工程項目風(fēng)險和不確定性分析課件(參考版)
2025-01-16 22:29本頁面
【正文】 2023/1/312023/1/31January 31, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 1月 31日星期二 2023/1/312023/1/312023/1/31 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 2023/1/312023/1/312023/1/31Jan2331Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/312023/1/31January 31, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 1月 31日星期二 2023/1/312023/1/312023/1/31 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023/1/312023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 9:32:02 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/31 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 1月 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1行動出成果，工作出財富。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/1/312023/1/312023/1/31Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。風(fēng)險保留包括無計劃白留、有計劃自我保險。 （合同和保險） 4．風(fēng)險保留 風(fēng)險管理的第四種方法是風(fēng)險保留，即風(fēng)險承擔(dān)。 方法：事前（前饋）、事中（過程）、事后（反饋）控制。 六、風(fēng)險應(yīng)對 2．損失控制 當(dāng)特定的風(fēng)險不能避免時，可以來取行動降低與風(fēng)險有關(guān) 的損失，這種處理風(fēng)險的方法就是損失控制。 風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險 可能給我們造成的損失。 基本方法：風(fēng)險回避、損失控制、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險保留。通過 A取值范圍的調(diào)整，可以使 Q值適合于任何風(fēng)險偏好的決策者。 方案 各方案方差 I II III 32 +(1)2 +12 +12 = 42 +02 +(4)2 +62 = 52 +(2)2 +02 +22 = 4．期望值方差準(zhǔn)則 期望值方差準(zhǔn)則是將期望值和方差通過風(fēng)險厭惡系數(shù) Q化為一個標(biāo)準(zhǔn)來決策的準(zhǔn)則。這是一種避免最大損失而不是追求最大收益的 準(zhǔn)則，具有過于保守的特點。 方案 各方案期望值 I II III 3 + 1+1 = 4 +04 +6 = 5 +0+2 3= 3. 最小方差準(zhǔn)則 一般而言，方案指標(biāo)值的方差越大則方案的風(fēng)險就越大。因此，只有當(dāng)決策者風(fēng)險態(tài)度為中性時．此原則才能適用。 損益值 方案 自然狀態(tài)（ Sj） S1 S2 S3 S4 概率狀態(tài) p （ Sj） Ⅰ 3 1 1 1 Ⅱ 4 0 4 6 Ⅲ 5 2 0 2 2. 期望值準(zhǔn)則 期望值準(zhǔn)則是根據(jù)各備選方案指標(biāo)損益值的期望值大小進行決策，如果指標(biāo)為越大越好的損益值，則應(yīng)選擇期望值最大的方案；如果指標(biāo)為越小越好的損益值，則選擇期望值最小的方案。 第三節(jié) 風(fēng)險分析 五、風(fēng)險決策 例 題 解： 按準(zhǔn)則 (1)選擇方案時，方案 II方案 III有等于或大于 5的可能收益，但方案 III取得收益 5的概率更大一些，應(yīng)選擇方案III。 例題： 513 （ 1）可能收益有機會至少等于 5； （ 2）可能損失不大于 1。因 此，實踐中只能遵循滿意度準(zhǔn)則，就可以進行決策。 綜合風(fēng)險等級 風(fēng)險影響的程度 嚴(yán)重 較大 適度 低 風(fēng)險可能性 高 K M R R 較高 M M R R 適度 T T R I 低 T T R I 四、風(fēng)險評價 第三節(jié) 風(fēng)險分析 第三節(jié) 風(fēng)險分析 (一 )風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險決策準(zhǔn)則 人是決策的主體，在風(fēng)險條件下決策行為取決于決策者的風(fēng) 險態(tài)度。 根據(jù)風(fēng)險因素發(fā)生的可能性及其造成的損失的程度，建立綜合風(fēng)險等級的矩陣，將綜合風(fēng)險分為 K、 M、 T、 R、 I 五級。也可以采用綜合風(fēng)險等級作為判別標(biāo)準(zhǔn)。 項目風(fēng)險大小的評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險因素發(fā)生的可能性及其造成的損失來確定。 ? 風(fēng)險的性質(zhì) ? 具有普遍性、客觀性、損失性、不確定性。令 RN表示隨機數(shù)， RNm表示最大隨機數(shù)，根據(jù)相似三角形對應(yīng)成比例的原理，有： )(22)( abRNRNabbaabRNRNamm?????????抽樣結(jié)果均值 偏差 或 變化范圍 （四）蒙特卡洛模擬法 例題： P108，例 512 序 號 項目壽命 隨機數(shù) 項目壽命 （年） 年凈收益 隨機數(shù) 年凈收益隨機正態(tài)分布 年收益 （萬元） 內(nèi)部收益率（ %） 1 2 303 871 13 16 623 046 項目壽命隨機數(shù)中的最大數(shù)是984 12+（ RN/RNm） 4 =12+（ 303/984) 4 = 25+RND 3 =25+ 3 = NPV
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