1章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述(金融風(fēng)險(xiǎn)管理-李晶)(參考版)
2025-01-17 00:36本頁面
【正文】 演講完畢，謝謝觀看！ 。不經(jīng)常披露信息的銀行要公開解釋其政策。委員會(huì)建議，復(fù)雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補(bǔ)充信息。監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)評(píng)價(jià)銀行的披露體系并采取適當(dāng)?shù)拇胧? ? 第三支柱 市場(chǎng)紀(jì)律 委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)紀(jì)律具有強(qiáng)化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當(dāng)局提高金融體系安全性的潛在作用。委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)最低標(biāo)準(zhǔn)和資格條件的檢查是第二支柱下監(jiān)督檢查的有機(jī)組成部分。銀行要披露計(jì)算信用及操作風(fēng)險(xiǎn)最低資本的內(nèi)部方法的特點(diǎn)。原則 4：監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)爭(zhēng)取及早干預(yù)從而避免銀行的資本低于抵御風(fēng)險(xiǎn)所需的最低水平，如果資本得不到保護(hù)或恢復(fù)，則需迅速采取補(bǔ)救措施。若對(duì)最終結(jié)果不滿意，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。原則 1：銀行應(yīng)具備與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的評(píng)估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。類似地，在計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)方面，委員會(huì)也提供了不同層次的方案以備選擇。內(nèi)部評(píng)級(jí)法允許銀行使用自己測(cè)算的風(fēng)險(xiǎn)要素計(jì)算法定資本要求。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)法的要求，銀行將采用外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果來確定各項(xiàng)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀。內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法。 ? ? 第一支柱 最低資本規(guī)定 新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并為計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)提供了幾種備選方案。 ? 新《巴塞爾資本協(xié)議》的主要內(nèi)容： 新《巴塞爾資本協(xié)議》共７７５條，９個(gè)附錄。新巴塞爾協(xié)議希望通過調(diào)整資本充足率評(píng)估和銀行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，完善監(jiān)管體系，加強(qiáng)市場(chǎng)紀(jì)律，以保障金融系統(tǒng)安全和穩(wěn)健地運(yùn)行；并在保持現(xiàn)有資本水平的情況下，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)。 《巴塞爾協(xié)議》的意義和局限 （ 1）意義：見書 P35，共四點(diǎn)；（ 2）局限：見書 P35共 3點(diǎn) （二） 《巴塞爾新資本協(xié)議》 ? 新巴塞爾資本協(xié)議“或”巴塞爾協(xié)議“是” 1988年協(xié)議“的最新修訂版，在世界范圍內(nèi)有超過 100個(gè)國家正在使用。 ■ 一級(jí)資本比率 =核心資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 ≥4% ■ 二級(jí)資本比率 =附屬資本 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 ■ 核心資本 /總資本 ≥50% ■ 資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率 =(核心資本 +附屬資本 )/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 總額 =一級(jí)資本比率 +二級(jí)資本比率 ≥8% ■ 長(zhǎng)期次級(jí)債券的金融 /一級(jí)資本 ≤50% ■ 附屬資本內(nèi)普通貸款準(zhǔn)備金 /風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ≤% ? 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算 （ 1）表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，表內(nèi)資產(chǎn)分類，分別給予不同的權(quán)重 ■ 0%風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)： ； 、并以此對(duì)央行融資的債券； (OECD)成員國，或?qū)H貨幣基金組織達(dá)成與借款總體安排相關(guān)的特別貸款協(xié)議的國家的中央政府或央行的其他債權(quán) OECD國家中央政府債券作擔(dān)保，或由OECD國家的中央政府提供擔(dān)保的貸款。 ? 緊急援助制度 （ 1）中央銀行提供低利率的貸款 最后貸款人職能 （ 2）存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供資金 存款保險(xiǎn)制度 央行聯(lián)合大銀行救助 （ 3）組織大銀行救助小銀行 大銀行向小銀行貸款 大銀行兼并小銀行 政府存款到銀行 （ 4）政府出面援助 政府托管銀行資產(chǎn) 政府清償銀行債務(wù) 二、以《巴塞爾協(xié)議》主導(dǎo)的全面監(jiān)管 （一） 《巴塞爾協(xié)議》 ? 資本分類 （ 1）核心資本：股本、稅后留利中的儲(chǔ)備金。如：德國 30%。如：德國 10%，日本 20% （ 2）向銀行有關(guān)人員貸款限制：銀行不得以優(yōu)惠條件和價(jià)格向銀行相關(guān)人員給予貸款。 ⑵資本 /總資產(chǎn) ≥8%。（翻到 P28）。金融機(jī)構(gòu)的外部監(jiān)管是指來自金融機(jī)構(gòu)以外的監(jiān)督和管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理指建立和實(shí)施整個(gè)企業(yè)范圍的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，要求成功的整合分析。 第三階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。 ③復(fù)雜化和科學(xué)化。這表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是金融工程技術(shù)使得金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理可以通過產(chǎn)品提供和交易的方式得到解決。如測(cè)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型有 VaR、 ES等模型，測(cè)量信用風(fēng)險(xiǎn)模型有： Creditmetrics模型、 瑞士信貸銀行的 CreditRisk＋ 模型、 麥肯錫公司的 CreditPortfolioView模型。 （ 2）金融工程金融工程的出現(xiàn)使得風(fēng)險(xiǎn)管理呈現(xiàn)出以下幾個(gè)變化： ①量化和模型化。廣義地講 ,金融工程包括理論、工具和技術(shù)三個(gè)部分。 （ 1）含義。 20世紀(jì) 90年代比較盛行。其主要內(nèi)容： （ 1）測(cè)量和監(jiān)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)；
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