平穩(wěn)時(shí)間序列分析ppt課件-展示頁
2025-05-08 00:53本頁面
【正文】 無周期性和單調(diào)趨勢，序列平穩(wěn)序列自相關(guān)圖n除延遲 1階在 2倍標(biāo)準(zhǔn)差外，其它都在 2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)波動，平穩(wěn)，自相關(guān)系數(shù) 1階截尾。序列自相關(guān)圖顯然 ，延遲 3期后，雖自相關(guān)系數(shù)都落在 2σ 線 內(nèi) ,但卻逐漸的衰減為小值波動，拖尾，平穩(wěn) 。 這時(shí)常視為截尾，截尾階數(shù)為 d。有時(shí)也利用一下由兩種系數(shù)的近似分布推出的結(jié)論。三、模型識別n 基本原則選擇 模型拖尾 P階 截尾 AR(P)q階 截尾 拖尾 MA(q)拖尾 拖尾 ARMA(p,q) 一般先通過時(shí)序圖直觀判斷序列平穩(wěn)性，再根據(jù)基本原則選擇模型。一、 平穩(wěn) AR模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) 均值，方差，自協(xié)方差函數(shù)， 自相關(guān)系數(shù)的拖尾性 及 偏自相關(guān)系數(shù)的 p階截尾性二、 ARMA模型之 MA模型q階 MA模型形式： 中心化，非中心化，移動平均系數(shù)多項(xiàng)式 Xt=θ(B)εtMA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)： 均值，方差，自協(xié)方差函數(shù)， 自相關(guān)系數(shù)的 q階截尾性 及 偏自相關(guān)系數(shù)的拖尾性MA模型的 可逆性判定上次課內(nèi)容回顧三、 ARMA模型 定義 具有如下結(jié)構(gòu)的模型稱為 自回歸移動平均模型 ，簡記為 ARMA(p,q)n 特別當(dāng) φ 0=0 時(shí)，稱為 中心化 ARMA(p,q)模型用過去的自己，并考慮到隨機(jī)干擾或誤差序列來預(yù)測自己系數(shù)多項(xiàng)式n 引進(jìn)延遲算子， 中心化 ARMA(p,q)模型可簡記為 其中 p階自回歸系數(shù)多項(xiàng)式： q階移動平均系數(shù)多項(xiàng)式：平穩(wěn)條件與可逆條件n ARMA(p
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