多元線性回歸模型的區(qū)間估計-文庫吧資料
2025-05-22 23:13本頁面
【正文】 值 ，而不是預(yù)測值。X|的值越大，致使區(qū)間縮小。 ? 提高樣本觀測值的分散度 ,一般情況下，樣本觀測值越分散， (X39。 ? 如果用參數(shù)估計量的一個點估計值近似代表參數(shù)值，那么，二者的接近程度如何？以多大的概率達(dá)到該接近程度？ 這就需要構(gòu)造參數(shù)的一個區(qū)間，以點估計值為中心的一個區(qū)間（稱為 致信區(qū)間 ， confidence interval），該區(qū)間以一定概率（稱為 致信水平 ，confidence coefficient）包含該參數(shù)。 其中 ， 模型參數(shù) 估計值 。? 參數(shù)估計量的區(qū)間估計 ? 預(yù)測值的區(qū)間估計 ? 受約束回歸 167。 單方程線性模型的區(qū)間估計 Interval Estimation of Multiple Linear Regression Model 一、參數(shù)估計量的置信區(qū)間 人們經(jīng)常說： “ 通過建立生產(chǎn)函數(shù)模型 ， 得到資本的產(chǎn)出彈性是 ”， “ 通過建立消費函數(shù)模型 ，得到收入的邊際消費傾向是 ”， 等等 。 ? 這樣的說法正確嗎？ ? 應(yīng)該如何表達(dá)才是正確的？ ? 線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機(jī)變量，利用一次抽樣的樣本觀測值，估計得到的只是參數(shù)的一個點估計值。 ? ?? ? 1i i iaaP ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 參數(shù)估計量的區(qū)間估計的目的就是求得與 α相對應(yīng)的 a 值 . 2. 參數(shù)估計量的區(qū)間估計 ??~ ( 1 )iiit t n kS ????? ? ?? ?22 1P t t t?? ?? ? ? ? ?22??( ) 1iiiP t tS?? ??? ??? ? ? ? ?? ?22? ?( ) 1iii i iP t S t S?? ??? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?Dependent Variable: CONSP Method: Least Squares Sample (adjusted): 1979 2021 Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C GDPP CONSP(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstati
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