商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(1)(參考版)
2025-01-13 13:59本頁(yè)面
【正文】 一年后，當(dāng)市場(chǎng)利率下降為 5％時(shí)，銀行能夠獲得多少收益補(bǔ)償？ 。試問(wèn) A、 B兩家銀行是否存在利率互換的可能性？如果進(jìn)行利率互換，潛在的總收益是多少？ 6．某銀行向客戶發(fā)放了一筆金額為 6000萬(wàn)美元，一年期浮動(dòng)利率貸款。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 利率上、下限及雙限 復(fù)習(xí)思考題 債綜合管理的？這一演變過(guò)程說(shuō)明了什么問(wèn)題？資產(chǎn)負(fù)債外管理理論為什么會(huì)產(chǎn)生？ ？資金缺口管理應(yīng)該如何進(jìn)行？ 什么？ 4．遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率期貨規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的原理是什么？二者在應(yīng)用時(shí)各有什么特點(diǎn)？ 5． A、 B兩家是兩家信用等級(jí)不同的銀行，作為AAA級(jí)的 A銀行與作為 BBB級(jí) B銀行借款成本各不相同。 利率上限的購(gòu)買者作為借款人可以得到保證，貸款者不能把貸款利率提高到上限水平以上，借款者還可以向第三方購(gòu)買利率上限，由第三方保證補(bǔ)償借款人任何超過(guò)上限的額外利息。 根據(jù)借貸方向的不同，利率期權(quán)可以分為兩種：借款人期權(quán)和貸款人期權(quán)。賣方從買方收取期權(quán)費(fèi)，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 利率互換 利率期權(quán)（ interest rate option）的買方獲得一種權(quán)利，在到期日或期滿前按照預(yù)先確定的利率即執(zhí)行價(jià)格，按照一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。 利率互換交易的定價(jià)一般是以倫敦同業(yè)銀行拆放利率為基準(zhǔn)利率。 空頭套期保值是指投資人預(yù)期利率上升可能帶來(lái)?yè)p失而在期貨市場(chǎng)上賣出利率期貨的套期交易。 通過(guò)利率期貨進(jìn)行套期保值有兩種情況：多頭套期保值和空頭套期保值。 利率期貨（ interest rate futures）是指交易雙方在集中性的市場(chǎng)以公開競(jìng)價(jià)的方式所進(jìn)行的利率期貨合約的交易。即： 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 若 LIBOR高于協(xié)議利率，賣方支付利差給買方； 若 LIBOR低于協(xié)議利率，買方支付利差給賣方。 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 持續(xù)期缺口管理的局限性 第九章第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 遠(yuǎn)期利率協(xié)議（ forward rate agreement，簡(jiǎn)稱FRA）是一種遠(yuǎn)期合約，交易雙方在訂立
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