【正文】 ⒈ 變量 Y: C: I: W :: 。 二、建立宏觀經(jīng)濟計量模型的工作程序 宏觀經(jīng)濟理論與運行分析 宏觀計量經(jīng)濟模型的總體設定 模型總體框圖的設計 確定主要內生變量 確定主要外生變量 逐個模塊設計主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計 模型的檢驗 模型的修改與補充 三、一個著名的小型宏觀經(jīng)濟計量模型 ——Klein戰(zhàn)爭之間模型 該模型是 Klein于 1950年建立的，旨在分析美國在兩次世界大戰(zhàn)之間的經(jīng)濟發(fā)展的小型宏觀計量經(jīng)濟學模型。 ? 較高分解性程度的優(yōu)點：模型具有較好的結構功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預測精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 ? 模型規(guī)模的限制：分解性程度越高，模型規(guī)模越大。 ? 建模目的的影響：用于預測的模型，必須有較好的結構功能，才能適應結構變化情況下的預測需要，因此具有較高的分解性程度。 ? 宏觀經(jīng)濟中的結構性變化：宏觀經(jīng)濟體系由各個部分組成，各組成部分又由更細的部分組成，它們各自在宏觀總量中的地位與所占份額稱為結構，如果它們的地位與份額固定不變，那么總量指標就足以反映經(jīng)濟總量問題和結構問題，否則，必須用分量指標衡量。 模型分解性程度的決定 ? 指部門的分解。 ? 較高外生性程度的優(yōu)點：控制模型規(guī)模 、減少方程設定誤差 、方便于政策模擬和多方案計算 。例如，在西方國家，從理論上講，匯率由外匯市場決定，但由于影響匯率的因素很多，一個數(shù)學表達式很難描述，所以，在宏觀計量模型中，常將匯率作為外生變量處理。所以，集中決策體制下的宏觀計量模型比分散體制下的模型有較多的外生變量。在集中決策下，許多變量不是由經(jīng)濟系統(tǒng)內部產(chǎn)生的，而是由決策者從外部強加給經(jīng)濟系統(tǒng)的。對預測模型，為減少外生變量預測值的困難和造成的預測誤差，應盡量少用外生變量；對決策模型，為使模型能起到經(jīng)濟政策實驗室作用，試圖通過模型評價的政策變量必須是外生變量，這樣才能進行不同政策方案的模擬計算與比較，外生變量的數(shù)目就比較多。 ? 影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。模型中主要變量的設置必須與指標體系中的主要指標相一致，模型中模塊之間和方程之間必須與核算體系中指標的核算方法一致。 ? 兩類核算體系：國民核算體系，簡稱為 SNA(System of National Accounting)體系；國民經(jīng)濟平衡表體系，簡稱為 MPS(Material Product Balance System)體系。 （ 3）經(jīng)濟核算體系對模型設定的影響 ? 宏觀計量經(jīng)濟模型是在一定的核算體系基礎是建立起來的。 ? 集中決策方式下，投資總量由政府這個單一投資主體決定，關于各個產(chǎn)業(yè)的投資是由地方分配的；價格不由供求關系決定，而是外生給定的，價格也不是消費和投資決策的主要依據(jù)，所以，價格模型在整個模型中僅起可算作用。 ? 分散決策方式下，投資總量由各個投資主體自行決策的投資量的加總決定，而不是由政府獨立決定；價格模塊是極重要模塊，因為價格是各消費和投資主體的消費和投資方程的重要解釋變量，而價格方程的解釋變量應該是供需狀況的變量；財政和金融模塊十分重要，因為政府對宏觀經(jīng)濟的調控主要通過財政和貨幣政策簡介實現(xiàn)。 ? 市場經(jīng)濟體制下，資源由市場配置，資源配置決策是分散的。 ? 討論：分散決策方式對宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結構和個體結構都將產(chǎn)生影響。 ? 注意：絕對的需求不足或供給不足對許多宏觀經(jīng)濟模型也并不適用，于是出現(xiàn)了供需雙約束的情形，尤其在個體模型的設定時需要從供需雙方選擇解釋變量。 ? 其 個體結構特征 ：主要方程的解釋變量都從投入方面選擇。 ? 描述供給不足環(huán)境的計量模型的 總體結構特征 是：生產(chǎn)模塊（包括消費資料、生產(chǎn)資料、服務的生產(chǎn)）是最重要模塊，由生產(chǎn)決定就業(yè)、收入和收入分配，由收入決定消費、投資，由投資決定新的生產(chǎn)能力決定產(chǎn)出的增長。由此形成模型的總體結構；其 個體結構 特征是：主要方程的解釋變量都是從需求方面選擇，決定投資的不是它的供給方 ——資金來源，而是其需求方 ——產(chǎn)出的增長；決定產(chǎn)出的不是它的供給方 ——生產(chǎn)要素投入量，而是其需求方 ——需求量；決定出口的不是它的供給方 ——國內產(chǎn)出，而是其需求方 ——國際市場的需求。 ? 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟增長的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟政策的主要目標。 ? 對傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設定理論的主要批判源于 20世紀 70年代初期。 （ 3）評價 ? 傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設定理論是在宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展過程中逐漸形成的，反過來又極大地推動了宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展。優(yōu)點：不同研究者對于同樣的研究對象，如果他們對經(jīng)濟理論和行為規(guī)律假設的理解相同，應該具有相同的起點，那么最終的到的模型也應該是相同的。缺點：以擬合優(yōu)度為唯一檢驗標準；由于對擬合優(yōu)度的標準要求不同，不同研究者對同一研究對象可能得到不同的模型。 （ 2）宏觀經(jīng)濟計量模型的類型 ? 按建模 方法 分類：計量經(jīng)濟學模型、投入產(chǎn)出模型、最優(yōu)化模型、經(jīng)濟控制論模型、系統(tǒng)動力學模型 ? 按建模 目的 分類：預測模型、決策模型、專門模型 ? 按建模 范圍 分類： 國家模型、地區(qū)模型、國家間模型、地區(qū)間模型、世界模型 ? 按 時間 長度分類 ： 季度模型（季度數(shù)據(jù)；短期預測和結構分析）、年度模型（年度數(shù)據(jù)；決策模型） ? 按照 經(jīng)濟理論 基礎分類：如 均衡模型 、非均衡模型 傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設定 （ 1）基本理論要點 ? 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結構和個體結構 ， 即模型建立在已有經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設基礎之上； ? 引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎 ， 選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式； ? 模型識別 、 參數(shù)估計 、 模型檢驗是主要的技術問題； ? 以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗模型的主要標準 。 宏觀計量經(jīng)濟模型 MacroEconomy Econometrics Model 一、 宏觀計量經(jīng)濟模型的設定理論 二、 建立宏觀計量經(jīng)濟模型的工作程序 三、 一個小型模型的例子 —Klein戰(zhàn)爭之間模型 四、 中國宏觀計量經(jīng)濟模型的案例分析 一、宏觀計量經(jīng)濟模型的設定理論 宏觀經(jīng)濟模型的分類 （ 1）宏觀經(jīng)濟模型與宏觀計量經(jīng)濟模型 ? 宏觀經(jīng)濟模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟運動的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟主要指標間的相互依存關系，描述國民經(jīng)濟和社會再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進行宏觀經(jīng)濟的結構分析、政策評價、決策研究和發(fā)展預測。說明目前我國農村居民的消費仍然由收入決定，所以欲啟動農村消費市場以拉動經(jīng)濟增長，必須研究如何提高農民的收入。 ? 兩種假設導致不同的政策選擇。 ? 結論：該一般形式與各種理論假設都相容，具有包容性。 ? 持久收入假設消費函數(shù)模型推導過程中僅將瞬時消費歸入隨機項，引入常數(shù)項。 ? “ 不可逆性 ” 相對收入假設消費函數(shù)模型推導過程中僅忽略收入的兩期滯后量的影響。 ? 各種消費函數(shù)模型，除絕對收入假設消費函數(shù)外，都可以近似表達為這種形式。但卻來自不同的理論假設。 ⒋ 持久收入假設消費函數(shù)模型 ? Friedman于 1957年提出收入與消費都分為兩部分 ttpttttptt CCCYYY ????C Y Yt t p t t t? ? ? ?? ? ? ?0 1 2Y Y Y Yt p t t t? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?( ) ( )1 11 2 2 ?t T? 1 2, , ,?? 消費函數(shù) ? 對于時間序列數(shù)據(jù)，第 t時刻的持久收入可表示為 ? 如何估計？ 首先給定 λ一個值，計算每年的持久收入觀測值，再由此計算瞬時收入觀測值，然后估計消費函數(shù)。即 : ? 一般近似用下列函數(shù)描述生命周期假設消費 C Y At t t t? ? ?? ? ?1 2 t T? 1 2, , ,?其中 At為 t時刻的資產(chǎn)存量 。 CYYYtt t? ?? ?0 1 0C Y Yt t t? ? ?? ? ?0 1 0C Y Yt t t t? ? ??? ? ?0 1 1 t T? 1 2, , ,?? 消費函數(shù) ⒊ 生命周期假設消費函數(shù)模型 ? Modigliani， Brumberg和 Ando于 1954年提出 ，消費者現(xiàn)期消費不僅與現(xiàn)期收入有關 ， 而且與消費者以后各期收入的期望值 、 開始時的資產(chǎn)數(shù)量和年齡有關 。 ⑵ “不可逆性 ” 假設消費函數(shù)模型 ? Duesenberry認為消費者的消費支出不僅受當前收入的影響，也受自己歷史上曾經(jīng)的消費水平的影響。 CYYYiiii? ?? ?0 1C Y Yi i i i? ? ?? ? ?0 1 i n? 1 2, , ,?? 消費函數(shù) ? 參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？ 0α01， 反映個人的邊際消費傾向， 0α11， 反映群體平均收入水平對個體消費的影響 。 ? ? ?? ?0 1 Y tC Y Yt t t t? ? ? ?? ? ? ?0 1 2令 則 ⒉ 相對收入假設消費函數(shù)模型 ⑴ “示范性 ” 假設消費函數(shù)模型 ? Duesenberry認為，消費者的消費行為不僅受自身收入的影響，也受周圍人消費水平的影響。 167。 ⑶ 對于具有不同計量單位的類商品的處理 p p q p p qi i iili iil?? ?? ?(( ) ) ( )1 1q p q pi iil???1?是一種經(jīng)驗處理方法，缺少理論支持 如衣著類。 1()ni i i i i j j ijq p r p b I p r ??? ? ? ??改寫為： q q iil???1p p q qi iiliil?? ?? ?1 1⑵ 對于具有相同計量單位的類商品的處理 如汽車。 ⒉ 大類商品的數(shù)量與價格 ⑴ 以購買支出額度量數(shù)量、以價格指數(shù)度量價格 例如： V R b I Ri i i jjni? ? ? ???( )1?其中 Vi為購買支出額， Rj為價格指數(shù) ?模型是否滿足 0階齊次性條件？ 不滿足。 ? 在采用例如線性支出系統(tǒng)這樣的聯(lián)立方程模型時，必須對商品和服務進行分類，因為不可能將成千上萬種商品和服務單獨建立模型。 ? 思想： 用截面數(shù)據(jù)為樣本估計模型中反映長期影響的參數(shù)，然后再用時間序列數(shù)據(jù)為樣本估計模型中反映短期影響的參數(shù)，分兩階段完成模型的估計。 ? 用 同一組 樣本數(shù)據(jù)同時估計需求函數(shù)模型的所有參數(shù)，在理論上是存在問題的。 ? 商品需求量和收入為流量指標，一般為 I(1),它們之間可能存在協(xié)整關系，即存在長期關系；而價格水平一般為 I(0),對商品需求量具有短期影響。 （ *）式可以寫成： V r p b p r b Ii i i i j j iji? ? ? ?? ?i=1,2,…,n k=1,2,…,m 其中 中 pi在同一截面上是不變的已知數(shù)，因此，本項只與 i有關，可令其為 ai，則： i i i j jjr p b p r? ?i i i iV a b I ?? ? ?? , ? ( , , , )a b i ni i ? 1 2 ?r i ni ( , , , )? 1 2 ?i n? 1 2, , ,??對該式采用 OLS進行估計，得到： ?然后利用參數(shù)之間的關系計算 即可。即完成了模型的估計。 ? 首先給定 b的初始值與首先給定 r的初始值，不影響估計結果。為什么？ 為了得到一組 ri的估計值。 迭代法估計 ELES的思路： 設法將 ELES用兩