異方差性ppt課件(2)(參考版)
2025-01-17 16:28本頁(yè)面
【正文】 ? 方法 1：繼續(xù)使用 OLS,同時(shí)也要計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤 ? 例 P275 例 P275 1，普通 OLS 在本例中差異不大 方法 2：用加權(quán)最小二乘法估計(jì) 例 P277 步驟 2的解釋?zhuān)杭串?dāng) hi的擬合值為負(fù)，不能作為權(quán)數(shù)，因此， i i ii i i i? ? ?h = y 1 y L P M? ? ? ?y 0 , y = 0 . 0 1 y 1 , y = 0 . 9 9??對(duì) 于 （ ） ， （ 異 方 差 的 估 計(jì) 形 式 ）當(dāng) 取 ， 當(dāng) 取例 P277 gen parcoll=(x1 I x2)代表 x1與 x2至少有一個(gè)為 1 OLS回歸 ，判斷異方差存在與否 并無(wú)明顯差異，異方差證據(jù)不強(qiáng)烈 h進(jìn)行 WLS 。 0 1 120 1 1 iiii 0 1 1h x =e xp + x +?+ x + , g? ?h = e xp g?1/h W L S y = + x ..kkkkkkex? ? ?? ? ?? ? ????（ ） （ ... + x ）log (u )= ... + x 該 方 程 的 擬 合 值 記 為（ ）以 為 權(quán) 數(shù) 用 估 計(jì)? 模型化函數(shù) h的一種特殊方法： 線(xiàn)性模型不能保證預(yù)測(cè)值都為正，但進(jìn)行 WLS變換要求估計(jì)的方差必須為正 估計(jì) hi的另一個(gè)方法 22? ? ?lo g u y y將 步 驟 三 中 的 回 歸 換 為 ：（ ） 對(duì) ， 的 回 歸 。 情況 2. 異方差形式未知，需估計(jì)異方差函數(shù)：可行 GLS ? 原理： 如果異方差形式未知，則模型化函數(shù) h，并利用數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)這個(gè)模型中的未知參數(shù)，在 GLS變換中用每個(gè) hi的估計(jì)值取代 hi得到原方程的 可行的 GLS（ FGLS）估計(jì)量 。 控制新變量的 OLS回歸，得第三列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書(shū)上略有差異） WLS回歸，得第四列結(jié)果 （？系數(shù)及 t與書(shū)上略有差異） 問(wèn)題：什么時(shí)候權(quán)數(shù)是除以 h，什么時(shí)候是除以根號(hào) h？ 取決于是否先對(duì)變量進(jìn)行變換。WLS原理 WLS應(yīng)用：例 P265 (與答案例子不同 ) ，得到第一列結(jié)果。其 思 想 是 對(duì) 誤 差 方 差 越 大 的 觀(guān) 察 值 賦 予 越 小 的 權(quán) 數(shù) ， 則 對(duì) 每 個(gè) 值 權(quán) 數(shù) 相 等 。 但 擬 合 優(yōu) 度 對(duì) 原 估 計(jì) 無(wú) 意 義 。: module to perform BreuschPagan test for heteroskedasticity / 方法 2：異方差的懷特檢驗(yàn) ? 原理： ? 步驟： 220 1 212? ? ?
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