第05講商業(yè)銀行風險管理-wenkub
2023-03-23 13:33:02 本頁面
【正文】 夠反映該公司下一個 24小時其全球業(yè)務所承擔的風險的情況。 17 金融機構人民幣 一年期存款基準 利率 商業(yè)銀行風險的識別 —— 操作風險 ? 指“由于不健全或失效的內(nèi)部控制過程、人員和系統(tǒng)或是外部事件而導致的損失風險”。所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產(chǎn)品，如農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。 ? 存貸利差 是商業(yè)銀行的主要利潤來源，信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險。第二篇 機構篇 1 主要內(nèi)容 ? 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 ? 第 6講 證券公司風險管理 2 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 3 主要內(nèi)容 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現(xiàn)實起因 ? 第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的識別與估計 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的組織體系與策略 ? 第四節(jié) 案例分析與討論 4 ? 銀行是一個“十分脆弱的體系”，“我們必須拋棄銀行”。 ? 商業(yè)銀行面臨信用風險的業(yè)務有： ?貸款、票據(jù)貼現(xiàn)和透支、轉貼現(xiàn)； ?同業(yè)拆借、存放同業(yè)； ?或有負債業(yè)務（擔保業(yè)務 、票據(jù)承兌業(yè)務等 ） 10 續(xù) ?? ? 貸款業(yè)務的信用風險 ?指借款人不能或不愿歸還到期貸款本息而給銀行造成損失的可能性； ?衡量指標： 不良貸款率 ； ?《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 規(guī)定：“商業(yè)銀行不得向 關系人 發(fā)放信用貸款；向關系人發(fā)放 擔保貸款 的條件 不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。 ? 《 商業(yè)銀行市場風險管理指引 》 已經(jīng) 2023年 12月 16日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第30次主席會議通過，于 2023年 3月 1日起施行。（巴塞爾委員會） 18 商業(yè)銀行風險的識別 —— 流動性風險 ? 指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資。 ? （ 已在第 3章做專題補充 ） 22 續(xù) ?? ? 風險計量（ RiskMetrics） —— 一個以 VaR為基礎的風險管理模型 ?風險計量是由 1994年向市場推出的市場風險管理的拳頭產(chǎn)品，目前已成為最著名的市場風險計量模型之一。 ? 該模型覆蓋了幾乎所有的信貸產(chǎn)品，包括：傳統(tǒng)的商業(yè)貸款、信用證和承付書、固定收入證券等等?！? 一、 貸款風險管理的策略之二 —— 信用衍生產(chǎn)品 ? 信用衍生產(chǎn)品被稱為 2l世紀最具吸引力的金融創(chuàng)新工具。 29 續(xù) ?? ? 根據(jù) ISDA2023年修訂的 《 信用事件定義文件 》 的規(guī)定，信用衍生產(chǎn)品交易中所涉及的信用事件主要包括： 破產(chǎn) 、 拒付 、 延期等。 ? 該票據(jù)的投資者承擔信用參照主體的信用風險，該票據(jù)定期支付高額利息作為回報。投資者向保護性買方按發(fā)行價支付現(xiàn)金。 35 續(xù) ?? 36 圖： CLN結構圖 總收益互換 (Total Return Swap) ? 它是一種 柜臺交易產(chǎn)品 ,它不能證券化 ,也不能在二級市場上進行交易。而接收者則愿意臨時進入多頭。 38 圖：總收益互換的結構圖 39 思考題 我國發(fā)展信用衍生品的必要性與障礙 40 二、 回購協(xié)議的風險管理策略 ? 回購協(xié)議指證券持有人將證券 賣給 投資者，同時承諾在將來某一日 購回 該證券。 ? 保理業(yè)務最早起源于 18 世紀的英國，并在20 世紀 50年代的美國和西歐國家逐漸發(fā)展成型，是一種新型的 貿(mào)易融資 方式。 ? 如果該行信用級別低 ,清償能力差 ,或發(fā)生票據(jù)到期前銀行突然倒閉的意外事件 ,就會給包買商帶來票據(jù)不能被償付的風險。 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風險指衍生金融產(chǎn)品 未來收益的不穩(wěn)定程度 。 53 續(xù) ?? ? 衍生金融產(chǎn)品風險之 3:流動性風險 指衍生工具持有者不能以合理的價格迅速地賣出或?qū)⒃摴ぞ咿D手而導致?lián)p失的可能性，包括不能對頭寸進行沖抵或套期保值的風險又稱違約風險。 55 續(xù) ??
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