時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性-在線瀏覽
2025-07-15 19:21本頁面
【正文】 技術方面應用較多，在經濟學中使用較少。 ? 典型的時域分析方法是由博克斯（ Box）和Jenkins提出的 ARMA模型分析，也稱為 BJ方法論。 11 ? 時域和頻譜兩種方法并不是相互排斥的 ? 時域分析更適合經濟時間序列的實際，而且更加符合經濟分析的需要，與傳統(tǒng)時間序列分析方法的聯系也比較緊密，因此經濟時間序列分析中廣泛使用的是時域分析法。 ? 滯后效應可以通過滯后期長度、短期效應、中期相應、半效應長度等進行衡量。但現實中往往只知道可能存在滯后效應，滯后效應的持續(xù)長度和結構模式都不清楚，甚至滯后效應是否確實存在也不能肯定。 tKtKtttt IcIcIcIccC ???????? ???? 1231210 ?14 ? 分布滯后模型可以分為 —— “ 無限分布滯后模型 ” ： —— “ 有限分布滯后模型 ” ： ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?22110tKtKtttt XXXXY ?????? ??????? ??? ?2211015 由于分布滯后模型的參數較多，且滯后長度未知，因此分布滯后模型的參數估計會存在一定的問題和困難。 ? 依次估計帶一期滯后變量、兩期滯后變量等的分布滯后模型，當發(fā)現增加的滯后變量的回歸系數在統(tǒng)計上開始變得不顯著，或至少有一個變量的系數改變符號時，就不再增加滯后期，把此前一個模型作為分布滯后模型的形式，相應參數估計作為模型的參數估計。 ? 基本思想是利用先驗信息和經驗，以滯后期 i的一個適當次數的多項式模擬分布滯后模型的系數，從而簡化分布滯后模型和方便參數估計。 m通常在 1到 4之間。20 ? 把這些估計值代入滯后參數多項式，得到各個滯后參數的估計值： 這就是分布滯后模型參數的阿爾蒙多項式法估計。 ? 形式上是針對無限分布滯后模型 （ 61） ? 由于隨著滯后期的增加滯后效應總是不斷減小，滯后期很大的項接近 0，無限分布滯后模型與滯后長度較長的有限分布滯后模型相差不大，因此也可處理有限分布滯后模型，特別是滯后長度較長的有限分布滯后模型。 kk ??? 0? 0 1 0 , 1 ,k?? ? ?，k?k????????? 100kk? ???123 ? 把 代入分布滯后模型 (61)，得到 （ 62） ? 再把（ 62）滯后一期得
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1