平穩(wěn)時(shí)間序列分析ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-26 00:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 靠經(jīng)驗(yàn) 。有時(shí)也利用一下由兩種系數(shù)的近似分布推出的結(jié)論。何時(shí)可作為截尾？何時(shí)為拖尾？樣本相關(guān)系數(shù)的近似分布n Barlett定理n Quenouille定理模型定階的經(jīng)驗(yàn)方法n 95％的置信區(qū)間（正態(tài)分布 2?σ原 則 ）模型定階的經(jīng)驗(yàn)方法：n 若樣本 (偏 )自相關(guān)系數(shù)在 最初 d階 明顯大于 2倍標(biāo)準(zhǔn)差，后面 幾乎 95％ 的值都落在 2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)， 且衰減為小值波動(dòng)的過程很突然 。 這時(shí)常視為截尾，截尾階數(shù)為 d。何時(shí)可作為截尾？何時(shí)為拖尾？例 n 選擇合適的 ARMA模型擬合 1950年 —1998年北京市城鄉(xiāng)居民定期儲(chǔ)蓄比例序列。序列自相關(guān)圖顯然 ，延遲 3期后，雖自相關(guān)系數(shù)都落在 2σ 線 內(nèi) ,但卻逐漸的衰減為小值波動(dòng)，拖尾，平穩(wěn) 。序列偏自相關(guān)圖顯然 ，除延遲 1期的偏自相關(guān)系數(shù)顯著大于 2σ 線外 ,其它突然衰減為小值波動(dòng)，可認(rèn)為 1階截尾。n所以可考慮擬合模型 AR(1)【 例 】美國(guó)科羅拉多州某一加油站連續(xù) 57天的 OVERSHORT序列 由時(shí)序圖可見，無周期性和單調(diào)趨勢(shì)，序列平穩(wěn)序列自相關(guān)圖n除延遲 1階在 2倍標(biāo)準(zhǔn)差外，其它都在 2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)波動(dòng)，平穩(wěn)，自相關(guān)系數(shù) 1階截尾。序列偏自相關(guān)圖顯然，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾。n所以可考慮擬合模型 MA(1)【 例 】n 18801985全球氣表平均溫度改變值差分序列 由時(shí)序圖可見，無周期性和單調(diào)趨勢(shì)，序列平穩(wěn)序列自相關(guān)圖顯然，自相關(guān)系數(shù)拖尾。序列偏自相關(guān)圖顯然，偏自相關(guān)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1