商業(yè)銀行資產(chǎn)負債經(jīng)營管理策略(參考版)
2025-01-13 13:51本頁面
【正文】 包括 :利率敏感資產(chǎn) （ RateSensitive Asset,RSA） 和利率敏感負債 （ RateSensitive Liability ,RSL ） 融資缺口 :FG = RSA – RSL FG﹥ 0， 正缺口 FG=0， 零缺口 FG﹤ 0， 負缺口 第三節(jié) 資產(chǎn)負債管理在商業(yè)銀行的運用之一 ——— 融資缺口模型及運用 ? 敏感性比率 SR=RSA / RSL ? FG﹥0 ，正缺口 SR ﹥1 ? FG=0，零缺口 SR = 1 ? FG﹤0 ，負缺口 SR ﹤1 ? 二、融資缺口模型的運用 ? 利率變化趨勢不定，采用零缺口資金配置策略 ? 利率預(yù)期上漲，采用正缺口缺口資金配置策略 ? 利率預(yù)期下跌，采用負缺口資金配置策略 一、持續(xù)期的涵義：固定收入金融工具（固定利率）現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間。 銀行通過主動負債來適應(yīng)盈利性資產(chǎn)的擴張。 MaX Z = X1 + X2 ——目標函數(shù) X1 + X2 ≤ 2500萬 ——————總資產(chǎn)負債約束 X2 ≥ ————————流動性約束 X1 ≥ 0 X2 ≥ 0 X1 = 2022萬； X2 = 500萬 銀行資產(chǎn)收益總額為： 2022萬 *+500萬 *=280萬 二、負債管理方法 遇到緊急提現(xiàn)，按照負債方法，流動性靠在貨幣市場上購買資金來滿足。 步驟： 建立目標函數(shù) 列出約束條件 求解線性模型 例題 ：某銀行資金總來源為 2500W元，這些資金可以作為貸款
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