單方程模型的高級(jí)問(wèn)題-文庫(kù)吧
2025-01-13 06:39 本頁(yè)面
【正文】 iiiiiiiiiiiiiiXYPXYPXYPXXYEXYPXYPX???????????????條件期望：－是則不擁有住房的概率就率為家庭擁有住房的條件概記收入為的概率而是因變量取是因變量的期望值，模型擬合的事實(shí)上不因此對(duì)1iX線性概率模型的問(wèn)題 點(diǎn)估計(jì)仍然是無(wú)偏的。但是。實(shí)際上它遵循二項(xiàng)分布是正態(tài)分布的：顯然，我們不能再假定時(shí)，當(dāng)時(shí)，當(dāng)也取兩個(gè)值。因此），只取兩個(gè)值，而OLSuXuYXuYuXYuYiiiiiiiiiiii212121011(?????????????????(1)隨機(jī)項(xiàng)非正態(tài)性 (2)異方差 概率 總和 1 iu iX21 ?? ?? iX211 ?? ?? iP?1iP 異方差因此不同，的取值不同，所以對(duì)不同的樣本點(diǎn)，iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuPXPPXXXXXXPXPXuEuEuEuEu)1()1)(()()1()1()()()1()1()()0)(()()]([)var(2121212212122122122122???????????????????????????????????????????異方差的處理 ? 隨機(jī)項(xiàng)異方差， OLS估計(jì)量線性無(wú)偏但不是有效的 ? 用加權(quán)最小二乘法（ WLS）處理 ? 方程兩邊同時(shí)除以 )1( ii PP ?(3)值域問(wèn)題 ? 問(wèn)題：條件期望的值可能超出 [0,1]區(qū)間，這是線性概率模型的嚴(yán)重缺點(diǎn) ? 處理： ? 大于 1的當(dāng)作 1，小于 0的當(dāng)作 0 ? 采用 Logit 或 Probit模型 (4)擬合優(yōu)度問(wèn)題 ? 線性概率模型的擬合優(yōu)度一般不高，在 間 1Y? X0 受約束)(b1Y? X0 無(wú)約束)(aLPM LPM 對(duì)于受約束的 LPM(b)一般 不會(huì)大，大多數(shù)實(shí)例 ),(2 ?R2R二 .Logit模型 ? 思路：出于線性概率模型的缺陷，希望對(duì)它進(jìn)行變換，使預(yù)測(cè)對(duì)于所有的 X都落在（ 0,1）之間 1P0 X基本思路 ? 隨著 X增加，因變量增加（或減少），因此用一個(gè)累計(jì)概率函數(shù) F來(lái)描述 ? 可有多種累計(jì)概率函數(shù)，得出不同的模型，一般只采用兩種： ? 累計(jì) logistic概率函數(shù) —— Logit模型 ? 累計(jì)正態(tài)概率函數(shù) —— Probit模型 )( ii XFP ?? ??）？系（問(wèn)：如何估計(jì)非線性關(guān)。變?yōu)閺?，變到從?dāng)）變?yōu)閯t（令比較式模型中條件概率的表達(dá)）（模型、－110111)|()|1(:)1(11)|()|1(112121)(21iiZiiiiiiiiXiiiiiPZePXZXXYEXYPPLPMeXYEXYPPLog itLog itii??????????????????????????機(jī)會(huì)表示有利于擁有住房的則且表示擁有住房的概率，如：－”（）線性化與“機(jī)會(huì)比率（1:)1/(111111) 2212121)()(????????????????iiiiXiiXiXiPPPPePPePePrat iooddsiii???????）估計(jì)以由表達(dá)式（在估計(jì)出回歸系數(shù)后可其擁有住房的概率如對(duì)于某個(gè)收入水平，比的變化每單元變化的給出斜率系數(shù)不然為線性，但概率本身卻對(duì)雖然變到從，變到從隨著模型的特點(diǎn)）（模型的表達(dá)式）（1,104)2()1ln(3*221XLXXLLPLogi tuXPPLLogi tiiiii????????????????會(huì)出現(xiàn)無(wú)窮大量。這些數(shù)代入模型的左邊。否則有住宅的數(shù)據(jù)，那么當(dāng)家庭擁庭困難。如果只有個(gè)別家數(shù)值。這時(shí)會(huì)遇到一些，還需要知道對(duì)數(shù)值除了解釋變量的數(shù)據(jù)外為了估計(jì)模型模型的估計(jì)、0,1)1ln(221???????iiiiiiiiPPLuXPPLLogi t??iii NnP ??率這時(shí)考慮用頻率代替概 (收入等于 的家庭個(gè)數(shù)） （其中擁有住房的家庭數(shù)） 6 40 8 8 50 12 10 60 18 … … … 40 25 20 iXiN iX in iii NnP ??。注：樣本應(yīng)當(dāng)合理得大設(shè)。建立置信區(qū)間和檢驗(yàn)假用估計(jì)用模型的回歸步驟OLSstepUXwLOLSstepPPNwwuwXwwLstepPPLstepNnPstepLogi tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:5/:4)?1(?1////:3)?1?ln(?:2?:1*21*21???????????????處理異方差 三 .Probit模型 ???????????????iiXtItiiiiiidtedteIFXYEXYPPpro bit21222/2/2121)()|()|1(????式模型中條件概率的表達(dá)異方差處理。注：在大樣本中有效，估計(jì)回歸方程。用進(jìn)行回歸，對(duì)用得到（讀出，從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)給定從分組數(shù)據(jù)得估計(jì)步驟：－OLSXIstepPFICDFPstepNnPstepiiiiiiii:3)?:2?:11??1P0 XLPM Logit Probit 比較 Logit模型最常用 滯后變量模型 一 .滯后變量模型 ? 對(duì)采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型，相關(guān)變量的滯后值作為解釋變量 ? 外生滯后變量模型 ? 內(nèi)生滯后變量模型 ? 滯后變量模型實(shí)質(zhì)上考慮的是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)變化，也可稱為動(dòng)態(tài)模型 （分布滯后模型） tktkttt uXbXbXbaY ?????? ?? ?1100舉例：利率的動(dòng)態(tài)模型 ),,,( 43214321 ????????? ttttttttttt DDDDDMMMMMfrr：利率 M：貨幣供給 D：國(guó)庫(kù)券彌補(bǔ)的預(yù)算赤字 (1)考伊克滯后（幾何滯后） ttttt uXXXY ?????? ?? ?220100 ??????10 ?? ?間隔時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)因變量的影
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