金融風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)
2025-08-04 15:58本頁面
【正文】 ? 市場紀(jì)律：主要是加強(qiáng)信息披露 。 ? 增加了市場風(fēng)險(xiǎn) 、 操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求 ， 也是 8%。 ? 若 OECD銀行，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的權(quán)重為。 ? 對(duì)于衍生產(chǎn)品 ， 計(jì)算方式為： ? max(V,0)+aL ? V為衍生產(chǎn)品合約的當(dāng)前價(jià)值， a 為附加因子， L為面值 ? 例：一銀行持有面值為 1億美元的利率互換 ， 剩余期限為 4年 ， 利率互換的當(dāng)前價(jià)值為 200萬美元 ， 已知附加因子為%。 ? 表外資產(chǎn)通過 “ 等價(jià)信用量 ” 來表達(dá)的 。 ? 2類資本 ， 未公開儲(chǔ)備 、 資產(chǎn)重估準(zhǔn)備 、普通呆帳準(zhǔn)備金 、 帶有股本性質(zhì)的債務(wù)工具 、 次級(jí)債務(wù)等 。 第四節(jié) 巴賽爾協(xié)議 一、 1988年 《 巴賽爾協(xié)議 》 ? 主要內(nèi)容：一是資本金的內(nèi)涵與比例 ，二是庫克比率 ， 分為 0、 20%、 50%、100%， 求出風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總量 ， 。 ? 以事業(yè)部為利潤中心的模式 ? 以區(qū)域分支機(jī)構(gòu)為利潤中心的模式 ? 優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)部協(xié)調(diào)性好 ? 缺點(diǎn)：工作量大，有內(nèi)部沖突，要求工作人員素質(zhì)高。 總行行長 信貸部 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)管理部 行政管理部 三、事業(yè)部型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 企業(yè)按業(yè)務(wù)種類劃分為不同的事業(yè)部，在事業(yè)部按職能不同設(shè)立各管理部門。 ? 適用：較小規(guī)模企業(yè) ? 優(yōu)點(diǎn)：有利于各層級(jí)的勾通與合作。 ? （ 四 ） 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率 ? RORAC＝ （ 凈收益 NR－預(yù)期信用損失 EL）/經(jīng)濟(jì)資本 ? 經(jīng)濟(jì)資本＝非預(yù)期信用損失＋市場風(fēng)險(xiǎn)VAR＋操作風(fēng)險(xiǎn)損失 三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型 ? （ 一 ） 預(yù)防策略 ? （ 二 ） 規(guī)避策略 ? （ 三 ） 分散策略 ? （ 四 ） 轉(zhuǎn)嫁策略 ? （ 五 ） 保值策略 ? （ 六 ） 補(bǔ)償策略 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu) ? 完整的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系至少要由三部分組成，即風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)（董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施系統(tǒng)（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）和風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督系統(tǒng)（風(fēng)險(xiǎn)管理部）。 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ， 是指對(duì)整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)層次 、 各種類型風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理 ， 這種管理要求將信用風(fēng)險(xiǎn) 、 市場風(fēng)險(xiǎn) 、 操作風(fēng)險(xiǎn)等以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合 、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入統(tǒng)一的體系中 ， 對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量
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