異方差的性質(zhì)ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-26 00:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? （三）戈里瑟檢驗 ? （四）懷特檢驗 （一）殘差序列分析 (a) (b) e? ?kXie? ?kXi(c) (d) e? ?kXie? ?kXi(e) (f) e? ?kXie? ?kXi（二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? 戈德菲爾德 夸特檢驗是最常用的異方差專門檢驗方法之一。這種方法適合于檢驗樣本容量較大的線性回歸模型的遞增或遞減型異方差性。 ? 對于存在遞增異方差模型，步驟：首先將樣本按X值的大小順序?qū)⒂^測值排列，然后略去居中的 C個觀測值，并將其余的 (nC)個觀測值分成兩組，每組 (nC)/2個，分別對兩個子樣本進行回歸，并分別獲得殘差平方和，自由度都為（ nC)/2K1。 （二）戈德菲爾德 夸特檢驗 計算統(tǒng)計量： 如果 ，誤差項存在明顯的遞增異方差性； 如果 ，誤差項沒有明顯的異方差性。 ?FF ??FF ??1??????????? ????????? ????1212221212221212iiiiiiiieeKeKeF（二）戈德菲爾德 夸特檢驗 ? 對于遞減異方差性模型，檢驗的方法相似，只要把前面構(gòu)造的 F統(tǒng)計量的分子分母互換，就可以用同樣的程序檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谶f減型的異方差問題。 ? 但該方法的有效性還依賴于 C的選擇，還有，當模型出現(xiàn)多于一個 X變量時，就可以按任意一個 X變量的大小順序?qū)⒂^測值排列。 （三）戈里瑟檢驗 e0jX??ae0jX??be0 jX??c（三）戈里瑟檢驗 ? 通常擬合 和 之間的回歸模型： 根據(jù)圖形中的分布選擇 ? 還可以擬合 和 之間的回歸模型 e jX??? ??? ljXe211,2,1 或??l2e? ? ?? eXfe j22 ?jX（四）懷特檢驗 ? 懷特檢驗是通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差的。不妨設(shè)回歸模型為三變量線性回歸模型： iiii XXY ???? ???? 22110懷特檢驗的具體步驟為： （ 1）估計回歸模型，得到每一個殘差的
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