單方程模型的高級問題-文庫吧資料
2025-01-27 06:39本頁面
【正文】 utCFGDP ???? 210 ??? 面板數(shù)據(jù) ? Panel Data，翻譯為面板數(shù)據(jù)或平行數(shù)據(jù)，是指包含若干個體在一個時間區(qū)域內(nèi) (若干時點 )的樣本。 分析： 趨勢變量 (時間變量 ) ? 用時間序列的觀測時期所代表的時間作為模型的解釋變量，用來解釋被解釋變量隨時間推移的自發(fā)變化趨勢。 表 5 .2. 4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 滯后長度 格蘭杰因果性 F 值 P 值 LM 值 A I C 值 結(jié)論 2 GDP ? ???CO N S 拒絕 CO N S ? ???G D P 不拒絕 3 GDP ? ???CO N S 0. 001 拒絕 CO N S ? ???G D P 不拒絕 4 GDP ? ???CO N S 10E 04 10 拒絕 CO N S? ???G D P 拒絕 5 GDP? ???CO N S 拒絕 CO N S? ???G D P 拒絕 6 GDP? ???CO N S 不拒絕 CO N S? ???G D P 拒絕 ? 隨著滯后階數(shù)的增加，拒絕“ GDP是居民消費 CONS的原因”的概率變大，而拒絕“居民消費 CONS是 GDP的原因”的概率變小。 因此，從 2階滯后的情況看， GDP的增長是居民消費增長的原因，而不是相反。 ? 因此，一般而言，常進(jìn)行不同滯后期長度的檢驗，以檢驗?zāi)Ｐ椭须S機誤差項不存在序列相關(guān)的滯后期長度來選取滯后期。 常見問題 ? 格蘭杰因果關(guān)系檢驗對于滯后期長度的選擇有時很敏感。用進(jìn)行回歸，對用得到（讀出，從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)給定從分組數(shù)據(jù)得估計步驟：－OLSXIstepPFICDFPstepNnPstepiiiiiiii:3)?:2?:11??1P0 XLPM Logit Probit 比較 Logit模型最常用 滯后變量模型 一 .滯后變量模型 ? 對采用時間序列數(shù)據(jù)的模型，相關(guān)變量的滯后值作為解釋變量 ? 外生滯后變量模型 ? 內(nèi)生滯后變量模型 ? 滯后變量模型實質(zhì)上考慮的是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動態(tài)變化，也可稱為動態(tài)模型 （分布滯后模型） tktkttt uXbXbXbaY ?????? ?? ?1100舉例：利率的動態(tài)模型 ),( 43214321 ????????? ttttttttttt DDDDDMMMMMfrr：利率 M：貨幣供給 D：國庫券彌補的預(yù)算赤字 (1)考伊克滯后（幾何滯后） ttttt uXXXY ?????? ?? ?220100 ??????10 ?? ?間隔時間越長，對因變量的影響越小，類似的模型都可用考伊克變換 ttttt uXXXY ?????? ???? ?32023231 ?????? 101 )1( ?? ?????? ttttt uuXYY ????tttt vXYY ???? ? 01* ???考伊克滯后的權(quán)重 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權(quán)重i?(2)阿爾蒙滯后（多項式滯后） rri iii ????? ????? ?2210一般取 3次多項式， 4期滯后 321043210332102321010064164)4(2793)3(842)2()1()0(??????????????????????????????????????????ffffftttttttttttuXXXXXXXXXXY?????????????????????????????????432103321023210132100443322110)64164()2793()842()(????????????????????????tttttttttttttttttttuXXXXXXXXXXXXXXXXXY???????????????????????????????????)64278()1694()432()(43213432124321143210?????根據(jù)這個模型可以求出各個參數(shù) ? 考伊克變換只能表示影響遞減的情形 ? 阿爾蒙模型的好處在于，它可以用多項式近似獲得連續(xù)函數(shù)，反映各種復(fù)雜的影響，比如在兩三個季度或兩三年后才產(chǎn)生的影響 1 2 3 4 6 5 i(滯后 ) )(權(quán)重i?（自回歸模型） (1)部分調(diào)整模型 ? 例：某家公司的理想庫存水平為 ，實際庫存水平 ，假設(shè)理想的庫存水平由銷售量決定： ? 由于市場摩擦，實際水平和理想水平之間的差距不能迅速合攏，只能部分彌補 *Y YtXY ?? ??* ttttt uYYYY ???? ?? )( 1*1 ? tttt uXYY ????? ? ????? 1)1((2)適應(yīng)性預(yù)期模型 ? 例：假設(shè)居民的消費決定于期望收入 ? 根據(jù)早前實現(xiàn)的期望值對期望值進(jìn)行修改 ttt uXY ??? *?? )( * 11* 1* ??? ??? tttt XXXX ?期望方程 *11* )1(?? ??? ttt XX ?? tttt uXXY ?????? ?? * 11 )1( ?????(1) (2) (3) (3)代入 (1) (1)滯后一期，并乘 1r (4) 1* 11 )1()1()1()1( ??? ??????? ttt uXY ??????(5) (4)(5)得： tttt vYXY ????? ?? 11 )1( ?????與前面考伊克變換得出的模型形式一樣，不過參數(shù)的意義有所不同 二 .因果關(guān)系檢驗 ? 檢驗兩個變量是否存在因果關(guān)系，由 Granger和 Sims提出，稱為 Granger因果關(guān)系檢驗 ? 基本思想：如果 X的變化（因）引起 Y的變化（果），則 X的變化應(yīng)當(dāng)發(fā)生在 Y的變化之前 ? X是引起 Y變化的原因，則必須同時滿足： ? X有助于預(yù)測 Y ? Y有助于預(yù)測 X 對兩變量 Y與 X，格蘭杰因果關(guān)系檢驗要求估計 : titmiimiitit YX 111??? ??? ???? ??(*) titmi imi ititXYX 211??? ??? ??? ? ??(**) 可能存在有四種檢驗結(jié)果： （ 1） X對 Y有單向影響 ，表現(xiàn)為（ *）式 X各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而 Y各滯后項前的參數(shù)整體為零； （ 2） Y對 X有單向影響 ，表現(xiàn)為（ **）式 Y各滯后項前的參數(shù)整體不為零，而 X各
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