現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容與管理方法(完整版)
【正文】 往不取決于銀行，而是更多地取決于客戶有無償還能力和還款意愿，即使有合同約束，貸款也不一定能夠到期歸還；其次，對于新的貸款需求，雖然銀行有權(quán)拒絕，但是在激烈的競爭下，銀行一般不會輕易地去拒絕一個有合理貸款要求的客戶。存款預測的對象主要是第二類和第三類，把它們統(tǒng)稱為易變性存款。銀行資金頭寸或流動性準備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運動的變化。 （ 2）可用頭寸及其構(gòu)成 所謂可用頭寸，是指商業(yè)銀行可以動用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。三、商業(yè)銀行資金頭寸 資金頭寸及其構(gòu)成 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運用的資金，簡稱頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 貸款需求167。 167。 短期流動性需求。滿足法定存款準備金的要求216。繳存法定比率的準備金具有強制性。一、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成 現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn)。 了解影響商業(yè)銀行各類現(xiàn)金資產(chǎn)持有量的因素167。 理解商業(yè)銀行流動性的供給與需求167。 然而，擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對清償能力會產(chǎn)生潛在的不利影響，并增加借款成本。 在中央銀行存款 它是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即準備金存款。 托收中現(xiàn)金 托收中的現(xiàn)金是指在銀行間確認轉(zhuǎn)賬過程中的支票金額。（ 1）資產(chǎn)的流動性 它是指銀行資產(chǎn)在不受損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力。 167。 歸還到期中央銀行貸款167。 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 假設(shè)某銀行為游動性負債保持 95%的流動準 備，為脆弱性負債保持 30%的流動性準備，為穩(wěn)定負債保持 15%的流動性準備。（ 1）基礎(chǔ)頭寸及其構(gòu)成 所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金之和。為此，需要銀行管理者準確地計算和預測資金頭寸，為流動性管理提供依據(jù)。 通常我們可以把存款按其變化規(guī)律分為三類： 第一類是一定會提取的存款，如到期不能自動轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因為有契約，所以無需預測。 商業(yè)銀行的貸款需求變化不同于存款的波動。在一定時期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應持有的可貸頭寸。 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的任務(wù)，就是要在保證經(jīng)營過程中流動性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機會成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的杠桿，服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標。其中，庫存現(xiàn)金是業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個營業(yè)網(wǎng)點。— 庫存現(xiàn)金支出水平的確定 測算現(xiàn)金支出水平，一方面要考慮歷史上 同時期的現(xiàn)金支出水平，另一方面，要考慮一些季節(jié)性和臨時性因素的影響。 在西方國家的商業(yè)銀行，計算法定存款準備金需要量的方法有兩種，一種是滯后準備金計算法，主要適用于對非交易性賬戶存款的準備金計算。在這 14天中的準備金平均余額以 2月 4日到 17日的存款平均余額為基礎(chǔ)計算。 2)代理行的收費標準。 這個需要量與已交納的存款準備金余額進行比較，如果余額不足，銀行應當及時予以補足；如果已有的準備金余額已超過了應繳準備金數(shù)，則應及時從中央銀行調(diào)減準備金 ,增加銀行的可用頭寸 。1)滯后準備金計算法 滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余 額確定本期準備金的需要量的方法。（ 3）現(xiàn)金調(diào)撥臨界點的確定 由于銀行從提出現(xiàn)金調(diào)撥申請到實際收到現(xiàn)金需要有一個或長或短的過程，特別是那些離中心庫較遠的營業(yè)網(wǎng)點，必須有一個時間的提前量。 庫存現(xiàn)金的日常管理 銀行庫存現(xiàn)金集中反映了銀行經(jīng)營的資產(chǎn)流動性和盈利性狀況。 （ 1）總量適度原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的總量適度原則是指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個適當?shù)囊?guī)模上。如計算的結(jié)果為負數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把多余的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。但是在實踐中，情況往往不是這樣。第三類是隨時可能提取的存款，如
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