[經(jīng)濟(jì)學(xué)]計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——序列相關(guān)-資料下載頁
2025-10-10 03:09本頁面
【正文】 模型不存在序列相關(guān)問題。采用 OLS法估計(jì)可以得到原模型參數(shù)的無偏、有效的估計(jì)量。 廣義差分法 可以克服所有類型的序列相關(guān)帶來的問題，一階差分法是它的一個(gè)特例。 如果原模型存在： m r m r m r m e i i i l i l i = + + + + 1 1 2 2 L (2. 7 .7) 可以將原模型變換為： i l i l i i l l i l i i X X X Y Y Y e r r b r r b r r + + = ) ( ) 1 ( 1 1 1 1 0 1 1 L L L i l l n = + + 1 2 , , , L () 隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)系數(shù) r的估計(jì) ? 應(yīng)用廣義差分法 ， 必須已知不同樣本點(diǎn)之間隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)系數(shù) r1, r2,… , rl 。 實(shí)際上 ， 人們并不知道它們的具體數(shù)值 ， 所以必須首先對它們進(jìn)行估計(jì) 。 常用的方法有： 迭代法 、 杜賓兩步法 。 ?其基本思路 是采用普通最小二乘法估計(jì)原模型 ， 得到隨機(jī)誤差項(xiàng)的 “ 近似估計(jì)值 ” ， 然后利用該 “ 近似估計(jì)值 ” 求得隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)量 。 （ 2）杜賓 （ durbin） 兩步法 該方法仍是先估計(jì) r1， r2， ?， rL，再對差分模型進(jìn)行估計(jì)。 第一步 ，變換差分模型為下列形式： ililiilliliiXXXYYY errbrrbrr +++++=)()1(1111011LLL i l l n= + +1 2, , ,L （ 2 . 5 . 13 ）采用 O L S 法估計(jì)該方程，得各 ),2,1( liiijY j = L 前的系數(shù) r r r1 2, , ,L l 的估計(jì)值 lrrr ?,?,? 21 L 。第二步 ，將估計(jì)的 lrrr ?,?,? 21 L 代入差分模型ililiillilii XXXYYY errbrrbrr ++= )()1( 1111011 LLL i l l n= + +1 2, , ,L采用 O L S 法估計(jì)，得到參數(shù) 110 ),??1( brrb l L 的估計(jì)量，記為*0?b ， *1?b 。于是： )??1(?? 1*00 lrrbb = L ， *11 ?? bb =虛假序列相關(guān)問題 ?所謂虛假序列相關(guān)問題，是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而引致的。 ? 避免產(chǎn)生虛假序列相關(guān)性的措施是在開始時(shí)建立一個(gè)“一般”的模型，然后逐漸剔除確實(shí)不顯著的變量。 back
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