【正文】 自相關(guān)性，表示沒有遺若接受原假設(shè)，不存在可能有遺漏的變量；正或負(fù)）的自相關(guān)性，若拒絕原假設(shè)，存在（，作出決策：、表得、查檢驗的統(tǒng)計量、計算，得殘差序列估計回歸模型、用）（表示不存在自相關(guān)性：檢驗的步驟：uLniiniiiiddWDeeedWDeO L SH??????????3)(210122210?。統(tǒng)計量對假設(shè)進(jìn)行檢驗成立，用 ?FH 0檢驗）僅討論相關(guān)變量遺漏的檢驗（、 WD ?2關(guān)性。0,(~)?(??0。 三、設(shè)定誤差的檢驗。?12222222222222221122232232?????????????（（即；；）（（（（因為不是有效估計量。??3??02?01)5(2222222222222221223222322323232是有偏估計故））（）是無偏估計（））（的方差為有偏估計）仍是有偏的）。 C oe f f i c i e nt sa. 2 8 5 . 0 2 4 1 1 . 6 5 9 . 0 0 03 . 7 8 3 E 0 2 . 0 0 4 . 9 6 3 9 . 4 0 6 . 0 0 0( C o n s t a n t )收入（萬元）M o d e l1B S t d . E r r o rU n s t a n d a r d i z e dC o e f f i c i e n t sB e t aS t a n d a r d iz e dC o e f f i c i e ntst S i g .D e p e n d e n t V a r i a b le : 實際購房比例a . 分析收入 8萬元的家庭買房的可能性為 xy 03 7 ??58 74 *03 78 ???y 判類觀測類 0 1 預(yù)測正確率（ %） 0 121 43 % 1 89 60 % 合計 210 103 % Variables in the Equation Variable B . Wald df Sig R Exp(B) X1 .1498 .0534 1 .0050 .1164 Constant .2931 1 .0037 Xpit 14 )(l og ???34 )(l og ?????pit58 57 ))34 x p(1/(1 ????p Parameter Estimates (PROBIT model: (PROBIT(p)) = Intercept + BX) X1 Regression Coeff. Standard Error Coeff./. .03309 Intercept Standard Error Intercept/. .18151 Number of Observed Expected X1 Subjects Responses Responses Residual Prob .34773 .748 .38288 .41903 .45588 .49310 .53039 .112 .56742 .60386 .409 .63941 )/1( tt xyp ? dttx )21ex p (21 20 9 3 5 3 1 7 ?? ? ???? ?)/1( tt xyp ? dtt )21ex p (21 28*0 9 3 5 3 1 7 ?? ? ???? ?5 8 5 7 2 0 4 3 )21e x p (21 22 1 6 5 ??? ? ?? dtt?第五節(jié) 設(shè)定誤差 ????????????????????不成立？成立？假定三、有關(guān)擾動項的若干不正確？正確？二、模型的函數(shù)形式誤選？遺漏？一、解釋變量的構(gòu)成設(shè)定模型時，包括： 本節(jié)主要討論變量的 遺漏、誤選 兩類設(shè)定誤差 一、相關(guān)變量的遺漏估計量為：的）中的則模型（）（模型誤設(shè)為）（設(shè)正確模型為O L SuXYuXXYiiiiiii22213322122:1:?????????????)3()( ))((? 2222 XXYYXXiii???????)4()()]()()]()()()[()()()) [ (()())((?:),3()1(22222323222232322222233322222222332213322122222222iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixuuxxxxxuuxxxxXXuuXXXXXXXXuXXuXXXXXXYYXX?????????????????????????????????????????????????????????解得代入將的樣本方差。以顧客 的年家庭收入為自變量 X，根據(jù)如下資料，分析收入 8萬元的家庭買 房的可能性。 )()/1( ?ttt xFxyp ?? dttx )21ex p (21 2?? ? ?? ? ? 在一次住房展銷會上，與房地產(chǎn)商簽訂初步購房意向書的共有 325名顧客，在隨后的 3個月的時間內(nèi)，只有一部分顧客確實購買了 房屋。 如果我們?nèi)? 為邏輯函數(shù) (.)F (.)F)ex p (1)ex p (),()(l o g???ttt xxxpis tic????)ex p (1)ex p ()/1(??tttt xxxyp???ppLn?1 tkktt uxx ????? ??? ?110))1(,0(~iiii nppNu ?注：機(jī)會比率 ， 成敗比 。 )/1( tt xyp ?)/1(1 tt xyp ??)/( tt xyE pxypxyp tttt ??????? )/0(0)/1(1 隨機(jī)擾動項非正態(tài)； 作為概率值 ， 不能保證擬合值始終在 [0， 1]范圍之內(nèi)； 可能存在異方差 二 、 模型 作為對線性概率模型的修正，我們可以考慮在模型中引入轉(zhuǎn)換函數(shù)而保證應(yīng)變量的取值范圍始終位于 [0， 1]。 約定在具有備擇對象的 0和 1兩項選擇模型中，下標(biāo) t表示各不同的經(jīng)濟(jì)主體，取值 0或 l的因變量 表示經(jīng)濟(jì)主體的具體選擇結(jié)果，諸 是影響經(jīng)濟(jì)主體決策的自變量而影響經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行選擇的自變量。 第三節(jié) 虛擬被解釋變量 作為最簡單的選擇模型，可以考慮只具有兩個備擇對象的兩項選擇模型。 因此 ， 需要對以前討論虛擬變量的分析方法進(jìn)行擴(kuò)展 ， 以便使其能夠適應(yīng)分析類似家庭是否購房等虛擬因變量的問題 。 如果某個家庭是否購買住房僅是作為用于說明某種具體經(jīng)濟(jì)問題的自變量 ， 則應(yīng)用以前介紹的虛擬變量的知識就足夠了 。 tt XY 8 3 7 9 6 ??DW 一 、 線性概率模型 在實際經(jīng)濟(jì)問題的分析中 ， 會遇到一些表示研究對象的數(shù)量或狀態(tài)的離散變量 。 此外 ， 比較兩種估計方法的 值 ， 后者明顯劣于前者 。 例如 ， 由表可知 ， 1979年我國城鎮(zhèn)居民人均生活費支出占人均生活費收入的比重為 ， 到1990年這一比重下降為 ， 1997年則進(jìn)一步下降為 。 如果這一趨勢延伸下去 ， 將引起消費需求不足 。 經(jīng)試算發(fā)現(xiàn) ， 在統(tǒng)計上都不顯著 ， 故最終把模型確定為： 331 , baattt uXtbtbbtataaY ??????? )()( 23212321 用普通最小二乘法估計 ， 得到如下結(jié)果： ttt tXXtY 0 0 8 5 8 0 4 ??? （ ） （ ） （ ） 模型的擬合程度很高 ， 且不存在自相關(guān)問題 。 然而 ， 如前所述 ， 我國的經(jīng)濟(jì)體制改革期間消費函數(shù)來代表這些因素是隨著時間推移而逐漸改變的 ，變化可以由下面的輔助方程決定： t1? t2?23211 ttt ???? ???23212 tbtbbt ???? 從而得到： ttt uXtbbtaY ???? )( 212 獲得參數(shù)估計值后，可對所有的超常數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計檢驗。 注意到模型中截距 和斜率 是隨著時間推移而不斷變化的 ， 也就是說 ， 消費與收入的關(guān)系是逐年改變的 。 利用 1979—1997年我國城鎮(zhèn)居民家庭收支調(diào)查資料：城鎮(zhèn)居民人均實際生活費收入和人均實際生活支出 t= 1979， 1980， …， 1997 ttttt uXY ??? 21 ?? X—— 城鎮(zhèn)居民家庭某年人均實際生活費收入 y—— 人均實際生活費支出 (以 1978年的價格水平為 100，從生活費收入和生活費支出中分別扣除了職工生活費用價格上漲因素 )。 年份 x y 1979 1980 … 1997 … … 可以建立一個簡單的系統(tǒng)變參數(shù)模型： (二 )系統(tǒng)變參數(shù)模型及實證 綜上所述，我們似乎沒有理由認(rèn)為居民消費行為在 1979年以后一直是固定不變的。 例如 ， 職工的實際收入已不再是完全 “ 剛性 ” ， 個人的實際收入可能會因通貨膨脹 、 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降 、 失業(yè)等原因而減少 。 這些變化使消費者逐步擺脫了舊體制下的許多限制 ， 諸如商品供給約束 ， 個人投資所受的約束 ， 同期收入對同期消費的約束等等 ， 從而有可能更合理地安排消費與收入的比例； 不確定因素增多 。 觀念改變了 ， 消費行為也會隨之發(fā)生變化； 消費者的經(jīng)濟(jì)決策權(quán)逐步擴(kuò)大 。 與改革開放初期相比 ， 我國居民的觀念已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化 。 (一 )基本判斷 我國的經(jīng)濟(jì)體制改革走的是一條漸近的道路，與居民消費有關(guān)的諸多因素也會隨著改革的不斷推進(jìn)而逐步改變。 2? 2b1?2?2?2b1?2? 三 、 應(yīng)用實例 我國居民的消費行為在經(jīng)濟(jì)體制改革前后存在巨大差異 。 例如 ， 如果允許作如下變動 將上式代入 則有 用最小二乘法估計 2?tt wbb 212 ???ktkttt X