商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究-wenkub
2023-03-29 11:03:05 本頁面
【正文】 置 是否有權(quán)限 報(bào) 有 權(quán) 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險(xiǎn) 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動性風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險(xiǎn)之一。 信用等級評定： AAA、 AA+、 AA、 AA、 A+、 A、 A、 BBB 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 信貸產(chǎn)品 ? 信貸產(chǎn)品組合管理 資產(chǎn)之間的不相關(guān)性會減少資產(chǎn)收益的波動性，分散資產(chǎn) 以減少集中度風(fēng)險(xiǎn)。 公式： RAROC=（凈收益 NR預(yù)期損失 EL） /經(jīng)濟(jì)資本 預(yù)期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風(fēng)險(xiǎn)敞口 EAD 內(nèi)部評級法應(yīng)用 RAROC考核 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準(zhǔn)備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 組合限額 業(yè)務(wù)定價(jià) 信貸審批 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ? 借款人風(fēng)險(xiǎn) ? 信用產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)發(fā)展趨勢、風(fēng)險(xiǎn)分析 行業(yè)信貸政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，產(chǎn)能過剩。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 ? 主要風(fēng)險(xiǎn)類型 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 流動性風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內(nèi)部資金定價(jià) +配置經(jīng)濟(jì)資本 =RAROC 壓力測試及情景分析 +市場 VAR與信用 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析 +檢查 、 確認(rèn)與規(guī)避 限額管理 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的四個發(fā)展階段 工行風(fēng)險(xiǎn)治理組織架構(gòu) ? 董事會、監(jiān)事會 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會 ? 首席風(fēng)險(xiǎn)官 ? 內(nèi)控合規(guī)中心 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風(fēng)險(xiǎn) 定義： 因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使 業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 樹立科學(xué)發(fā)展觀，正確處理發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把 時間花在討論瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。 《 黑天鵝 》 [美 ]塔勒布 次貸危機(jī)、 、東南亞海嘯、泰坦尼克號沉沒 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 定義： 指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各 個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的 風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理 策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo) 提供合理保證的過程和方法。 ? 堅(jiān)持以人為本，提升全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識。 成因： 信息不對稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)－ 關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ?
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