現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容與管理方法-文庫吧
2025-02-02 20:39 本頁面
【正文】 頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。銀行流動性供給的主要來源（ 1）客戶存款（ 2）客戶歸還到期貸款（ 3）向中央銀行借款（ 4）發(fā)行金融債券（ 5）同業(yè)借款（ 6）出售證券資產(chǎn)（ 7）經(jīng)營收入（ 8）發(fā)行新股流動性需求的預(yù)測方法（ 1）因素法 主要是通過對影響存貸變化的各種因素變動趨勢的數(shù)量分析，再依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)及自身對流動性的主觀偏好，估計(jì)未來一段時期內(nèi)存貸及應(yīng)繳準(zhǔn)備金變化情況，來判斷預(yù)測期內(nèi)的流動性需要。1） 影響預(yù)測期貸款變化的主要因素：A、國民生產(chǎn)總值的預(yù)期增長率B、企業(yè)的預(yù)期利潤率C、貨幣供應(yīng)預(yù)期增長率D、預(yù)期優(yōu)惠貸款利率E、商業(yè)票據(jù)利率F、預(yù)期通貨膨脹率等2）影響預(yù)測期存款變化的主要因素； A、個人收入預(yù)期增長率 B、社會商品零售額的預(yù)期增長率 C、貨幣供應(yīng)量預(yù)期增長率 D、貨幣市場存款預(yù)期增長率 E、預(yù)期通貨膨脹率 通過對各種因素變動的數(shù)量分析，利用各種資料和數(shù)據(jù)，銀行管理者可以依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)及自身對流動性的偏好，估計(jì)未來一段時期內(nèi)存款、貸款及應(yīng)繳準(zhǔn)備金的變化情況。 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增加量 +應(yīng)繳準(zhǔn)備 金增加量 預(yù)計(jì)存款增量（ 2）資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。銀行總流動性需求包括：1） 負(fù)債流動性需求商業(yè)銀行負(fù)債分為三類：— 游動性負(fù)債— 脆弱性負(fù)債— 穩(wěn)定性負(fù)債根據(jù)各類負(fù)債總額計(jì)為其保持流動性資金準(zhǔn)備率就可以計(jì)算出流動性需求的總量。 假設(shè)某銀行為游動性負(fù)債保持 95%的流動準(zhǔn) 備，為脆弱性負(fù)債保持 30%的流動性準(zhǔn)備，為穩(wěn)定負(fù)債保持 15%的流動性準(zhǔn)備。這樣該行為存款及非存款性負(fù)債保持的流動性需求量為 負(fù)債流動性需要量 = （游動性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金） + （脆弱性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金） + （穩(wěn)定性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金）2）貸款流動性需求：為滿足客戶合理的新增貸款需求3）銀行總流動性需求 = 負(fù)債流動性需求 + 貸款流動性需求 假定對新增貸款的流動性準(zhǔn)備為 100%，其他假設(shè)不變則： 銀行總流動性需要量 = （游動性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金） + （脆弱性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金） + （穩(wěn)定性負(fù)債 法定存款準(zhǔn)備金） + 新增貸款額（ 3）流動性指標(biāo)法 流動性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況，銀行可以通過對比分析自身的流動性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。 指標(biāo)體系包括：現(xiàn)金指標(biāo)、流動證券比率、無風(fēng)險資產(chǎn)比率、同業(yè)拆借凈值率、流動資產(chǎn)比率、能力比率、游動性貨幣率、短期投資比率、短期投資與敏感負(fù)債比率、核心存款比率、存款結(jié)構(gòu)比率和交易性存款比率等。三、商業(yè)銀行資金頭寸 資金頭寸及其構(gòu)成 商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金，簡稱頭寸。它包括時點(diǎn)頭寸和時期頭寸兩種。 時點(diǎn)頭寸是指銀行在某一時點(diǎn)上的可用資金。 時期頭寸則是指銀行在某一時期內(nèi)的可用資金。 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。（ 1）基礎(chǔ)頭寸及其構(gòu)成 所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 庫存現(xiàn)金和超額準(zhǔn)備金是可以相互轉(zhuǎn)化的，但在經(jīng)營管理中這二者的運(yùn)動狀態(tài)又有所不同：庫存現(xiàn)金是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來的金融機(jī)構(gòu)保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。 （ 2）可用頭寸及其構(gòu)成 所謂可用頭寸，是指商業(yè)銀行可以動用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。 法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少。 銀行的可用頭寸實(shí)際上包括兩個方面的內(nèi)容：一是可用于應(yīng)付
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