平穩(wěn)時(shí)間序列分析ppt課件-在線瀏覽
2025-06-16 00:53本頁(yè)面
【正文】 ,q)模型的 平穩(wěn)條件n P階自回歸系數(shù)多項(xiàng)式 Φ (B)=0的根都在單位圓外 ,即 ARMA(p,q)模型的平穩(wěn)性完全由其自回歸部分的平穩(wěn)性決定n ARMA(p,q)模型的 可逆條件n q階移動(dòng)平均系數(shù)多項(xiàng)式 θ (B)=0的根都在單位圓外， 即 ARMA(p,q)模型的可逆性完全由其移動(dòng)平滑部分的可逆性決定傳遞形式與逆轉(zhuǎn)形式n 傳遞形式 n 逆轉(zhuǎn)形式Green函數(shù)： 逆函數(shù)：可轉(zhuǎn)化為無(wú)窮階 MA模型 可轉(zhuǎn)化為無(wú)窮階 AR模型 ARMA(p,q)模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)n 均值n 自協(xié)方差n 自相關(guān)系數(shù)n 自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)都具有拖尾性【 例 】 考察 ARMA模型的自相關(guān)性n ARMA(1,1): 直觀地考察該模型自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)。 顯然，自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)拖尾n 樣本自相關(guān)圖 n 樣本偏自相關(guān)圖ARMA模型相關(guān)性特征：模型 自相關(guān)系數(shù) 偏自相關(guān)系數(shù)AR(P) 拖尾 P階 截尾MA(q) q階 截尾 拖尾ARMA(p,q) 拖尾 拖尾這也是直觀選擇擬合模型的常用方法之一 平穩(wěn) 序列的建模 n 建模步驟n 模型識(shí)別n 參數(shù)估計(jì)n 模型檢驗(yàn)n 模型優(yōu)化一、建模步驟平穩(wěn)非白噪聲序列計(jì)算樣本相關(guān)系數(shù)模型識(shí)別參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛢?yōu)化序列預(yù)測(cè)YesNo二、計(jì)算樣本相關(guān)系數(shù)n 樣本自相關(guān)系數(shù) n 樣本偏自相關(guān)系數(shù)
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