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自相關計量經(jīng)濟學,南開大學-在線瀏覽

2025-07-16 09:31本頁面
  

【正文】 OLS估計,得到的估計值和方差都與 GLS估計不同。 DxxCxxyyxxntttvGntttntttttG??????????????????221221211)()?v a r ()())((?22????????????22222)?(?ttttxV A Rxyx??? 如果 ρ=0,估計結果是相同的。 繪制 的散點圖 第三節(jié) 自相關的探察 一、圖示法 1?,? ?tt uu 首先利用 OLS回歸后,求出殘差 。繪出 )?,?(,),?,?(),?,?( 13221 tt uuuuuu ??如果大部分落在第 I、第三象限,則 存在正自相關。 1?,? ?tt uutu1?tutu1?tu按時間順序繪制 圖 作出 隨時間變化的圖形,如果 呈由規(guī)律的變化,如鋸齒形或循環(huán)形,則說明干擾項存在自相關。 tu?tu?tu?tuttuttu?二、杜賓 —瓦特森( DurbinWatson)檢驗 基本假定: ( 1)回歸式中有截距項 ( 2)解釋變量是非隨機的 ( 3)干擾項的模式為一階自回歸模式: vuutt ?? ? 1? ( 4)回歸模型中,物質后因變量被當作解釋變量。 檢驗方法如下: ?????????????????????????????ntntnttntttntntnttnttttttttttuuuuuuuuuuddHHvuu2222222122
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