現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容與管理方法-文庫吧資料
2025-02-16 20:39本頁面
【正文】 保持在一個適當(dāng)?shù)囊?guī)模上。 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的任務(wù)，就是要在保證經(jīng)營過程中流動性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機(jī)會成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的杠桿，服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標(biāo)。商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面： 1)同業(yè)拆借 2)短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易 3)總行與分支行之間的資金調(diào)度 4)通過中央銀行融通資金 5)出售中長期證券 6)出售貸款和固定資產(chǎn)四、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則 現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，持有一定數(shù)量的現(xiàn)金資產(chǎn)，主要目的在于滿足銀行經(jīng)營過程中的流動性需要。 一方面，在資金短缺時，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；另一方面，在資金頭寸多余時，能及時調(diào)出頭寸，并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高的收益。如計(jì)算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把多余的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。 貸款變化趨線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢。因此，從某種程度上說，銀行貸款對于銀行來講也是被動的。但是在實(shí)踐中，情況往往不是這樣。 商業(yè)銀行的貸款需求變化不同于存款的波動。銀行存款的流動性需求通過易變性存款線來反映。 把存款的最低點(diǎn)連接起來，就形成了核心存款線，核心存款線以上的曲線為易變性存款線。第三類是隨時可能提取的存款，如活期存款。 通常我們可以把存款按其變化規(guī)律分為三類： 第一類是一定會提取的存款，如到期不能自動轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因?yàn)橛衅跫s，所以無需預(yù)測。 在存貸款的變化趨勢預(yù)測中，由于存款是銀行的被動負(fù)債，存款變化的主動權(quán)更多地掌握在客戶的手中，銀行無法直接控制存款的變化數(shù)量和趨勢。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會增加銀行的資金頭寸。（ 1）在影響商業(yè)銀行流動性變化的眾多業(yè)務(wù)中， 存貸款業(yè)務(wù)的變化是影響銀行流動性的主要因素。為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計(jì)算和預(yù)測資金頭寸，為流動性管理提供依據(jù)。 （ 3）可貸頭寸及其構(gòu)成 可貸頭寸是指商業(yè)銀行可以用來發(fā)放貸款和進(jìn)行新的投資的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ) 。 法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少。此外，這二者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。（ 1）基礎(chǔ)頭寸及其構(gòu)成 所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 時期頭寸則是指銀行在某一時期內(nèi)的可用資金。它包括時點(diǎn)頭寸和時期頭寸兩種。 指標(biāo)體系包括：現(xiàn)金指標(biāo)、流動證券比率、無風(fēng)險資產(chǎn)比率、同業(yè)拆借凈值率、流動資產(chǎn)比率、能力比率、游動性貨幣率、短期投資比率、短期投資與敏感負(fù)債比率、核心存款比率、存款結(jié)構(gòu)比率和交易性存款比率等。 假設(shè)某銀行為游動性負(fù)債保持 95%的流動準(zhǔn) 備，為脆弱性負(fù)債保持 30%的流動性準(zhǔn)備，為穩(wěn)定負(fù)債保持 15%的流動性準(zhǔn)備。 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增加量 +應(yīng)繳準(zhǔn)備 金增加量 預(yù)計(jì)存款增量（ 2）資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。銀行流動性供給的主要來源（ 1）客戶存款（ 2）客戶歸還到期貸款（ 3）向中央銀行借款（ 4）發(fā)行金融債券（ 5）同業(yè)借款（ 6）出售證券資產(chǎn)（ 7）經(jīng)營收入（ 8）發(fā)行新股流動性需求的預(yù)測方法（ 1）因素法 主要是通過對影響存貸變化的各種因素變動趨勢的數(shù)量分析，再依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)及自身對流動性的主觀偏好，估計(jì)未來一段時期內(nèi)存貸及應(yīng)繳準(zhǔn)備金變化情況
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