[經(jīng)濟學]第十章_時間序列計量經(jīng)濟模型-資料下載頁

【總結】計量經(jīng)濟學第十章時間序列計量經(jīng)濟模型引子：是真回歸還是偽回歸？經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法（OLS）對回歸模型進行估計，然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度，根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進行判斷，最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎上對回歸系數(shù)估計值給予經(jīng)濟解釋。

2025-01-19 09:16

計量經(jīng)濟學：時間序列模型習題與解析-資料下載頁

【總結】第九章 時間序列計量經(jīng)濟學模型的理論與方法練習題1、?請描述平穩(wěn)時間序列的條件。2、?單整變量的單位根檢驗為什么從?DF?檢驗發(fā)展到?ADF?檢驗？3、設?xt?=?x?cosqt?+?h?sinqt,0?￡?

2025-03-26 03:48

初計量經(jīng)濟學之時間序列分析-資料下載頁

【總結】第七章時間序列分析(TimeSeriesAnalysis)第一節(jié)時間序列分析的基本概念經(jīng)濟分析通常假定所研究的經(jīng)濟理論中涉及的變量之間存在著長期均衡關系。按照這一假定，在估計這些長期關系時，計量經(jīng)濟分析假定所涉及的變量的均值和方差是常數(shù)，不隨時間而變。然而，經(jīng)驗研究表明，在大多數(shù)情況下

2025-01-18 05:02

時間序列計量經(jīng)濟學論文-淺談中國糧食產(chǎn)量的影響因素-資料下載頁

【總結】淺談中國糧食產(chǎn)量的影響因素12級公共事業(yè)管理01班李雅麗1220210108這里我討論的是中國糧食產(chǎn)量的影響因素。首先，我的因變量y是糧食產(chǎn)量，自變量x1是化肥施用量，x2是糧食面積，x3是成災面積。我的目的是證明糧食產(chǎn)量與化肥施用量成正相關，與糧食面積成正相關，與成災面積成

2025-06-03 14:20

計量經(jīng)濟學時間序列模型1-資料下載頁

【總結】1第2章時間序列模型時間序列分析方法由Box-Jenkins(1976)年提出。它適用于各種領域的時間序列分析。時間序列模型不同于經(jīng)濟計量模型的兩個特點是：⑴這種建模方法不以經(jīng)濟理論為依據(jù)，而是依據(jù)變量自身的變化規(guī)律，利用外推機制描述時間序列的變化。⑵明確考慮時間序列的非平穩(wěn)性。如果時間序列非平穩(wěn)，建立模型之前應先通過

2025-08-26 19:14

南開大學計量經(jīng)濟學第12章時間序列模型-資料下載頁

【總結】《Econometrics》《計量經(jīng)濟學》攸頻南開大學經(jīng)濟學院數(shù)量經(jīng)濟研究所第十二章時間序列模型§??時間序列定義§??時間序列模型的分類?§??時間序列模型的建立§??時間序列模型的識別§?

2024-12-29 11:46

計量經(jīng)濟學21單方程計量經(jīng)濟學模型經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型-資料下載頁

【總結】單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法TheoryandMethodologyofSingle-EquationEconometricModel第二章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：一元線性回歸模型?回歸分析概述?一元線性回歸模型的參數(shù)估計?一元線性回歸模型檢驗?一元線性回歸模型預測?實例

2025-05-10 22:16

[經(jīng)濟學]計量經(jīng)濟學——序列相關-資料下載頁

【總結】§序列相關性SerialCorrelation一、序列相關性二、實際經(jīng)濟問題中的序列相關性三、序列相關性的后果四、序列相關性的檢驗五、解決自相關的方法如果模型的隨機誤差項違背了互相獨立的基本假設的情況，稱為序列相關性。普通最小二乘法（OLS）要求計量模型的隨機誤差項相互獨立

2025-10-10 03:09

計量經(jīng)濟學-10時間序列分析-資料下載頁

【總結】我們對經(jīng)濟量進行分析的最終目的，是為了預測某些經(jīng)濟變量的未來值。進行預測的方法有兩種。一種是根據(jù)一定的經(jīng)濟理論，建立各種相互影響的經(jīng)濟變量之間的關系模型，根據(jù)觀測到的經(jīng)濟數(shù)據(jù)估計出模型參數(shù)，利用模型來預測有關變量的未來值。這種方法的優(yōu)點在于精確地考慮到了各經(jīng)濟變量之間的相互影響，有理論依據(jù)，但是由于抽樣信息不完備，經(jīng)濟模型和經(jīng)濟計量模型不可能真正準確地反映了經(jīng)濟現(xiàn)

2025-05-10 22:16

單方程計量經(jīng)濟學模型經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型-資料下載頁

【總結】單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法TheoryandMethodologyofSingle-EquationEconometricModel第二章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：一元線性回歸模型?回歸分析概述?一元線性回歸模型的參數(shù)估計?一元線性回歸模型檢驗?一元線性回歸模型預測?實例

2025-05-12 11:33

9時間序列經(jīng)濟學模型-資料下載頁

【總結】第九章時間序列計量經(jīng)濟學模型?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機時間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗一、問題的引出：非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機過程

2025-02-24 22:46

第十章_時間序列計量經(jīng)濟模型-資料下載頁

【總結】計量經(jīng)濟學第十章時間序列計量經(jīng)濟模型引子：是真回歸還是偽回歸？經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法（OLS）對回歸模型進行估計，然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度，根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進行判斷，最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎上對回歸系數(shù)估計值給予經(jīng)濟解釋。

2025-08-01 15:28

計量經(jīng)濟學講義-資料下載頁

【總結】計量經(jīng)濟學講義浙江工商大學金融學院姚耀軍目錄第一講的代數(shù) 第二講估計量 第三講假設檢驗 第四講異方差 第五講自相關 第六講多重共線 第七講虛擬變量 第八講時間序列初步：平穩(wěn)性與單位根 第九講協(xié)整與誤差修正模型 第十講模型及其擴展 第一講的代數(shù)

2025-04-30 18:42

微觀計量經(jīng)濟學模型-資料下載頁

【總結】第五講微觀計量經(jīng)濟學模型MicroeconometricModels本講內(nèi)容§1二元離散選擇模型§2多元離散選擇模型§3計數(shù)數(shù)據(jù)模型§4選擇性樣本模型§5持續(xù)時間數(shù)據(jù)模型§1離散被解釋變量數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型—二元選擇模型Mod

2025-04-29 06:26

經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型-資料下載頁

【總結】§消費函數(shù)（ConsumptionFunction）?幾個重要的消費函數(shù)模型及其參數(shù)估計?消費函數(shù)模型的一般形式?中國居民消費行為實證分析一、幾個重要的消費函數(shù)模型及其參數(shù)估計⒈絕對收入假設消費函數(shù)模型?消費是由收入唯一決定的CYttt??????tT?12,,

2025-10-08 01:50

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