平穩(wěn)時(shí)間序列分析培訓(xùn)課程-展示頁

【摘要】第二章平穩(wěn)時(shí)間序列分析本章結(jié)構(gòu)n方法性工具nARMA模型n平穩(wěn)序列建模n序列預(yù)測(cè)方法性工具n差分運(yùn)算n延遲算子n線性差分方程差分運(yùn)算n一階差分n階差分n步差分延遲算子n延遲算子類似于一個(gè)時(shí)間指針，當(dāng)前序列值乘以一個(gè)延遲算子，就相當(dāng)于把當(dāng)前序列值的時(shí)間向過去撥了一個(gè)時(shí)刻

2025-01-07 04:42

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)(2)-展示頁

【摘要】1第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)2本章要點(diǎn)?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗(yàn)方法（ADF檢驗(yàn)）?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗(yàn)方法（AEG方法）?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機(jī)過程?一般稱依賴于參數(shù)時(shí)間t的隨機(jī)變量集合{}為隨

2025-05-21 21:08

平穩(wěn)時(shí)間序列ppt-展示頁

【摘要】§隨機(jī)時(shí)間序列分析模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機(jī)時(shí)間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機(jī)時(shí)間序列模型的識(shí)別四、隨機(jī)時(shí)間序列模型的估計(jì)五、隨機(jī)時(shí)間序列模型的檢驗(yàn)?經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與時(shí)間序列模型?確定性時(shí)間序列模型與隨機(jī)性時(shí)間序列模型一、時(shí)間序列模型的基本概念及其適用性1、時(shí)間

2025-01-06 23:20

平穩(wěn)金融時(shí)間序列：ar模型-展示頁

【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第三章平穩(wěn)金融時(shí)間序列：AR模型基本概念一階自回歸模型AR（1）二階自回歸模型AR（2）p階自回歸模型AR（p）基本概念隨機(jī)過程與數(shù)據(jù)生成過程隨機(jī)過程：從隨機(jī)概率論的概念出發(fā)，隨機(jī)過程是一系列或一組隨機(jī)變量

2024-09-10 10:52

非平穩(wěn)時(shí)間序列模型-展示頁

【摘要】第五章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言：前面我們討論的是平穩(wěn)時(shí)間序列的建模和預(yù)測(cè)方法，即所討論的時(shí)間序列都是寬平穩(wěn)的。一個(gè)寬平穩(wěn)的時(shí)間序列的均值和方差都是常數(shù)，并且它的協(xié)方差有時(shí)間上的不變性。但是許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生的時(shí)間序列都是

2025-05-22 22:08

平穩(wěn)時(shí)間序列模型ppt課件-展示頁

【摘要】第12章平穩(wěn)時(shí)間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中，模型的被解釋變量都假定只受各個(gè)解釋變量當(dāng)期值的影響?！斓覀冎溃诂F(xiàn)實(shí)中很多被解釋變量除了受解釋變量當(dāng)期值的影響外，還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響，這就是所謂分布滯后模型，或者前若干期的值決定了當(dāng)期值，即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性，本章將討

2025-05-08 01:15

第9章平穩(wěn)時(shí)間序列分析-第9章-展示頁

【摘要】第9章平穩(wěn)時(shí)間序列分析平穩(wěn)時(shí)間序列分析時(shí)間序列的概念時(shí)間序列模型白噪聲序列自回歸模型移動(dòng)平均模型自回歸模型轉(zhuǎn)化為移動(dòng)平均模型自回歸模型的平穩(wěn)性和相關(guān)函數(shù)自回歸模型的平穩(wěn)性自回歸模型的自相關(guān)函

2025-07-29 13:09

非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型-展示頁

【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型確定性趨勢(shì)模型隨機(jī)性趨勢(shì)模型去除趨勢(shì)的方法確定性趨勢(shì)模型所謂確定性趨勢(shì)，是指模型中含有明確的時(shí)間t變量，從而使得某一時(shí)序變量隨著時(shí)間而明確地向上增長

2024-09-10 08:43

時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)-展示頁

【摘要】1第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)2本章要點(diǎn)?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗(yàn)方法（ADF檢驗(yàn)）?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗(yàn)方法（AEG方法）?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機(jī)過程?一般稱依賴于參數(shù)時(shí)間t的隨機(jī)變量集合{}為隨

2025-05-27 09:43

非平穩(wěn)時(shí)間序列模型(1)-展示頁

【摘要】第十三章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型認(rèn)識(shí)非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時(shí)間序列與單位根過程.趨勢(shì)平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗(yàn)ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中，所闡述的有關(guān)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，那么，實(shí)際經(jīng)濟(jì)中的數(shù)據(jù)有沒有可

2025-05-09 18:26

平穩(wěn)時(shí)間序列模型-展示頁

【摘要】第一章平穩(wěn)時(shí)間序列模型

2025-01-07 04:42

平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法-展示頁

【摘要】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建?；乜偰夸浉攀鰰r(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過程，則稱：??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過

2025-01-07 04:49

時(shí)間序列分析簡介(2)-展示頁

【摘要】章節(jié)安排?第一章時(shí)間序列分析簡介?第二章時(shí)間序列的預(yù)處理?第三章平穩(wěn)時(shí)間序列分析?第四章非平穩(wěn)序列的確定性分析?第五章非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析?第六章多元時(shí)間序列分析2021/6/161第一章時(shí)間序列分析簡介2021/6/162本章內(nèi)容?引言?時(shí)間序列

2025-05-24 19:23

經(jīng)典時(shí)間序列分析(2)-展示頁

【摘要】第七章時(shí)間序列分析第一節(jié)時(shí)間序列的種類和編制第二節(jié)時(shí)間序列的基本分析指標(biāo)第三節(jié)時(shí)間序列變動(dòng)趨勢(shì)分析第七章時(shí)間序列分析?第一節(jié)時(shí)間序列的種類和編制一、時(shí)間序列及其作用?時(shí)間序列時(shí)間序列是指某一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)值按時(shí)間先后順序排列而形成的數(shù)列。例如：?國內(nèi)生產(chǎn)

2025-05-22 21:08

時(shí)間序列分析ppt課件(2)-展示頁

【摘要】02468101214161850-6070-8090-1000%5%10%15%20%25%30%35%`第九章時(shí)間序列分析9-2?第一節(jié)時(shí)間序列分析概述?第二節(jié)時(shí)間序列的水平分析與速度分析?第三節(jié)長期趨勢(shì)的測(cè)定?第四節(jié)季節(jié)變動(dòng)

2025-01-23 20:29

平穩(wěn)時(shí)間序列分析(2)(編輯修改稿)

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平穩(wěn)時(shí)間序列分析(2)(參考版)