異方差的性質(zhì)ppt課件(參考版)
2025-05-02 00:33本頁(yè)面
【正文】 戈里瑟檢驗(yàn) iii ie ??? ???常數(shù)項(xiàng)不顯著，去掉再回歸 戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ???戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ???1戈里瑟檢驗(yàn) iii Ie ??? ??? 2由于根據(jù)殘差序列圖可看出回歸殘差的絕對(duì)值有隨 X線性增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因此考慮直接對(duì)模型做變換為 iiiiiIIIS ??? ???10S/I的殘差序列圖 iiiiiiIIIIS ??? ???21S/i^ iiiiiiieeIeeS ??? ???10S/E的殘差序列圖 。判斷用線性回歸模型研究居民儲(chǔ)蓄傾向時(shí)，誤差項(xiàng)是否存在異方差，并給出處理的方法。 )(~ 22 qnR ?)(22 qnR ??（四）懷特檢驗(yàn) 在 Eviews中首先對(duì)原模型進(jìn)行回歸，然后在窗口中點(diǎn)擊 View\Residual Test\White Heteroskedasticity. 此時(shí)可選擇是否包含交叉乘積項(xiàng)，若是原模型只包含一個(gè)解釋變量，輔助回歸模型中就沒(méi)有交叉乘積項(xiàng)，若是含有兩個(gè)及兩個(gè)以上解釋變量，就應(yīng)選擇含有交叉乘積項(xiàng)?？梢宰C明，在同方差的假定下，即在原假設(shè)為： 0: 543210 ????? ?????H漸進(jìn)的有： 自由度 q為輔助回歸模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。若繼續(xù)引入高次項(xiàng)會(huì)使自由度下降，故一般只引入二次項(xiàng)。 （三）戈里瑟檢驗(yàn) e0jX??ae0jX??be0 jX??c（三）戈里瑟檢驗(yàn) ? 通常擬合 和 之間的回歸模型： 根據(jù)圖形中的分布選擇 ? 還可以擬合 和 之間的回歸模型 e jX??? ??? ljXe211,2,1 或??l2e? ? ?? eXfe j22 ?jX（四）懷特檢驗(yàn) ? 懷特檢驗(yàn)是通過(guò)建立輔助回歸模型的方式來(lái)判斷異方差的。 ?FF ??FF ??1??????????? ????????? ????1212221212221212iiiiiiiieeKeKeF（二）戈德菲爾德 夸特檢驗(yàn) ? 對(duì)于遞減異方差性模型，檢驗(yàn)的方法相似，只要把前面構(gòu)造的 F統(tǒng)計(jì)量的分子分母互換，就可以用同樣的程序
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