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任務(wù)遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)-文庫吧資料

2025-05-07 22:16本頁面
  

【正文】 個(gè)月遠(yuǎn)期 10億日元的合約;在到期時(shí)可用貨款 10億日元履行遠(yuǎn)期合約,則支付澳元 10247。 ● 假如 3個(gè)月后 AUD/JPY=75,該進(jìn)口商將因日元升值損失多少? ● 他會如何利用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)保值? ● 3個(gè)月 ● AUD/JPY=● 50/40 ● = ● 若可立即支付日元貨款,支付澳元 10 247。 ● 例 2 某澳大利亞進(jìn)口商從日本進(jìn)口一批汽車,日本廠商要求澳方在 3個(gè)月內(nèi)支付 10億日元。 即期匯率: USD/JPY=, 6個(gè)月美元貼水 50點(diǎn)。 即期匯率: USD/JPY=, 6個(gè)月美元貼水 50點(diǎn)。 即期匯率: USD/JPY=, 6個(gè)月美元貼水 50點(diǎn)。 = ●練習(xí),遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD GBP ?計(jì)算 GBP/ AUD , 1個(gè)月、 2個(gè)月和 3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率分別是多少? ●練習(xí),遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD GBP/USD ?計(jì)算 GBP/ AUD , 1個(gè)月、 2個(gè)月和 3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率分別是多少? ●練習(xí),遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算 SPOT RATE 1MTH 2MTHS 3MTHS AUD/USD 195/200 295/300 GBP/USD 0 60/50 90/80 ?計(jì)算 GBP/ AUD , 1個(gè)月、 2個(gè)月和 3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率分別是多少? 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的操作 ● 一、 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)功能 ● 二、 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的操作 ● (一)進(jìn)出口商 ● (二)投資者、借貸者 ● (三)銀行為平衡遠(yuǎn)期外匯持有額的遠(yuǎn)期外匯交易操作 ● (四)投機(jī)者 ●(一)進(jìn)出口商 ●目的:鎖定匯率,固定損失或收益 ● 出口商的遠(yuǎn)期外匯交易操作 ●出口商向國外市場銷售貨物所得到的貨款是外幣的情況下,出口商在簽訂貿(mào)易合同后,需與銀行簽訂賣出遠(yuǎn)期外匯的合約。 ●市場信息: ●即期匯率: USD/CHF = ● USD年利率為 4%, CHF年利率為 6% ● 2個(gè)月升水 50 ● 3個(gè)月升水 90 ●向客戶報(bào)出 7月 18日的 USD/CHF的遠(yuǎn)期匯率? ●五、遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算 例 ● 即期匯率 USD/SGD ● 3個(gè)月 90/95 ● 即期匯率 USD/CAD ● 3個(gè)月 155/150 ● 求 CAD/SGD的遠(yuǎn)期交叉匯率 ● 五、遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算 例 ● 即期匯率 USD/SGD ● 3個(gè)月 90/95 ● ● 即期匯率 USD/CAD ● 3個(gè)月 155/150 ● 求 CAD/SGD的遠(yuǎn)期交叉匯率 CAD/SGD= 247。 ( 18492) = ● 第三步: 3個(gè)月期與 7月 15日之間 41天內(nèi)升或貼水的點(diǎn)數(shù) 41= ● 第四步: 7月 15日的遠(yuǎn)期匯率 ( ) = ● 即期匯率: USD/NLG ● 3個(gè)月期點(diǎn)數(shù) ● 41天點(diǎn)數(shù) ● 直接遠(yuǎn)期匯率 所以,客戶賣出 1000萬瑞郎獲得美元為 1000 247。 ● 例 5 某銀行的客戶需要賣出遠(yuǎn)期瑞郎
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