ch信用風(fēng)險ppt課件-展示頁
2025-05-21 04:55本頁面
【正文】 益率 k及違約貸款的回收率 γ 成正相關(guān)，與違約率 p成負相關(guān) ( 1 k ) ( 1 p ) ( 1 k ) 1E r p ?? ? ? ? ? ?（ ）914 銀行貸款預(yù)期收益率的計算 ：擴展 ? 一家銀行向某企業(yè)發(fā)放 100萬元人民幣 1年期貸款，貸款的基準(zhǔn)利率為 8%，銀行確定的信用風(fēng)險溢價定為 2%， 貸款服務(wù)費率為 %，另外，合同規(guī)定企業(yè)取得貸款后要在銀行保持 10% 的補償余額，中央銀行的規(guī)定的法定準(zhǔn)備金率為 20%。設(shè)定基準(zhǔn)利率為 8%，銀行經(jīng)測評后，該客戶的信用風(fēng)險溢價定為 2%， 貸款服務(wù)費為 1250元，另外，合同規(guī)定企業(yè)在銀行保持 10% 的補償余額。第九章 信用風(fēng)險 1. 信用風(fēng)險概述 2. 信用風(fēng)險與貸款收益 3. 單筆貸款的信用風(fēng)險 1. 定性方法 2. 信用評分模型 3. 期限結(jié)構(gòu)模型 4. KMV模型 5. RAROC模型 4. 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險 91 信用風(fēng)險的含義 ? 信用風(fēng)險（ credit risk）又稱違約風(fēng)險，是指交易方 (借款人或債權(quán)人 ) 由于各種原因不能或者不愿按事先達成的協(xié)議履行相關(guān)義務(wù)的可能 ? 本金風(fēng)險 ? 當(dāng)交易一方不能足額交付時，另一方可能收不到或不能全額收回應(yīng)得的資金或者證券等其它資產(chǎn)，造成已付價款或證券的損失 ? 重置風(fēng)險 ? 當(dāng)一方違約造成交易不能按預(yù)期實現(xiàn)，未違約方為了滿足現(xiàn)金流必須進行再次交易，由此可能遭受因市場價格不利變動而帶來的損失 92 信用風(fēng)險的成因 ? 交易對手的履約能力 ? 債務(wù)人對于債務(wù)的償還一般需要通過經(jīng)營收入的取得、某項已有資產(chǎn)的出售、或者借入資金而實現(xiàn) ? 最主要的還是依靠生產(chǎn)經(jīng)營活動得到的正常所得來償還債務(wù) ? 衡量債務(wù)人的履約能力關(guān)鍵 ： 生產(chǎn)經(jīng)營能力和銷售產(chǎn)品的獲利情況 ? 交易對手的履約意愿 ? 借款人要誠實可信、有償還債務(wù)的意愿及在合同期間能夠主動承擔(dān)各種義務(wù)的責(zé)任感 ? 借款人品格是難以準(zhǔn)確計量的，一般只能根據(jù)當(dāng)事人以往的交易記錄（如違約的次數(shù)）和經(jīng)驗對其進行評價 93 信用風(fēng)險對金融機構(gòu)的影響 ? 信用 風(fēng)險不 僅 出現(xiàn)在銀行貸款中，也發(fā)生在擔(dān)保、承兌和證券投資與交易等其它業(yè)務(wù)中，從而可能對各類金融機構(gòu)產(chǎn)生廣泛的影響 ? 專欄：安然破產(chǎn)與金融機構(gòu)損失 ? 安然的發(fā)展很大程度靠資本市場的運作，在市場上借入了大量的債務(wù)，而它的破產(chǎn)使得許多金融機構(gòu)的債權(quán)無法收回，由此引發(fā)的信用風(fēng)險而拖累了一大批金融機構(gòu)，其受害者遍及全球 ? 2022年次貸危機 ? 隨著次貸借款人的違約，發(fā)放貸款的銀行損失慘重，隨后與次貸相關(guān)的抵押支持證券也出現(xiàn)大幅動蕩，引發(fā)了金融機構(gòu)的巨額虧損 94 貸款種類 ? 工商業(yè)貸款（ Camp。I loans） ? 為工商企業(yè)的生產(chǎn)或銷售需要而發(fā)放 ? 大部分為了滿足短期資金的流動性需求，周轉(zhuǎn)快， 是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，故而銀行在這方面具有較大的優(yōu)勢，對于企業(yè)違約的管理方法較為成熟 ? 不動產(chǎn)貸款（ Real Estate loans） ? 以企業(yè)或個人的住宅、土地、廠房、設(shè)備等不動產(chǎn)為抵押而發(fā)放的貸款 ? 貸款的金額較大，期限較長，且房地產(chǎn)市場易受宏觀政策變動的影響，不動產(chǎn)價格的巨大波動 會 給銀行帶來 較大 風(fēng)險 95 貸款種類 ? 消費信貸（ Consumer Loans） ? 銀行發(fā)放給消費者個人，主要用于消費用途（如購買汽車、房屋等耐用消費品以及用于教育等）的貸款，分為個人住房貸款、汽車貸款、信用卡貸款等 ? 易受疾病、失業(yè)、災(zāi)害等的突發(fā)性事件影響 ， 信用風(fēng)險一般高于工商業(yè)貸款，需要以耐用消費品為抵押，期限較長的消費者貸款還常常采取分期付款的方式償還 ? 同業(yè)貸款（ InterBank Loans） ? 金融機構(gòu)之間為調(diào)劑資金余缺而相互發(fā)放的貸款 ? 以金融機構(gòu)為交易對手，一般來說是基于銀行信用，故違約風(fēng)險極低，但有時也會發(fā)生 ? 其他貸款（ Other loans） ? 包括政府貸款、州和地方政府貸款、農(nóng)業(yè)貸款、經(jīng)紀(jì)人保證金貸款等 96 貸款定價因素 ? 基準(zhǔn)利率 ? 由中央銀行確定，在市場上起到基準(zhǔn)作用，如中央銀行對商業(yè)銀行使用的再貼現(xiàn)率 、 再貸款利率，或基準(zhǔn)貸款利率 ? 是政府調(diào)節(jié)商業(yè)銀行活動的重要貨幣政策工具 ?
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