現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容與管理方法-免費(fèi)閱讀
【正文】 —— 貸款的發(fā)放與收回—— 其它因素 除了存貸款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的需要量。 2)同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量的方法。這就是一個(gè)現(xiàn)金調(diào)撥的臨界點(diǎn)問(wèn)題。 為此，銀行必須在分析影響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量變動(dòng)的各種因素的情況下，準(zhǔn)確測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金需要量，及時(shí)調(diào)節(jié)庫(kù)存現(xiàn)金的存量，同時(shí)，加強(qiáng)各項(xiàng)管理措施，確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全。 總量適度原則是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的最重要的原則。 商業(yè)銀行資金營(yíng)運(yùn)的核心是頭寸調(diào)度，這是因?yàn)椋?)頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實(shí)力的基本手段2)頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證3)頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段4)頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益的重要途徑 （ 2）頭寸調(diào)度的渠道 頭寸調(diào)度包括調(diào)進(jìn)和調(diào)出兩方面，無(wú)論是哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。這因?yàn)槿绱耍y行也不許對(duì)貸款的變化做出預(yù)測(cè)，以做到有備無(wú)患。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒(méi)有流動(dòng)性需求。（ 2）商業(yè)銀行的資金頭寸變化主要取決于存貸款的變化，因此，銀行對(duì)頭寸的預(yù)測(cè)，主要是預(yù)測(cè)存貸款的變化趨勢(shì)。 銀行的可用頭寸實(shí)際上包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是可用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸，一般稱之為支付準(zhǔn)備金（備付金）；二是可貸頭寸。 時(shí)點(diǎn)頭寸是指銀行在某一時(shí)點(diǎn)上的可用資金。1） 影響預(yù)測(cè)期貸款變化的主要因素：A、國(guó)民生產(chǎn)總值的預(yù)期增長(zhǎng)率B、企業(yè)的預(yù)期利潤(rùn)率C、貨幣供應(yīng)預(yù)期增長(zhǎng)率D、預(yù)期優(yōu)惠貸款利率E、商業(yè)票據(jù)利率F、預(yù)期通貨膨脹率等2）影響預(yù)測(cè)期存款變化的主要因素； A、個(gè)人收入預(yù)期增長(zhǎng)率 B、社會(huì)商品零售額的預(yù)期增長(zhǎng)率 C、貨幣供應(yīng)量預(yù)期增長(zhǎng)率 D、貨幣市場(chǎng)存款預(yù)期增長(zhǎng)率 E、預(yù)期通貨膨脹率 通過(guò)對(duì)各種因素變動(dòng)的數(shù)量分析，利用各種資料和數(shù)據(jù)，銀行管理者可以依據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)及自身對(duì)流動(dòng)性的偏好，估計(jì)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)存款、貸款及應(yīng)繳準(zhǔn)備金的變化情況。 支付股利流動(dòng)性供給167。是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 167。保持流動(dòng)性 216。 存放同業(yè)存款 存放同業(yè)存款是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。庫(kù)存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來(lái)應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開(kāi)支。 現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)中最富有流動(dòng)性的部分。第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)167。它作為銀行流動(dòng)性需要的第一道防線，是非盈利性的資產(chǎn)，只要不造成交易障礙，銀行總是盡可能少地保留現(xiàn)金。從經(jīng)營(yíng)的角度講，庫(kù)存現(xiàn)金不宜太多。在其它銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開(kāi)展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。同業(yè)清算及同業(yè)支付二、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和供給流動(dòng)性的含義 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行應(yīng)付客戶提存和滿足客戶貸款需求的能力。 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求。 （ 2）銀行流動(dòng)性需求的基本構(gòu)成167。 銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買(mǎi) ” 流動(dòng)性。 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增加量 +應(yīng)繳準(zhǔn)備 金增加量 預(yù)計(jì)存款增量（ 2）資金結(jié)構(gòu)法 資金結(jié)構(gòu)法是通過(guò)分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性需求。 時(shí)期頭寸則是指銀行在某一時(shí)期內(nèi)的可用資金。 （ 3）可貸頭寸及其構(gòu)成 可貸頭寸是指商業(yè)銀行可以用來(lái)發(fā)放貸款和進(jìn)行新的投資的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ) 。 在存貸款的變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，由于存款是銀行的被動(dòng)負(fù)債，存款變化的主動(dòng)權(quán)更多地掌握在客戶的手中，銀行無(wú)法直接控制存款的變化數(shù)量和趨勢(shì)。銀行存款的流動(dòng)性需求通過(guò)易變性存款線來(lái)反映。 貸款變化趨線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢(shì)。商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面： 1)同業(yè)拆借 2)短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易
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