時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性(編輯修改稿)
2025-06-17 19:21 本頁面
【文章內容簡介】 個有限分布滯后模型為： 阿爾蒙認為可以用如下的 i多項式模擬 的變化： 當通過對具體問題滯后效應的分析，初步判斷滯后效應變化模式符合上述情況之一時，可以選定相應的 m和滯后參數(shù)多項式。 m通常在 1到 4之間。 tKtKttt XXXY ????? ?????? ?? ?110i?mmi iaiaiaa ????? ?2210?18 ? 以 m=2的情況為例 : 20 1 2020 1 20 0 0()Kt t i tiK K Kt i t i t i ti i iY a a i a i Xa X a i X a i X??????? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?2210 iaiaai ????19 ? 若令 ， 則模型變?yōu)椋? 用 OLS法進行參數(shù)估計得估計值 20 1 20 0 0,K K Kt t i t t i t t ii i iZ X Z iX Z i X? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?ttttt ZaZaZaY ?? ????? 2211000 1 2? ? ? ?a a a? 、 、 、 。20 ? 把這些估計值代入滯后參數(shù)多項式，得到各個滯后參數(shù)的估計值： 這就是分布滯后模型參數(shù)的阿爾蒙多項式法估計。 001 0 1 220 1 2? ?? ? ? ?? ? ? ?Kaa a aa K a K a????? ? ?? ? ?21 考伊克方法 ? 可以彌補阿爾蒙多項式法不足。 ? 形式上是針對無限分布滯后模型 （ 61） ? 由于隨著滯后期的增加滯后效應總是不斷減小，滯后期很大的項接近 0，無限分布滯后模型與滯后長度較長的有限分布滯后模型相差不大，因此也可處理有限分布滯后模型，特別是滯后長度較長的有限分布滯后模型。 ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?2211022 ? 考伊克方法假設分布滯后模型中的參數(shù)按照幾何級數(shù) 衰減， 其中 ? 考伊克方法模型設定的這種滯后參數(shù)模型有以下基本特點： （ 1） 不變號； （ 2） 是
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