現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容與管理方法-全文預(yù)覽
【正文】 可通過(guò)其他渠道把多余的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 貸款變化趨線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢(shì)。但是在實(shí)踐中，情況往往不是這樣。銀行存款的流動(dòng)性需求通過(guò)易變性存款線來(lái)反映。第三類是隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。 在存貸款的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，由于存款是銀行的被動(dòng)負(fù)債，存款變化的主動(dòng)權(quán)更多地掌握在客戶的手中，銀行無(wú)法直接控制存款的變化數(shù)量和趨勢(shì)。（ 1）在影響商業(yè)銀行流動(dòng)性變化的眾多業(yè)務(wù)中， 存貸款業(yè)務(wù)的變化是影響銀行流動(dòng)性的主要因素。 （ 3）可貸頭寸及其構(gòu)成 可貸頭寸是指商業(yè)銀行可以用來(lái)發(fā)放貸款和進(jìn)行新的投資的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ) 。此外，這二者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。 時(shí)期頭寸則是指銀行在某一時(shí)期內(nèi)的可用資金。 指標(biāo)體系包括：現(xiàn)金指標(biāo)、流動(dòng)證券比率、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率、同業(yè)拆借凈值率、流動(dòng)資產(chǎn)比率、能力比率、游動(dòng)性貨幣率、短期投資比率、短期投資與敏感負(fù)債比率、核心存款比率、存款結(jié)構(gòu)比率和交易性存款比率等。 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增加量 +應(yīng)繳準(zhǔn)備 金增加量 預(yù)計(jì)存款增量（ 2）資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過(guò)分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性需求。 在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。 銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買 ” 流動(dòng)性。 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出167。 （ 2）銀行流動(dòng)性需求的基本構(gòu)成167。是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求。銀行的流動(dòng)性需求（ 1）種類167。同業(yè)清算及同業(yè)支付二、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和供給流動(dòng)性的含義 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行應(yīng)付客戶提存和滿足客戶貸款需求的能力。 現(xiàn)金資產(chǎn)的作用：216。在其它銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開(kāi)展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。 存款準(zhǔn)備金是中央銀行調(diào)節(jié)信用的一種政策手段，在正常情況下一般不得動(dòng)用。從經(jīng)營(yíng)的角度講，庫(kù)存現(xiàn)金不宜太多。因此，現(xiàn)金資產(chǎn)管理就是著力于流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)與滿足，解決盈利性與安全性之間的矛盾。它作為銀行流動(dòng)性需要的第一道防線，是非盈利性的資產(chǎn)，只要不造成交易障礙，銀行總是盡可能少地保留現(xiàn)金。 明確現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的、原則和方法167。第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)167。 掌握商業(yè)銀行的資金頭寸及其測(cè)算167。 現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)中最富有流動(dòng)性的部分。故銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個(gè)合理適度的水平。庫(kù)存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開(kāi)支。由兩部分構(gòu)成，一是法定準(zhǔn)備金存款，二是超額準(zhǔn)備金存款。 存放同業(yè)存款 存放同業(yè)存款是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。當(dāng)個(gè)人、企業(yè)或政府部門將其收到的支票存入銀行時(shí)，不能立即調(diào)動(dòng)該款項(xiàng)，而必須在銀行經(jīng)過(guò)一定時(shí)間確認(rèn)之后方可提現(xiàn)使用。保持流動(dòng)性 216。（ 2）負(fù)債的流動(dòng)性 它是指銀行以合理成本及時(shí)舉借債務(wù)的能力。 167。 周期流動(dòng)性需求。是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 支付金融債券167。 支付股利流動(dòng)性供給167。167。1） 影響預(yù)測(cè)期貸款變化的主要因素：A、國(guó)民生產(chǎn)總值的預(yù)期增長(zhǎng)率B、企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)率C、貨幣供應(yīng)預(yù)期增長(zhǎng)率D、預(yù)期優(yōu)惠貸款利率E、商業(yè)票據(jù)利率F、預(yù)期通貨膨脹率等2）影響預(yù)測(cè)期存款變化的主要因素； A、個(gè)人收入預(yù)期增長(zhǎng)率 B、社會(huì)商品零售額的預(yù)期增長(zhǎng)率 C、貨幣供應(yīng)量預(yù)期增長(zhǎng)率 D、貨幣市場(chǎng)存款預(yù)期增長(zhǎng)率 E、預(yù)期通貨膨脹率 通過(guò)對(duì)各種因素變動(dòng)的數(shù)量分析，利用各種資料和數(shù)據(jù)，銀行管理者可以依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)及自身對(duì)流動(dòng)性的偏好，估計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)存款、貸款及應(yīng)繳準(zhǔn)備金的變化情況。這樣該行為存款及非存款性負(fù)債保持的流動(dòng)性需求量為 負(fù)債流動(dòng)性需要
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