[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第十章_時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型-資料下載頁
2025-01-19 09:16本頁面
【正文】 形式是： 其中， ＝長期關(guān)系模型中的殘差。 在具體建模中，首先要對長期關(guān)系模型的設(shè)定是否合理進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以保證 為平穩(wěn)序列。其次，對短期動(dòng)態(tài)關(guān)系中各變量的滯后項(xiàng)，進(jìn)行從一般到特殊的檢驗(yàn)，將不顯著的滯后項(xiàng)逐漸剔除，直到找出了最佳形式為止。通常滯后期在 ＝ 0,1,2,3 中進(jìn)行試驗(yàn)。 0 1 10 0 0( ) ( ) E Cl l lt i t i i t i i t i t ti i iMM YPP? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?iECEC第四節(jié) 案例分析 中國城鎮(zhèn)居民的生活費(fèi)支出與可支 配收入關(guān)系的研究 表 （ ）和生活費(fèi)支出（ ）的調(diào)整序列?，F(xiàn)用 EG兩步法考察它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系 SR ZC在 EViews中建立中作文檔，錄入人均可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）序列的數(shù)據(jù)。雙擊人均可支配收入（ ）序列，出現(xiàn)工作文件窗口，在其左上方點(diǎn)擊 EViews鍵出現(xiàn)下拉菜單，點(diǎn)擊 Unit Root Test，出現(xiàn)對話框（圖 ），選擇帶截距項(xiàng)（ intercept），滯后差分項(xiàng)（ Lagged differences）選 2階，點(diǎn)擊 OK，得到估計(jì)結(jié)果，見表 。 ZCSRSR從檢驗(yàn)結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值 ，從而不能拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。 0H0HSR為了得到人均可支配收入（ ）序列的單整階數(shù)，在單位根檢驗(yàn)（ Unit Root Test）對話框（圖 ）中，指定對一階差分序列作單位根檢驗(yàn)，選擇帶截距項(xiàng)（ intercept），滯后差分項(xiàng)（ Lagged differences）選 2階，點(diǎn)擊 OK，得到估計(jì)結(jié)果，見表 。 SR從檢驗(yàn)結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值為，小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）的差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。即 序列是一階單整的， ～ I（ 1）。 0HSRSRSR為了分析可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）之間是否存在協(xié)整關(guān)系，我們先作兩變量之間的回歸，然后檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性。 以生活費(fèi)支出（ ）為被解釋變量，可支配收入（ ）為解釋變量，用 OLS回歸方法估計(jì)回歸模型，結(jié)果見表 。 SRZCZCSRre sidtu=為了檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點(diǎn)擊 Genr功能鍵，命令 ，將上述 OLS回歸得到的殘差序列命名為新序列 ，然后雙擊 序列，對 序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。由于殘差序列的均值為 0，所以選擇無截距項(xiàng)、無趨勢項(xiàng)的 DF檢驗(yàn)，模型設(shè)定見圖 ，估計(jì)結(jié)果見表 。 tutu tu在 5％ 的顯著性水平下 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值為 ， 大于相應(yīng)臨界值 ， 從而拒絕 ， 表明殘差序列不存在單位根 ， 是平穩(wěn)序列 ， 說明可支配收入 （ ） 和生活費(fèi)支出 （ ） 之間存在協(xié)整關(guān)系 。 可支配收入 （ ） 和生活費(fèi)支出 （ ） 之間存在協(xié)整 ， 表明兩者之間有長期均衡關(guān)系 。 但從短期來看 ， 可能會(huì)出現(xiàn)失衡 ， 為了增強(qiáng)模型的精度 ，可以把協(xié)整回歸 （ ） 式中的誤差項(xiàng) 看作均衡誤差 ， 通過建立誤差修正模型把生活費(fèi)支出的短期行為與長期變化聯(lián)系起來 。 SRSR ZCtuZC1?Z C S Rt t t tu ε? ? ?? ? ? ? ? ?誤差修正模型的結(jié)構(gòu)如下： （ ） 在 EViews中，點(diǎn)擊 Genr功能鍵，生成可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）的差分序列： 然后以 作為被解釋變量，以 和 作為解釋變量，估計(jì)回歸模型（ ），結(jié)果見表 。 DZCt1D Z C Z C Z C Z Ct t t t? ? ?1D S R S R S R S Rt t t t? ? ?DSRt 1tuSR ZC最終得到誤差修正模型的估計(jì)結(jié)果： 12?Z C 0. 32 64 0. 76 89 SR 0. 77 91( 0. 09 4) ( 12 .8 8 ) ( 6. 88 )0. 69 11 D W 1. 99 63t tt utR?? ? ? ????第十章 小結(jié) 。如果直接將時(shí)間序列作回歸分析，則可能造成“偽回歸” ，造成“偽回歸”的根本原因在于時(shí)序序列變量的非平穩(wěn)性。 ，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。嚴(yán)格平穩(wěn)是指隨機(jī)過程 的聯(lián)合分布函數(shù)與時(shí)間的位移無關(guān)。弱平穩(wěn)是指隨機(jī)過程 的一階矩和二階矩不隨時(shí)間推移而變化。 Y{}ttY{}。如果非 平穩(wěn)序列經(jīng)過 次差分后平穩(wěn)，而 次差 分卻不平穩(wěn)，那么稱為 階單整序列， 稱 為整形階數(shù)。 ：自 相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法和單位根檢驗(yàn)法。本書只介 紹最常用的單位根檢驗(yàn)法 —— DF檢驗(yàn)法和 ADF 檢驗(yàn)法。 d 1d?d d 是平穩(wěn)的。協(xié)整分析對于檢驗(yàn)變量之間的長期 均衡關(guān)系非常重要，而且也是區(qū)別真實(shí)回歸與 偽回歸的有效方法。 修正機(jī)制。誤差修正模型把長期關(guān)系和短期動(dòng) 態(tài)特征結(jié)合在一個(gè)模型中，既可以克服傳統(tǒng)計(jì) 量經(jīng)濟(jì)模型忽視偽回歸的問題，又可以克服建 立差分模型忽視水平變量信息的弱點(diǎn) 第 十章 結(jié) 束 了
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