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金融風(fēng)險(xiǎn)管理第10章資本充足率(參考版)

2025-01-17 06:19本頁(yè)面
  

【正文】 64 朱 波 演講完畢,謝謝觀看! 。 ?(六)規(guī)定符合條件的重估儲(chǔ)備、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具、可轉(zhuǎn)換債券均可以計(jì)入附屬資本,并取消了一般準(zhǔn)備計(jì)入附屬資本的上限,為商業(yè)銀行多種渠道補(bǔ)充資本開(kāi)辟了空間,并提供了法規(guī)依據(jù)。 ?(四)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管框架,規(guī)定交易資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)?;蛞欢ū壤纳虡I(yè)銀行還須單獨(dú)計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。 ?(二)商業(yè)銀行的資本充足率計(jì)算必須建立在各項(xiàng)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充分計(jì)提的基礎(chǔ)之上。 ?(二)結(jié)構(gòu)不合理 ?(三)來(lái)源渠道單一,自補(bǔ)能力弱 ?(四)我國(guó)國(guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)貸款存量過(guò)大,而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增量又難以降低,造成資金配置效益降低,銀行難以通過(guò)收縮貸款規(guī)模來(lái)調(diào)節(jié)資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率。 22R B C = C 1 + C3 + C2 + C4( )R B C?總 的 溢 價(jià) 資 本59 朱 波 第三節(jié) 中國(guó)金融業(yè)資本充足性現(xiàn)狀 60 朱 波 ?一、我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的資本充足率現(xiàn)狀 ?(一)數(shù)量不足。 58 朱 波 ?人壽保險(xiǎn)公司基于風(fēng)險(xiǎn)的資本要求( RBC)的計(jì)算公式如下: ?RBC是人壽保險(xiǎn)公司的最低資本要求。因此,對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求必須等于擔(dān)?;鸬淖罡邼撛趦r(jià)值。在利率風(fēng)險(xiǎn)方面,人壽保險(xiǎn)公司將其負(fù)債分為四類:低利率風(fēng)險(xiǎn)( %資本要求)、中等利率風(fēng)險(xiǎn)( 1%的資本要求)以及高利率風(fēng)險(xiǎn)( 2%的資本要求)。 ?C2:保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?它反映了死亡率和發(fā)病率發(fā)生不利改變時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 ?模型首先需要識(shí)別人壽保險(xiǎn)公司面臨的四類風(fēng)險(xiǎn): ?C1:資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?C2:保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?C3:利率風(fēng)險(xiǎn) ?C4:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 56 朱 波 ?C1:資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?它反映了人壽保險(xiǎn)公司資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)紀(jì)人必須逐日根據(jù)市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算凈值,確保凈值與資產(chǎn)的比率大于 2%(即凈值 /資產(chǎn) 2%)。 54 朱 波 ?四、其他金融機(jī)構(gòu)的資本充足性要求 ?(一)證券公司 ?證券公司的資本規(guī)定與商業(yè)銀行不同。 ?,并在此基礎(chǔ)上確定金融機(jī)構(gòu)需要達(dá)到的資本充足率,但該過(guò)程必須符合監(jiān)管當(dāng)局的要求。 ?,增加了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)劃分的檔次,并反映了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn),使得資本充足比率更能反映金融機(jī)構(gòu)面臨的實(shí)際經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。與巴塞爾協(xié)議 I相比,對(duì)銀行資本的要求更具靈活性。 ?,即核心資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率必須大于等于 4%以及總資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率大于等于 8%。之后又加入了利率、匯率等變動(dòng)所造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。它是第一部考慮了資產(chǎn)負(fù)債表表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的正式資本規(guī)則。巴塞爾委員會(huì)對(duì)此規(guī)定的很少,銀行可以采用自己內(nèi)部的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。最后加總,得到操作風(fēng)險(xiǎn)所要求的資本。 50 朱 波 ?基本指標(biāo)衡量法:在該方法下,操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量基礎(chǔ)是銀行前三年總收入的平均值(凈利息收入和凈非利息收入之和)乘以相應(yīng)的系數(shù),得到該業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)的額度以及對(duì)資本的最低要求。 49 朱 波 ?(二)操作風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn)主要是指因?yàn)閮?nèi)部處理程序上的失誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤、內(nèi)部員工的錯(cuò)誤行為、外部事件等因素導(dǎo)致的可能的損失。 ?VAR模型試圖測(cè)算出那些由于利率或匯率的不利變動(dòng)而可能引起價(jià)值下降的資產(chǎn)的價(jià)值或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 47 朱 波 ?巴塞爾協(xié)議 II資本充足率的計(jì)算公式為: ? 100 %100 % 12 .5 %????資 本 充 足 率 資 本風(fēng) 險(xiǎn) 加 權(quán) 資 產(chǎn)核 心 資 本 + 附 屬 資 本信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 加 權(quán) 資 產(chǎn) ( 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 所 需 資 本 + 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 所 需 資 本 )48 朱 波 ?(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),即在一段時(shí)間內(nèi)由匯率和利率的變化所造成的金融工具的市場(chǎng)價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 46 朱 波 ?二、利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)與資本充足率 ?從金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管當(dāng)局的角度出發(fā), 1988年的巴塞爾協(xié)議 I主要是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn),而沒(méi)有考慮利率風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 45 朱 波 ?( 6)競(jìng)爭(zhēng)方面 ?由于在各國(guó)銀行體系中,稅制和會(huì)計(jì)制度不同,因此,各國(guó)銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率并不一定具有可比性。 43 朱 波 ?( 4)銀行貸款特殊化 ?考慮到對(duì)私人部門或個(gè)人的貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)最大,銀行可能會(huì)減少這一類貸款,而持有其他的資產(chǎn),這可能會(huì)導(dǎo)致銀行對(duì)企業(yè)的貸款減少,從而對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影
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