自相關(guān)計量經(jīng)濟學(xué),南開大學(xué)(參考版)
2025-05-17 09:31本頁面
【正文】 。 對于二元回歸模型 , 估計進行可以對可得到：令，相減，觀測值乘以每期觀測值與滯后一期其中O L SntvbXaYXXYYvXYvXYXXXYYYvuuuXYuXYuXYttttttttttttttttttttt),3,2(1,1)1()1()1()1(,*,***21*21*1*21**21*1111121111211211122??????????????????????????????????????????????????????????????然后再計算出估計值。如果統(tǒng)計量落入不確定域中時，無法判斷是否存在自相關(guān)。 （ 4）根據(jù)下表的決策規(guī)則決定是否接受原假設(shè)。 檢驗步驟： （ 1）做 OLS回歸，得到殘差。 （ 5）沒有缺落數(shù)據(jù)。 若 隨時間變化不斷變換符號，說明存在負相關(guān)；若連續(xù)幾個為正，后邊幾個為負，則可能存在正相關(guān)。 1?,? ?tt uu如果大部分落在第 II、第 IV象限，則 存在負自相關(guān)。 tt uuuu ?,?,?,? 121 ??的散點圖。在存在自相關(guān)的情況下，參數(shù)的GLS估計式和方差估計式中均有自相關(guān)系數(shù) ρ，因此，忽略自相關(guān)的 OLS估計值和方差都是不可信的。根據(jù)前面關(guān)于OLS估計的線性和無偏性的證明， OLS估計是線性無偏的，但是考慮到干擾項的自相關(guān)， OLS估計是無效的。 。(2121???????ssssuuE???????? Ωuu這與異方差一樣，影響 OLS估計的結(jié)果。 如果 tstttt vuuuu ????? ??? ??? ?21則稱為 s階自回歸模式，記為 AR(s)。 212,0),c o v ()v a r (0)(21ttvvvvEttvtt??????如果 1,1 ??? ? ?? ttt vuu則稱為馬爾科夫一階自回歸模式（或簡稱為一階自回歸模式），記為 AR(1)。橫截
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