金融期貨中的套期保值續(xù)一-文庫吧資料
2025-05-21 23:31本頁面
【正文】 場損益 =（ ） *100*25*30=172500美元 結果 =187500+172500=15000美元 第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易 短期利率賣出套期保值 定義：是與短期利率買入套期保值相反的一種策略。 期貨市場，以 30手 3月份到期的國債期貨合約。 第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易 例題：某基金經理打算一個月后購入 3000萬美元的美國國債，現(xiàn)在國債市場價格為 90美元，由于現(xiàn)在資金沒到位，擔心一個月后國債價格上漲，因此在 CME（芝加哥商品交易所）買進 30手于同年 3月份到期的國債期貨合約，實行買入套期保值。 （一）短期利率套期保值 短期利率買入套期保值 定義： 是指交易者先在利率期貨市場買入期貨，以便將來在固定收益?zhèn)F(xiàn)貨市場買進現(xiàn)貨時不致因利率下降而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。當時歐元兌美元現(xiàn)匯匯率為 /美元，則期貨市場的盈利折合 254萬 9300歐元。金融期貨中的套期保值（續(xù)一） 劉位璐 ： 984840375 TEL： 15623155939 劉位璐 2021（新浪） 第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易 5月 10日 現(xiàn)匯市場： 3歐元 /英鎊； 500萬英鎊折合 1500萬歐元 期貨市場： 賣出 80手 9月期英鎊期貨合約（開倉） 價格： /英鎊，總價值： 550萬美元 買入 120手 9月期歐元期貨（開倉） 價格： /歐元，總價值： 652萬 2千美元 第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易 9月 10日 現(xiàn)匯市場： /英鎊； 500萬英鎊折合 1250萬歐元 期貨市場： 買入 80手 9月期英鎊期貨合約（平倉） 價格： /英鎊，總價值： 510萬美元 賣出 120手 9月期歐元期貨（平倉） 價格： /歐元，總價值： 750萬美元 第三節(jié) 金融期貨的套期保值與基差交易 結果： 現(xiàn)貨市場損失 250萬歐元 期貨市場英鎊期貨交易盈利 40萬美元；歐元期貨交易盈利 97萬 8千美元。
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