn)實的、真實的一組數據，而不是數理統(tǒng)計中做實驗得到的。來自 中國最大的資料庫下載 時間序列分析 來自 中國最大的資料庫下載 本課程內容體系： 第一章：平穩(wěn)時間序列分析導論 第二章：平穩(wěn)時間序列分析的基礎知識 第三章：平穩(wěn)時間序列模型的建立 第四章：協(xié)整理論導論 第五章：單位根過程 第六章：單位根過程的假設檢驗 第七章：協(xié)整理論 來自 中國最大的資料庫下載 參考書目 : 陸懋祖，高等時間序列經濟計量學，上海人民出版社， 1999年版； 王振龍主編，時間序列分析，中國統(tǒng)計出版社，2020； 王耀東等編，經濟時間序列分析，上海財經大學出版社， 1996； 馬薇，協(xié)整理論與應用，南開大學出版社， 2020； 王少平，宏觀計量的若干前沿理論與應用，南開大學出版社， 2020。 來自 中國最大的資料庫下載 第一章 平穩(wěn)時間序列分析導論 一、時間序列 含義：指被觀察到的依時間為序排列的數據序列。既然是真實的，它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計指標，因而，時間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。 來自 中國最大的資料庫下載 二、時間序列分析 時間序列分析：是一種根據動態(tài)數據揭示系統(tǒng)動態(tài)結構和規(guī)律的統(tǒng)計方法。 來自 中國最大的資料庫下載 三、確定性時間序列分析與隨機性時間序列分析 時間序列依據其特征，有以下幾種表現(xiàn)形式，并產生與之相適應的分析方法： （ 1）長期趨勢變化 受某種基本因素的影響，數據依時間變化時表現(xiàn)為一種確定傾向，它按某種規(guī)則穩(wěn)步地增長或下降。 采用的方法：季節(jié)指數； （ 3）循環(huán)變化 周期不固定的波動變化。它所使用的分析方法就是我們要講的時間序列分析。 來自 中國最大的資料庫下載 時間序列分析在經濟領域的應用 20世紀 70年代， 和 著 《 時間序列分析：預測和控制 》 ，使時間序列分析的應用成為可能。 獲獎原因：“今年的獲得者發(fā)明了處理許多經濟時間序列兩個關鍵特性的統(tǒng)計方法：時間變化的變更率和非平穩(wěn)性。 來自 中國最大的資料庫下載 時間變化的變更率指方差隨時間變化而變化的頻率，這主要是指恩格爾在 1982年發(fā)表的條件異方差模型（ ARCH），最初主要用于研究英國的通貨膨脹問題，后來廣泛用作金融分析的高級工具； 傳統(tǒng)的計量經濟學研究中，通常假定經濟數據和產生這些數據的隨機過程是平穩(wěn)的。（協(xié)整檢驗） 來自 中國最大的資料庫下載 第二章 平穩(wěn)時間序列分析的基礎知識 第一節(jié) 隨機序列 一、隨機過程 定義： 在數學上，隨機過程被定義為一組隨機變量，即， ? ?Ttzt ?,其中， T表示時間 t的變動范圍，對每個固定的時刻 t而言， Zt是一隨機變量，這些隨機變量的全體就構成一個隨機過程。 來自 中國最大的資料庫下載 二、隨機序列（時間序列） 當 時，即時刻 t只取整數時，隨機過程 可寫成 此類隨機過程 稱為隨機序列，也成時間序列。 來自 中國最大的資料庫下載 三、時間序列的分布、均值、協(xié)方差 函數 分布函數 (1)一維分布函數 :隨機序列中每個隨機變量的分布函數 . F1(z) ,F2(z) ,…, F t1(z) , Ft(z) (2)二維分布函數 :隨機序列中任意兩個隨機變量的聯(lián)合分布函數 Fi,j(zi,zj).i,j=…, 2,1,0,1,2,… 來自 中國最大的資料庫下載 (3)柯爾莫哥洛夫定理與有限維概率分布 柯爾莫哥洛夫定理表明 ,一個隨機序列的特征 ,可以用它的有限維分布表示出來。 當 t取遍所有可能整數時，就形成了離散時間的函數 ut稱 ut 為時間序列的均值函數。它的本質等同于相關系數。如果 {zt}有有窮的二階中心矩，而且滿足： （ 1） ut= Ezt =c。 來自 中國最大的資料庫下載 含義： a有窮二階矩意味著期望和自協(xié)方差存在； b平穩(wěn)時間序列任意時刻所對應的隨機變量的均值相等； c自協(xié)方差函數只與時間間隔有關，而與時間起點無關。 來自 中國最大的資料庫下載 自協(xié)方差函數：平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差僅與時間間隔有關，而與具體時刻無關，所以，自協(xié)方差函數僅表明時間間隔即可。 (2) 001,1 rrrrkk ?????來自 中國最大的資料庫下載 三、偏自相關函數 （ PACF) 偏自相