時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型講義-資料下載頁(yè)
2025-01-20 13:06本頁(yè)面
【正文】 **） 根據(jù) ?的正負(fù)， Xt表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢(shì)。這種趨勢(shì)稱為 隨機(jī)性趨勢(shì)（ stochastic trend） ?？紤]如下的含有一階自回歸的隨機(jī)過(guò)程： Xt=?+?t+?Xt1+?t （ *） 其中 :?t是一白噪聲， t為一時(shí)間趨勢(shì)。1172)如果 ?=0， ??0， 則（ *） 式成為一帶時(shí)間趨勢(shì)的隨機(jī)變化過(guò)程： Xt=?+?t+?t （ ***） 根據(jù) ?的正負(fù)， Xt表現(xiàn)出明顯的上升或下降趨勢(shì)。這種趨勢(shì)稱為 確定性趨勢(shì)（deterministic trend） 。Xt=?+?t+?Xt1+?t 3) 如果 ?=1， ??0，則 Xt包含有 確定性與隨機(jī)性兩種趨勢(shì)。 118? 判斷一個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列，它的趨勢(shì)是隨機(jī)性的還是確定性的，可通過(guò) ADF檢驗(yàn)中所用的第 3個(gè)模型進(jìn)行。 該模型中已引入了表示確定性趨勢(shì)的時(shí)間變量 t，即分離出了確定性趨勢(shì)的影響。?(1)如果檢驗(yàn)結(jié)果表明所給時(shí)間序列有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著為零，則該序列顯示出隨機(jī)性趨勢(shì) 。?(2)如果沒(méi)有單位根，且時(shí)間變量前的參數(shù)顯著地異于零，則該序列顯示出確定性趨勢(shì)。119 隨機(jī)性趨勢(shì)可通過(guò)差分的方法消除例如：對(duì)式： Xt=?+Xt1+?t 可通過(guò)差分變換為： ?Xt= ?+?t 該時(shí)間序列稱為 差分平穩(wěn)過(guò)程（difference stationary process） ；120 確定性趨勢(shì)無(wú)法通過(guò)差分的方法消除，而只能通過(guò)除去趨勢(shì)項(xiàng)消除例如：對(duì)式： Xt=?+?t+?t可通過(guò)除去 ?t變換為： Xt ?t =?+?t該時(shí)間序列是平穩(wěn)的，因此稱為 趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程（ trend stationary process）。121 最后需要說(shuō)明的是， 趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程代表了一個(gè)時(shí)間序列長(zhǎng)期穩(wěn)定的變化過(guò)程，因而用于進(jìn)行長(zhǎng)期預(yù)測(cè)則是更為可靠的。 122單位根檢驗(yàn)案例分析案例 1 中國(guó)進(jìn)口額序列（ 19502023）的單位根檢驗(yàn)定義對(duì)數(shù)的年進(jìn)口變量 Lnimt如下： Lnimt = log(imt) Lnimt序列（ 19502023） ? Lnimt序列（ 19512023）123案例 1 中國(guó)進(jìn)口額序列（ 19502023）的單位根檢驗(yàn)124案例 1 中國(guó)進(jìn)口額序列（ 19502023）的單位根檢驗(yàn)125案例 2 深證成指序列的單位根檢驗(yàn)深證成指序列（ 421天）從走勢(shì)看決不會(huì)是隨機(jī)趨勢(shì)非平穩(wěn)序列（含有時(shí)間趨勢(shì)的 2次項(xiàng)），也不會(huì)是隨機(jī)趨勢(shì)序列（含有時(shí)間趨勢(shì)的 1次項(xiàng)）。不妨先按隨機(jī)趨勢(shì)序列設(shè)定檢驗(yàn)式。帶有常數(shù)項(xiàng)的 DF檢驗(yàn)式的估計(jì)結(jié)果如下，126案例 2 深證成指序列的單位根檢驗(yàn)127? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 07:52:5807:52:5807:525/13/2023 7:52:58 AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 五月 2107:52:5807:52May2113May21? 1故人江海別，幾度隔山川。 07:52:5807:52:5807:52Thursday, May 13, 2023? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 五月 21五月 2107:52:5807:52:58May 13, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 13 五月 20237:52:58 上午 07:52:58五月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 五月 217:52 上午 五月 2107:52May 13, 2023? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/5/13 7:52:5807:52:5813 May 2023? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 7:52:58 上午 7:52 上午 07:52:58五月 21? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 07:52:5807:52:5807:525/13/2023 7:52:58 AM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 五月 2107:52:5807:52May2113May21? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 07:52:5807:52:5807:52Thursday, May 13, 2023? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 五月 21五月 2107:52:5807:52:58May 13, 2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 13 五月 20237:52:58 上午 07:52:58五月 21? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 五月 217:52 上午 五月 2107:52May 13, 2023? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/5/13 7:52:5807:52:5813 May 2023? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 7:52:58 上午 7:52 上午 07:52:58五月 21? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 五月 21五月 21Thursday, May 13, 2023? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 07:52:5807:52:5807:525/13/2023 7:52:58 AM? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 五月 2107:52:5807:52May2113May21? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 07:52:5807:52:5807:52Thursday, May 13, 2023? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 五月 21五月 2107:52:5807:52:58May 13, 2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 13 五月 20237:52:58 上午 07:52:58五月 21? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 五月 217:52 上午 五月 2107:52May 13, 2023? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/5/13 7:52:5807:52:5813 May 2023? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 7:52:58 上午 7:52 上午 07:52:58五月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴
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