[經(jīng)濟學(xué)]計量經(jīng)濟學(xué)——序列相關(guān)(參考版)
2024-10-22 03:09本頁面
【正文】 back 。于是： )??1(?? 1*00 lrrbb = L ， *11 ?? bb =虛假序列相關(guān)問題 ?所謂虛假序列相關(guān)問題，是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而引致的。 第一步 ，變換差分模型為下列形式： ililiilliliiXXXYYY errbrrbrr +++++=)()1(1111011LLL i l l n= + +1 2, , ,L （ 2 . 5 . 13 ）采用 O L S 法估計該方程，得各 ),2,1( liiijY j = L 前的系數(shù) r r r1 2, , ,L l 的估計值 lrrr ?,?,? 21 L 。 ?其基本思路 是采用普通最小二乘法估計原模型 ， 得到隨機誤差項的 “ 近似估計值 ” ， 然后利用該 “ 近似估計值 ” 求得隨機誤差項相關(guān)系數(shù)的估計量 。 實際上 ， 人們并不知道它們的具體數(shù)值 ， 所以必須首先對它們進行估計 。 廣義差分法 可以克服所有類型的序列相關(guān)帶來的問題，一階差分法是它的一個特例。 廣義差分法 模型 ()為 廣義差分模型 ，該模型不存在序列相關(guān)問題。 ? 如果原模型存在完全一階正自相關(guān) ， 即在 mi=rmi1+ei 中 ， r=1。 E E( ) ( )* *? ? ? ?? = ? ? D D1 1= ? ?=?= ??= D DD WDD D D DI1 11 2 11 2 12E ( )? ????? 于是，可以用 OLS法估計模型 ()，得 ? ( )* * * *? = ? ?X X X Y1 YΩXXΩXYDDXXDDX11111111)()(??=????= （ ) ? 這就是原模型 ()的 廣義最小二乘估計量 ，是無偏的、有效的估計量。 ?注意： back 五、解決自相關(guān)的方法 ? 如果模型被檢驗證明存在序列相關(guān)性，則需要發(fā)展新的方法估計模型。 （ 2） ， 但在實際計量經(jīng)濟學(xué)問題中 ， 一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)； （ 3） 經(jīng)驗表明 ， 如果不存在一階自相關(guān) ， 一般也不存在高階序列相關(guān) 。 ? 檢驗步驟 （僅適用于一階自相關(guān)的檢驗） ①計算 () ② 根據(jù)樣本容量 n和解釋變量數(shù)目 k查 布表，得到臨界值 dL和 dU， ③按照下列準(zhǔn)則考察計算得到的 ，以判斷模型的
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