金融風(fēng)險管理-wenkub.com
2025-07-29 15:58 本頁面
【正文】 ? 總資本比率的分母＝銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)＋ [（ 市場風(fēng)險資本要求＋操作風(fēng)險資本要求 ） ] ? 外部監(jiān)管：各國當(dāng)局有三大職責(zé) ， 一是全面監(jiān)管銀行的資本充足狀況 ， 二是培育銀行的內(nèi)部信用評估體系 ， 三是加快制度化進程 。 因此 ， 等價信用量為： 200＋10000 %＝ 250萬 。 ? 1類資本金不低于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 4%，總資本充足率為 8%。 五、網(wǎng)絡(luò)型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 新型，不成熟 ? 企業(yè)的勞動分工是按照職員所擁有的特定的專業(yè)職能進行劃分，這些專業(yè)人員可以單獨開展工作，也可以臨時或永久地組成專門的基礎(chǔ)上小組開展工作。 ? 缺點：各職能部門在局部利益最大化時，忽略風(fēng)險控制要求，減弱風(fēng)險管理的獨立性和有效性。 二、風(fēng)險管理理念 ? （一）資本增值型風(fēng)險管理 ? （二）獨立的風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)、專業(yè)化的全員風(fēng)險管理 ? （三）是科學(xué)和藝術(shù)的結(jié)合 三、金融風(fēng)險管理的一般程序 ? （ 一 ） 金融風(fēng)險的識別和分析 ? （ 二 ） 金融風(fēng)險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計 ? （ 三 ） 金融風(fēng)險管理方案的實施與監(jiān)控 ? （四）金融風(fēng)險管理的評估與總結(jié) 第二節(jié) 金融風(fēng)險管理流程 一、金融風(fēng)險的識別 ? （ 一 ） 識別角度 ? 從資產(chǎn)負債表總體狀況來識別 ? 從在險價值與資本金來識別 ? 盈利能力識別 （二）風(fēng)險識別方法 ? 德爾菲法 （ 專家意見法 ） ? 情景分析方法 ? 故障樹分析法 償還風(fēng)險 信用風(fēng)險 國家風(fēng)險 跨國貸款風(fēng)險 流動性風(fēng)險 期限長短 提前或推遲還貸 收益風(fēng)險 利率風(fēng)險 匯率風(fēng)險 二、金融風(fēng)險的測量 ? （ 一 ） 金融產(chǎn)品風(fēng)險 ? 概率和均值 — 方差模型 ? 貝他系數(shù)和 CAPM模型 ? 信用評級 ? （ 二 ） 暴露和缺口模型 ? 暴露和簡單缺口模型 ? 敏感性分析和到期日缺口模型 ? 持續(xù)期和持續(xù)期缺口 ? （ 三 ） 在險價值 （ VAR） ? 在一定的置信水平下 ， 某一種金融資產(chǎn)在未來特定時間內(nèi)的最大可能損失 。 ? （ 3）持股關(guān)系。 ? 借款公司按其金融狀況可以分
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