【正文】 ? 例如， 某類商品出口額 =f（國(guó)內(nèi)供給能力，國(guó)際市場(chǎng)需求，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某類商品進(jìn)口額 =f（國(guó)際市場(chǎng)供給，國(guó)內(nèi)需求，外匯支付能力，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某種商品價(jià)格指數(shù) =f（相關(guān)商品的價(jià)格指數(shù)，需求因素，供給因素，政策虛變量， μ） 某部門勞動(dòng)者人數(shù) =f（前一年勞動(dòng)者人數(shù)，新增生產(chǎn)規(guī)模， μ） 某部門固定資產(chǎn)原值或凈值 =f（前一年固定資產(chǎn)原值或凈值，當(dāng)年投資額， μ） 城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款 =f（前一年末城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款余額，城鎮(zhèn)居民收入， 存款利率， μ） 各項(xiàng)財(cái)政支出 =f（財(cái)政支出，該項(xiàng)目前一年實(shí)際支出，政策， μ） 。 ? 模型共包含 256個(gè)方程，其中隨機(jī)方程 102個(gè)，衡等方程 154個(gè)；模型包括 256個(gè)內(nèi)生變量和 41個(gè)外生變量。 （ 2）一個(gè)模型示例 ? “ 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 CEMT1”總體結(jié)構(gòu)框圖。模塊中方程的數(shù)目取決于分解性程度。 ? 每個(gè)模塊描述某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或者某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)行為。 （ 2）集中決策與分散決策并存 例如： ? 關(guān)于投資模塊的設(shè)計(jì) ? 關(guān)于價(jià)格模塊的設(shè)計(jì) （ 3）以 SNA體系為主，兼顧少數(shù) MPS體系指標(biāo) ? 總體上的 SNA體系 ? 少數(shù) MPS指標(biāo)的方程 ? 數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難 （ 4）較高的分解性程度 ? 經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性問題突出 （ 5）虛變量的普遍應(yīng)用 ? 政策在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用； ? “奇異點(diǎn)”的較多存在。 C I WP Y ? K WG 0 . 5 3 6 0 0 . 2 7 1 0 . 5 3 6 0 . 1 9 2 1 . 0 2 4 G 1 . 3 2 3 0 1 . 3 5 8 2 . 3 2 3 0 . 9 6 5 5 . 1 2 3 T 0 . 5 6 9 0 0 . 3 3 3 1 . 5 6 9 1 . 2 3 7 6 . 5 6 4 可見 , 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為 0, 因?yàn)樵诰馇闆r下 , 資本存量不變 , 沒有投資發(fā)生； 政府支出對(duì)收入的長(zhǎng)期影響乘數(shù)是 , 而短期乘數(shù)是 , 即 80%的影響是當(dāng)期發(fā)生的。 例如，當(dāng)政府支出增加 10000美元 , 引起收入增加 19300美元 , 如果同時(shí)增加稅收 10000美元 , 收入減少 14840美元 , 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù) (對(duì)收入 )為二者之和 , 即 4460美元。 Yt ? 1 ??t 1 Kt ? 1 WGt Gt Tt t WGt ? 1 Tt ? 1 Ct 0 . 1 8 9 0 . 7 4 3 0 . 0 9 8 0 . 6 6 6 0 . 6 7 1 0 . 1 8 8 0 . 1 5 5 0 . 1 8 9 0 . 1 8 9 It 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 1 8 4 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 WPt 0 . 2 3 7 0 . 6 2 6 0 . 1 1 9 0 . 1 6 2 0 . 8 1 1 0 . 2 0 4 0 . 1 9 5 0 . 2 3 7 0 . 2 3 7 Yt 0 . 1 7 4 1 . 4 8 9 0 . 2 8 3 0 . 6 1 4 1 . 9 3 0 1 . 4 8 4 0 . 1 4 3 0 . 1 7 4 0 . 1 7 4 ?t 0 . 0 6 3 0 . 3 6 3 0 . 1 6 4 0 . 2 2 4 1 . 1 1 9 1 . 2 8 1 0 . 0 5 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 3 Kt 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 8 1 6 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對(duì)每一個(gè)內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。由此可見 , 現(xiàn)期工資收入是消費(fèi)的一個(gè)決定性因素。 例如分析消費(fèi)方程 , 工資收入是私人工資和政府工資之和 , 其消費(fèi)邊際傾向是 , 即工資增加 1美元 , 消費(fèi)就增加 。 二、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工作程序 宏觀經(jīng)濟(jì)理論與運(yùn)行分析 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)定 模型總體框圖的設(shè)計(jì) 確定主要內(nèi)生變量 確定主要外生變量 逐個(gè)模塊設(shè)計(jì)主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計(jì) 模型的檢驗(yàn) 模型的修改與補(bǔ)充 三、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 —— Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 ⒈ 變量 Y: C: I: W :: K: P收入消費(fèi)凈投資私人工資利潤(rùn)年末的股本????????????GWTtG::::政府非工資開支政府工資企業(yè)稅收時(shí)間 ???????內(nèi)生變量 外生變量 ⒉ 模型 C W Wt t t Pt Gt t? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1( )I Kt t t t t? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1 2W Y T W Y T W tPt t t Gt t t Gt t? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 1 1 3 3( ) ( )Y C I G Tt t t t t? ? ? ?? ? ? ?t t Pt GtY W WK I Kt t t? ? ? 1⒊ 估計(jì) ? 以美國(guó)兩次世界大戰(zhàn)之間的 1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本 , 采用 FIML估計(jì)。 ? 較高分解性程度的優(yōu)點(diǎn)：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟(jì)行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測(cè)精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 模型分解性程度的決定 ? 指部門的分解。 ? 較高外生性程度的優(yōu)點(diǎn)：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計(jì)算 。 模型外生性程度的決定 ? 所謂外生性程度，簡(jiǎn)單說就是模型中外生變量與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。 ? 兩類核算體系：國(guó)民核算體系，簡(jiǎn)稱為SNA(System of National Accounting)體系；國(guó)民經(jīng)濟(jì)平衡表體系，簡(jiǎn)稱為MPS(Material Product Balance System)體系。 （ 3）經(jīng)濟(jì)核算體系對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來的。 ? 討論：分散決策方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。 影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的幾個(gè)因素 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 需求不足和供給不足是兩類不同的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 ? 對(duì)于同樣的研究對(duì)象，不同的研究者只要對(duì)理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。 （ 2）宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的類型 ? 按建模目的分類 ? 按建模范圍分類 ? 按時(shí)間長(zhǎng)度分類 ? 按照經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)分類 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定 （ 1）基本理論要點(diǎn) ? 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu) ， 即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的； ? 引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ) ，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式； ? 模型的識(shí)別 、 參數(shù)的估計(jì) 、 模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問題； ? 以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn) 。 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 MacroEconomy Econometrics Model 一、 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論 二、 建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的工作程序 三、 一個(gè)小型模型的例子 — Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 四、 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的案例分析 一、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論 宏觀經(jīng)濟(jì)模型的分類 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)模型與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間的相互依存關(guān)系，描述國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、決策研究和發(fā)展預(yù)測(cè)。說明目前我國(guó)農(nóng)民的消費(fèi)仍然由收入決定，所以欲啟動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，必須研究如何提高農(nóng)民的收入。 ? 兩種假設(shè)導(dǎo)致不同的政策選擇。 ? 結(jié)論：該一般形式與各種理論假設(shè)都相容，具有包容性。 ? 持久收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過程中僅將瞬時(shí)消費(fèi)歸入隨機(jī)項(xiàng)，引入常數(shù)項(xiàng)。 ? “ 不可逆性 ” 相對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過程中僅忽略收入的兩期滯后量的影響。 ? 各種消費(fèi)函數(shù)模型，除絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)外，都可以近似表達(dá)為這種形式。 CYYYtt t? ?? ?0 1 0C Y Yt t t? ? ?? ? ?0 1 0C Y Yt t t t? ? ??? ? ?0 1 1 t T? 1 2, , ,?? 消費(fèi)函數(shù) ⒊ 生命周期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型 ? Modigliani， Brumberg和 Ando于 1954年提出預(yù)算約束為 CrYrtttTtttT( ) ( )1 111 11? ? ??? ??? ?C c Y Y Y rt t T? ( , , , , )1 2 ?? 使得效用函數(shù)達(dá)到最大，消費(fèi)