異方差性ppt課件(2)-文庫吧資料
2025-01-20 16:28本頁面
【正文】 u = + y + y +H 0 = = 0? ? ???誤 差 項：異方差的 BPagan檢驗和 white檢驗 例 ， P259 ?whitetst, fitted option fitted not allowed ? P值都不顯著，存在異方差 ：消除異方差 問題：兩個檢驗出現(xiàn)矛盾的結論？ ? 注意： 進行異方差檢驗時應該首先檢驗模型的誤設問題，否則異方差檢驗可能都是顯著的 四、加權最小二乘 WLS估計 ? 若已知異方差的形式，采用 WLS比 OLS更有效，且能得到確當?shù)?t、 F統(tǒng)計量。小樣本時可能不服從 t分布 異方差 穩(wěn)健的 F統(tǒng)計量 例 P255 例 P255 ? 穩(wěn)健回歸得 Rsquare= （注意是春季學期，所以有條件項） — 約束方程回歸 求 Rsquared= 普通 OLS回歸 普通 OLS回歸的約束方程回歸 ? 計算 F統(tǒng)計量： 異方差 穩(wěn)健的 LM檢驗 例 P256 例 P256 Turning point for avgsen di _b[avgsen]/(2*_b[avgsensq]) 受約束方程 robust回歸并預測殘差rur 受約束變量 avgsen對其他沒有排除的自變量回歸，保留殘差 r1 注意回歸不包含原來的 y 受約束變量 avgsensq對其他沒有排除的自變量回歸，保留殘差 r2 對觀測值求 r rur 無截距語句與 robust不能同時使用 ？求 F統(tǒng)計量的 p值 用 1對每個 r rur回歸，得到 LM統(tǒng)計量 =nSSR1， SSR1就是該步驟的殘差平方和 異方差 穩(wěn)健的 LM=，查表，在自由度為 2的 分布中， 10%， X=；5%， X=； 1%， X=，不能拒絕 H0. 2? LM reg narr86 pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict urr， resid reg avgsen pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur11， resid reg avgsensq pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict ur22， resid gen urr11=urr*ur11 gen urr22=urr*ur22 gen io=1 reg io urr11 urr22 ? ? predict ubar1, resid ? quite reg avgsen pv ptime86 qemp86 inc86 black hispan ?
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