自相關(guān)計量經(jīng)濟學(xué),南開大學(xué)-閱讀頁
2025-06-02 09:31本頁面
【正文】 2222221101?????2???)??(0:0:?定義檢驗變量備擇假設(shè)原假設(shè)???1?,40?,21?,0401?12??????12???2?222212221222122?????????????????????????????????????????當當當）（，而ddduuuuuuuuuudnttntttnttntttnttntttntt?當 d約接近 2， u的自相關(guān)性越小。 （ 2）計算統(tǒng)計量 d （ 3）對給定的樣本數(shù)量和解釋變量數(shù)目，在給定顯著水平下，找出臨界值的下界和上界 dL、 dU 。 原假設(shè) 決策 條件 無正自相關(guān) 拒絕 0ddL 無負自相關(guān) 拒絕 4 dL≤d 無正或負的自相關(guān) 接受 dU≤d ≤4 dL 無正或負的自相關(guān) 不能確定 dLd Du 4 – dUd 4 dL DW檢驗的缺陷是存在兩個不確定域。 第四節(jié) 自相關(guān)的解決方法 一、差分法 若存在一階自相關(guān)，可采用廣義差分，利用 GLS得到參數(shù)的 BLUE估計量。 二、杜賓兩步法 把二元回歸模型的差分形式寫為： 估計進行可以對可得到：令，對原模型進行差分變換第二步估計出利用令第一步O L SntvbXaYXXYYvXYXXXYYYO L SbbavXXYYttttttttttttttttt),3,2(?1,?1)?1()?1(,*,*?,),1()1(**21*21**21*1122211221111???????????????????????????????????????????????????再計算出 β β
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