自相關(guān)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),南開(kāi)大學(xué)-展示頁(yè)
2025-05-25 09:31本頁(yè)面
【正文】 其中 ρ被稱為自協(xié)方差系數(shù)（ coefficient of autocovariance)，或自相關(guān)系數(shù)。 對(duì)于 AR（ 1）， 22111112222222222212)())[(])()c o v (1)()(])[()()(11utuuutttuEuvuEuuEuuvEuEvuEuEuV a rtttttttvvttt????????????????????????????????????，而即（同方差假定） ????????????????????111)39。 第二節(jié) 存在自相關(guān)的 OLS估計(jì) 一、考慮自相關(guān)的 GLS估計(jì) 對(duì)于二元回歸模型： 估計(jì)進(jìn)行可以對(duì)可得到：令，相減，觀測(cè)值乘以每期觀測(cè)值與滯后一期其中OL SntvbXaYvXYvXYXXXYYYvuuuXYuXYuXYttttttttttttttttttttt),3,2()1()1()1()1(,*,***1*21**21*11111211112112122????????????????????????????????????????????????????????DxxCxxyyxxntttvGntttntttttG??????????????????221221211)()?v a r ()())((?22???????估計(jì)系數(shù)和方差為： 其中， C和 D未校正因子（關(guān)于 ρ的表達(dá)式，較?。?。得到可以利用121?????? XY ??二、忽略自相關(guān)使用 OLS估計(jì)的后果 利用
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1