【正文】 第一節(jié) 時間序列分析方法 第二節(jié) 自回歸分布滯后模型 第三節(jié) 平穩(wěn)性和非平穩(wěn)時間序列分析 5 一、時間序列的性質(zhì) ? 時間序列數(shù)據(jù)最根本的特征，也是與截面數(shù)據(jù)最根本的區(qū)別，是時間序列數(shù)據(jù)對應(yīng)時間的順序性。 11 ? 時域和頻譜兩種方法并不是相互排斥的 ? 時域分析更適合經(jīng)濟時間序列的實際，而且更加符合經(jīng)濟分析的需要，與傳統(tǒng)時間序列分析方法的聯(lián)系也比較緊密，因此經(jīng)濟時間序列分析中廣泛使用的是時域分析法。 ? 形式上是針對無限分布滯后模型 （ 61） ? 由于隨著滯后期的增加滯后效應(yīng)總是不斷減小，滯后期很大的項接近 0，無限分布滯后模型與滯后長度較長的有限分布滯后模型相差不大，因此也可處理有限分布滯后模型，特別是滯后長度較長的有限分布滯后模型。 ? 杜賓提出了一種適用檢驗這種模型一階自相關(guān)性的 H統(tǒng)計量，也稱為 “ 杜賓 H檢驗 ” ： ? 該統(tǒng)計量在不存在誤差序列相關(guān)時，服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。通常用解釋變量的相應(yīng)滯后變量作為被解釋變量滯后變量的工具變量，或者先對原模型進(jìn)行回歸以后，用被解釋變量的理論值的相應(yīng)滯后作工具變量。 m通常在 1到 4之間。 ? 由于頻譜技術(shù)要求的數(shù)據(jù)容量和穩(wěn)定性都更強，經(jīng)濟數(shù)據(jù)一般不容易滿足這些要求，而且頻譜技術(shù)更重要的應(yīng)用是控制而不是預(yù)測，因此頻譜技術(shù)在工程技術(shù)方面應(yīng)用較多，在經(jīng)濟學(xué)中使用較少。 ? 這種順序性是時間序列數(shù)據(jù)按時間順序統(tǒng)計觀測的基本方式?jīng)Q定的。 12 第二節(jié) 自回歸分布滯后模型 一、分布滯后模型 ? 由于信息滯后、交易周期，以及技術(shù)和心理等因素，經(jīng)濟行為、政策等的效果常常有時間延滯性或持續(xù)作用。 ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?2211022 ? 考伊克方法假設(shè)分布滯后模型中的參數(shù)按照幾何級數(shù) 衰減， 其中 ? 考伊克方法模型設(shè)定的這種滯后參數(shù)模型有以下基本特點： （ 1） 不變號； （ 2） 是 k 的減函數(shù)； （ 3） 越小，衰減速度越快，因此稱 為 “ 衰減率 ” ，稱 為 “ 調(diào)節(jié)速度 ” ； （ 4）長期乘數(shù)有限，即 。的顯著性檢驗可以代表誤差序列一階自相關(guān)檢驗。這種情況必須采用工具變量法或其他方法進(jìn)行參數(shù)估計。 17 ? 設(shè)一個有限分布滯后模型為： 阿爾蒙認(rèn)為可以用如下的 i多項式模擬 的變化： 當(dāng)通過對具體問題