時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性-文庫吧
2025-04-22 19:21 本頁面
【正文】 序列分析方法。 ? 典型的時域分析方法是由博克斯（ Box）和Jenkins提出的 ARMA模型分析，也稱為 BJ方法論。 ? Box和 Jenkins認為時間序列的本質(zhì)特征就是相鄰觀測值的依賴性，時間序列分析就是對這種依賴性進行分析的技巧。 11 ? 時域和頻譜兩種方法并不是相互排斥的 ? 時域分析更適合經(jīng)濟時間序列的實際，而且更加符合經(jīng)濟分析的需要，與傳統(tǒng)時間序列分析方法的聯(lián)系也比較緊密，因此經(jīng)濟時間序列分析中廣泛使用的是時域分析法。 12 第二節(jié) 自回歸分布滯后模型 一、分布滯后模型 ? 由于信息滯后、交易周期，以及技術(shù)和心理等因素，經(jīng)濟行為、政策等的效果常常有時間延滯性或持續(xù)作用。 ? 滯后效應可以通過滯后期長度、短期效應、中期相應、半效應長度等進行衡量。 ? 掌握這些滯后效應對準確把握經(jīng)濟中的動態(tài)關(guān)系，避免預測和決策偏差非常重要。但現(xiàn)實中往往只知道可能存在滯后效應，滯后效應的持續(xù)長度和結(jié)構(gòu)模式都不清楚，甚至滯后效應是否確實存在也不能肯定。 13 ? “ 分布滯后模型 ” （ Distribute Lagged Model, DL模型） 例：消費滯后效應的問題 分布滯后模型是分析判斷滯后效應的存在性及其模式的基本模型，可研究經(jīng)濟變量作用的時間滯后效應、長期影響，以及經(jīng)濟變量之間的動態(tài)影響關(guān)系，用于評價經(jīng)濟政策的中長期效果，屬于動態(tài)計量分析的范疇。 tKtKtttt IcIcIcIccC ???????? ???? 1231210 ?14 ? 分布滯后模型可以分為 —— “ 無限分布滯后模型 ” ： —— “ 有限分布滯后模型 ” ： ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?22110tKtKtttt XXXXY ?????? ??????? ??? ?2211015 由于分布滯后模型的參數(shù)較多，且滯后長度未知，因此分布滯后模型的參數(shù)估計會存在一定的問題和困難。這些困難的解決方法包括： 現(xiàn)式估計法 —— 適用滯后長度不確定的分布滯后模型。 ? 依次估計帶一期滯后變量、兩期滯后變量等的分布滯后模型，當發(fā)現(xiàn)增加的滯后變量的回歸系數(shù)在統(tǒng)計上開始變得不顯著，或至少有一個變量的系數(shù)改變符號時，就不再增加滯后期，把此前一個模型作為分布滯后模型的形式，相應參數(shù)估計作為模型的參數(shù)估計。 ? 存在的問題 16 阿爾蒙多項式法 —— 適用已知滯后長度，但滯后長度較長的有限分布滯后模型。 ? 基本思想是利用先驗信息和經(jīng)驗，以滯后期 i的一個適當次數(shù)的多項式模擬分布滯后模型的系數(shù)，從而簡化分布滯后模型和方便參數(shù)估計。 17 ? 設一
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