計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時(shí)間序列模型習(xí)題與解析-資料下載頁
2025-03-26 03:48本頁面
【正文】 lnAt1+a3(lnCtlnCt1)+(a3+a4)lnCt1+mta +a 41a 1=a2DlnAt+a3DlnCt(1a1)(lnQt1a01a1a21a1lnAt13lnCt1)+mt短期播種面積變化1%，將引起糧食產(chǎn)量變化a2%；短期化肥施用量變化1%，將引起糧食產(chǎn)量變化a3%；（1a1）的大小反映了對偏離長期均衡的調(diào)整力度。1Kta1Kt1=a0+a2It+a3It1+mt，令Kta1Kt1=Dt，則DDt=DtDt1=a0+a2It+a3It1Dt1+mt=a0+(a2+a3)It1+a2(ItIt1)Dt1+mt=a2DIt(Dt1a0(a2+a3)It1)即D(Kta1Kt1)=a2DIt[(Kt1a1Kt2)a0(a2+a3)It1]+mt1（1）、初步分析首先，將人均食品支出和人均年生活費(fèi)收入消除物價(jià)變動(dòng)的影響，得到實(shí)際人均年食品支出C和實(shí)際人均年生活費(fèi)收入Y；然后對C和Y分別取對數(shù)，記c=lnC,y=lnY（2）、單整的單位跟檢驗(yàn)容易驗(yàn)證lnC與lnGDP是一階單整的，它們適合的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ腿缦拢篋2ct=（）DW=D2yt=yt1+yt2（）DW=在5%的顯著性水平下，上述兩方程的ADF（3）、協(xié)整檢驗(yàn)首先，建立c與y的回歸模型ct=+yt（）()R=2DW=殘差項(xiàng)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)：? ?Det=（）R=2DW=這里的t檢驗(yàn)值小于5%顯著性水平下的ADF，說明c與y是（1，1）階協(xié)整的，誤差修正項(xiàng)ECMt1=(c+y)t1（4）、建立誤差修正模型以c的差分Dc為被解釋變量，以Dc的各階滯后，y的差分Dy及其各階滯后和誤差修正項(xiàng)為解釋變量，利用OLS法進(jìn)行估計(jì)并剔除不顯著的解釋變量，得誤差修正模型：Dct=t1+mtR2=DW=由協(xié)整檢驗(yàn)可知，食品消費(fèi)與收入之間具有長期均衡關(guān)系；模型中誤差修正項(xiàng)的系數(shù)達(dá)到，說明收入與食品消費(fèi)之間的長期均衡機(jī)制對消費(fèi)的變化具有強(qiáng)烈的制約作用。
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