異方差及其處理ppt課件-文庫吧資料
2025-01-20 16:26本頁面
【正文】 ix e d a cro ss sa m p le s.i i ii i i iiiiiii i ijiiji j i jiiYXd d d dEdVar Var dd d dC ov C ovd d d dXdGLS: Transformed Data 異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 實踐中，我們先確定 di； 然后用 對 做 回 歸iiiiYXdd異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 兩種常用的形式： di= Xi di= (Xi ) 本例進行 Glezser test時，有如下結(jié)果 ?估計消費函數(shù)時，對異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 所以，在本例中，可以確定： di= (Xi ) 原方程變形為： i i iiii i iY X uXuYX X X?????? 估計消費函數(shù)時，對異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 變形后做回歸的結(jié)果： iiiIneConsumptionI n c o m e I n c o m e?估計消費函數(shù)時，對異方差的處理 加權(quán)最小二乘法 對新方程再做“異方差檢驗”： Heteroskedasticity Test: White Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(1) 異方差已經(jīng)剔除！ 異方差的處理 可行的廣義最小二乘 但通常 di與 Xi之間的關(guān)系并不能確定！ 假設(shè)： 那么 h就是一個未知數(shù)！ 如何知道 h的大小呢？ l n ( e i 2 ) ? l n ( ? 2 ) ? h l n ( X i ) ? ? i v a r ( ? i ) ? ? 2 X i h Feasible GLS 1. Estimate the regression with OLS. 2. Regress 3. Divide every variable by: 4. Apply OLS to t
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