工程項目風(fēng)險和不確定性分析課件-預(yù)覽頁
【正文】 QAC=375 方案 A B C 產(chǎn)品可變成本（元/件） 50 20 10 產(chǎn)品固定成本（元） 1500 4500 16500 第二節(jié) 敏感性分析 一、定義及步驟 敏感性 —— 指影響因素的變化對投資項目經(jīng)濟(jì)效果的影響 程度。 ? 舉例：某投資方案預(yù)計總投資為 1200萬元，年產(chǎn)量為10萬臺，產(chǎn)品價格為 35元 /臺，年成本為 120萬元，方案經(jīng)濟(jì)壽命 10年，屆時設(shè)備殘值為 80萬元，基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10%。 NAV=10000（ 1+X） (A/P, 8%, 5) +5000(1+y)2200+2023(A/F, 8%,5) ≥ 0 此時，項目可行。 基本思路：對技術(shù)方案給出 3個預(yù)測值，分別是預(yù)測值 P、最 可能的預(yù)測值值 M、樂觀的預(yù)測值 O，根據(jù)這 3個 預(yù)測值對技術(shù)方案進(jìn)行敏感分析。 （一）離散概率分布 當(dāng)變量數(shù)量為有限個，這種隨機(jī)變量稱為離散隨機(jī)變量，其概率密度為間斷函數(shù)，此時期望值為： —可能的狀態(tài)數(shù)。 梯形分布是三角分布的特例， 在確定變量的樂觀值和悲觀值后， 對最可能值卻難以判定，只能確定 — 個最可能值的范圍，這時可用梯形分布描述?！兞俊钠谕?；量—以概率為權(quán)重計算變—式中：iiinniiniiixxppxxEpppxxxpxpxxE)()(........)(21211?? ??第三節(jié) 風(fēng)險分析 例題： P103，例 59， 510， 511 （四）蒙特卡洛模擬法 蒙特卡洛模擬法，是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的概率分布特征的數(shù)值，輸入這組變量計算項目評價指標(biāo)，通過多次抽樣計算可獲得評價指標(biāo)的概率分布及累計概率分布、期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差，計算項目可行或不可行的概率，從而估計項目投資所承擔(dān)的風(fēng)險。 （四）蒙特卡洛模擬法 根據(jù)正態(tài)分布概率密度分布函數(shù)可以繪出它的累計概率分布圖。（見下表） 累計概率計算表 模擬 順序 模擬結(jié)果 （內(nèi)部收益率 %） 概率 累計概率 5 4% 4% 25 4% 8% … … 4% … 3 4% 72% 19 4% 76% … … 4% … 18 4% 100% 四、風(fēng)險評價 ? 風(fēng)險 risk 概念：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。一般采用評價指標(biāo)的規(guī)律分布或累計概率、期望值、標(biāo)準(zhǔn)差作為判別標(biāo)準(zhǔn)。左上角為嚴(yán)重，右下角可忽略。 滿意度準(zhǔn)則既可以是決策人想要達(dá)到的收益水平，也可 以是決策人想要避免的損失水平，因此 它對風(fēng)險厭惡和風(fēng)險 偏愛決策人都適用。 按準(zhǔn)則 (2)選擇方案時，只有方案 I的損失不超過 1，所以應(yīng)選擇方案 I。 第三節(jié) 風(fēng)險分析 五、風(fēng)險決策 例 題 應(yīng)選方案 II。 ????niii xpxD122 )(第三節(jié) 風(fēng)險分析 五、風(fēng)險決策 五、風(fēng)險決策 ：例 題 選擇方案 I。 DAxQ ??第三節(jié) 風(fēng)險分析 五、風(fēng)險決策 五、風(fēng)險決策 ：例 題 接上題數(shù)據(jù)： :I I I . 8 40 . 73 . 4Q:II0 . 8 71 . 7 :I???????????方案方案方案六、風(fēng)險應(yīng)對 風(fēng)險應(yīng)對 —— 是指根據(jù)風(fēng)險決策的結(jié)果，研究發(fā)現(xiàn)規(guī)避、控 制和防范風(fēng)險的措施，為項目全過程風(fēng)險管理 提供依據(jù)。 一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施； 二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個 方面。 六、風(fēng)險應(yīng)對 3. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 風(fēng)險轉(zhuǎn)移，是指通過契約，將讓渡人的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給受讓人承 擔(dān)的行為。 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/1/312023/1/312023/1/31Tuesday, January 31, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023/1/312023/1/31January 31, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 2023/1/312023/1/312023/1/31Jan2331Jan23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 1月 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 9:32:02 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/311/31/2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/1/312023/1/312023/1/312023/1/31 MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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