信用風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(2)-展示頁(yè)
2025-01-18 12:13本頁(yè)面
【正文】 施效果。如果創(chuàng)業(yè)申請(qǐng)人可以為銀行提供齊全的資料，銀行的征信調(diào)查工作可在兩周內(nèi)完成，再依據(jù)上面的 5P原則，就可以決定是否可以準(zhǔn)予貸款了。 ，指由第三者對(duì)銀行承擔(dān)借款人的信用責(zé)任而言，有保證書(shū)等。分析借款人償還授信的資金來(lái)源，是銀行評(píng)估信用的核心。 ? 資金用途（ Purpose）資金啟用計(jì)劃是否合法、合理、合情及合符政策。 ：以企業(yè)的獲利能力（特別是營(yíng)業(yè)利益）衡量經(jīng)營(yíng)能力；主持人或重要干部有無(wú)具備足夠的經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)知識(shí)；對(duì)繼位經(jīng)營(yíng)者的培植情形及行業(yè)未來(lái)的企劃作業(yè)。 ? 因此，在信貸決策過(guò)程中，信貸專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、主觀(guān)判斷以及關(guān)鍵要素的權(quán)衡均為最重要的決定因素。 二、信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) ? 綜合性 ? 傳遞性和擴(kuò)散性 ? 累積性 ? 隱蔽性和突發(fā)性 ? 不確定性 二、信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 （一）客戶(hù)的履約能力出現(xiàn)了問(wèn)題 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 客戶(hù)破產(chǎn) （二）客戶(hù)的履約意愿出現(xiàn)了問(wèn)題 （三）蓄意欺詐 （四）其他風(fēng)險(xiǎn) 如國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。 ? 重點(diǎn)和難點(diǎn)：專(zhuān)家制度，信用等級(jí)轉(zhuǎn)換概率；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的原理， Z評(píng)分模型和 Zeta評(píng)分模型；信用度量制模型。 第五章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 一、 教學(xué)目的與要求 ? 通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因，信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理。 ? （二）教學(xué)內(nèi)容 ? 主要內(nèi)容：信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因；信用風(fēng)險(xiǎn)的度量；信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理。 本章結(jié)構(gòu) ? 第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)概述 ? 第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)衡量 ? 第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述 一、信用風(fēng)險(xiǎn)的概念 ? 是指由于交易對(duì)方（債務(wù)人）履約能力的變化導(dǎo)致債權(quán)人資產(chǎn)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。 第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量 一、古典信用分析法 也稱(chēng)為專(zhuān)家分析法 ? 主要特點(diǎn)：銀行信貸的決策權(quán)是由該機(jī)構(gòu)那些經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期訓(xùn)練、具有豐富經(jīng)驗(yàn)的信貸專(zhuān)家所掌握，并由他們做出是否貸款的決定。 “ 5C” 原則 借款能力（ Capacity to borrow） 借款人品德（ Character） 資本（ Capital） 擔(dān)保（ Collateral） 經(jīng)營(yíng)情況（ Condition of business） “ 5P” 原則 借款戶(hù)（ People） 資金用途（ Purpose） 還款來(lái)源（ Payment） 債權(quán)保證（ Protection） 授信展望（ Perspective） ））））） 借款戶(hù)（ People） ：借款戶(hù)主要負(fù)責(zé)人與其家庭、教育、社會(huì)背景、行業(yè)關(guān)系征信及訴訟資料、評(píng)估品格（誠(chéng)實(shí)信用）及其責(zé)任感。 ：有無(wú)不誠(chéng)實(shí)或信用欠佳記錄；與銀行來(lái)往是否均衡；有無(wú)以合作態(tài)度提供征信資料。 ? 還款來(lái)源（ Payment）還款來(lái)源是確保授信債權(quán)本利回收的前提要件。 ? 債權(quán)保證（ Protection） ，指銀行與借款人之間的直接關(guān)系。 ? 授信展望（ Perspective） 指借款人行業(yè)的前途及借款人本身將來(lái)的發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)與利益的衡量做出分析與決定。 5W原則 ? 借款人（ Who） ? 借款用途（ Why） ? 還款期限（ When） ? 擔(dān)保物（ What） ? 如何還款（ How） 專(zhuān)家制度存在的缺陷與不足 ? 專(zhuān)家制度實(shí)施的效果很不穩(wěn)定。 ? 專(zhuān)家制度與銀行在經(jīng)營(yíng)管理中的官僚主義方式緊密相聯(lián)，大大降低了銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力，影響了銀行未來(lái)的發(fā)展。在專(zhuān)家制度下，銀行員工都熱衷于成為專(zhuān)家，這就需要他們?cè)谀骋恍袠I(yè)或某類(lèi)客戶(hù)范圍進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)期的分析研究，積累經(jīng)驗(yàn)，成為這個(gè)行業(yè)的專(zhuān)才，因此這些人在選擇客戶(hù)時(shí)都有著強(qiáng)烈的偏好，他們所注重的客戶(hù)都具有較高的相關(guān)性，這就加劇了銀行貸款的集中程度，必然給銀行帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。例如，信貸專(zhuān)家在對(duì)不同借款人的 “ 5C”進(jìn)行評(píng)估時(shí)，他們所確定的每一個(gè) “ C”的權(quán)重都有很大差異，既便在同一家銀行，信貸專(zhuān)家對(duì)同類(lèi)型借款人的 “ 5C”評(píng)估也存在差異。 信用等級(jí) 分值 AAA 90分以上 AA 80~89分 A 70~79分 BBB 60~69分 BB 50~59分 B 50分以下 三、德?tīng)柗品? ? 德?tīng)柗品ㄓ址Q(chēng)專(zhuān)家規(guī)定程序調(diào)查法 .它是由美國(guó)蘭德公司 1964年開(kāi)發(fā)并逐漸廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域。之所以以古希臘城市 Delphi命名是具有集眾人智慧的意思。 ? 四、信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型 ? （一） Z值模型 ? （二） KMV模型 ? （三） CreditMetrics模型 ? （四） CreditRisk+模型 ? （五） CPV（ Credit Portfolio View）
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