自相關計量經(jīng)濟學,南開大學-資料下載頁
2025-05-13 09:31本頁面
【正文】 計量 d （ 3）對給定的樣本數(shù)量和解釋變量數(shù)目，在給定顯著水平下，找出臨界值的下界和上界 dL、 dU 。 （ 4）根據(jù)下表的決策規(guī)則決定是否接受原假設。 原假設 決策 條件 無正自相關 拒絕 0ddL 無負自相關 拒絕 4 dL≤d 無正或負的自相關 接受 dU≤d ≤4 dL 無正或負的自相關 不能確定 dLd Du 4 – dUd 4 dL DW檢驗的缺陷是存在兩個不確定域。如果統(tǒng)計量落入不確定域中時，無法判斷是否存在自相關。 第四節(jié) 自相關的解決方法 一、差分法 若存在一階自相關，可采用廣義差分，利用 GLS得到參數(shù)的 BLUE估計量。 對于二元回歸模型 , 估計進行可以對可得到：令，相減，觀測值乘以每期觀測值與滯后一期其中O L SntvbXaYXXYYvXYvXYXXXYYYvuuuXYuXYuXYttttttttttttttttttttt),3,2(1,1)1()1()1()1(,*,***21*21*1*21**21*1111121111211211122??????????????????????????????????????????????????????????????然后再計算出估計值。 二、杜賓兩步法 把二元回歸模型的差分形式寫為： 估計進行可以對可得到：令，對原模型進行差分變換第二步估計出利用令第一步O L SntvbXaYXXYYvXYXXXYYYO L SbbavXXYYttttttttttttttttt),3,2(?1,?1)?1()?1(,*,*?,),1()1(**21*21**21*1122211221111???????????????????????????????????????????????????再計算出 β β2。
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