【正文】 ? 這類變參數(shù)模型的估計(jì)，分 3種不同情況。 可以通過(guò)檢驗(yàn) α β1是否為 0來(lái)檢驗(yàn)變量 p是否對(duì) α、 β有影響。 一、確定性變參數(shù)模型 ⒈ 參數(shù)隨某一個(gè)變量呈規(guī)律性變化 y xt t t t t? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?t tt tpp? ?? ?0 10 1y p x p xt t t t t t? ? ? ? ?? ? ? ? ?0 1 0 1? 實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中的實(shí)例：具有經(jīng)濟(jì)意義的參數(shù)受某一因素的影響。 ? 模型參數(shù)不僅是變量，而且是隨機(jī)變量，稱為 隨機(jī)變參數(shù)模型 。真正的常參數(shù)模型只存在于假設(shè)之中，變參數(shù)的情況是經(jīng)常發(fā)生的。 平行數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 167。 非線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ? 167。 ? 例如， 某類商品出口額 =f（國(guó)內(nèi)供給能力，國(guó)際市場(chǎng)需求，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某類商品進(jìn)口額 =f（國(guó)際市場(chǎng)供給，國(guó)內(nèi)需求，外匯支付能力，價(jià)格，匯率，政策， μ） 某種商品價(jià)格指數(shù) =f（相關(guān)商品的價(jià)格指數(shù)，需求因素，供給因素，政策虛變量， μ） 某部門勞動(dòng)者人數(shù) =f（前一年勞動(dòng)者人數(shù)，新增生產(chǎn)規(guī)模， μ） 某部門固定資產(chǎn)原值或凈值 =f（前一年固定資產(chǎn)原值或凈值，當(dāng)年投資額， μ） 城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款 =f（前一年末城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款余額，城鎮(zhèn)居民收入， 存款利率， μ） 各項(xiàng)財(cái)政支出 =f（財(cái)政支出，該項(xiàng)目前一年實(shí)際支出，政策， μ） 第八章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 ? 167。 ? 模型共包含 256個(gè)方程，其中隨機(jī)方程 102個(gè)，衡等方程 154個(gè)；模型包括 256個(gè)內(nèi)生變量和 41個(gè)外生變量。 （ 2）一個(gè)模型示例 ? “ 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 CEMT1”總體結(jié)構(gòu)框圖。模塊中方程的數(shù)目取決于分解性程度。 ? 每個(gè)模塊描述某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或者某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)行為。 （ 2）集中決策與分散決策并存 例如： ? 關(guān)于投資模塊的設(shè)計(jì) ? 關(guān)于價(jià)格模塊的設(shè)計(jì) （ 3）以 SNA體系為主，兼顧少數(shù) MPS體系指標(biāo) ? 總體上的 SNA體系 ? 少數(shù) MPS指標(biāo)的方程 ? 數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難 （ 4）較高的分解性程度 ? 經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出 （ 5）虛變量的普遍應(yīng)用 ? 政策在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用； ? “奇異點(diǎn)”的較多存在。 C I WP Y ? K WG 0 . 5 3 6 0 0 . 2 7 1 0 . 5 3 6 0 . 1 9 2 1 . 0 2 4 G 1 . 3 2 3 0 1 . 3 5 8 2 . 3 2 3 0 . 9 6 5 5 . 1 2 3 T 0 . 5 6 9 0 0 . 3 3 3 1 . 5 6 9 1 . 2 3 7 6 . 5 6 4 可見(jiàn) , 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為0, 因?yàn)樵诰馇闆r下 , 資本存量不變 , 沒(méi)有投資發(fā)生； 政府支出對(duì)收入的長(zhǎng)期影響乘數(shù)是 , 而短期乘數(shù)是 , 即80%的影響是當(dāng)期發(fā)生的。 例如，當(dāng)政府支出增加 10000美元 , 引起收入增加19300美元 , 如果同時(shí)增加稅收 10000美元 , 收入減少 14840美元 , 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù) (對(duì)收入 )為二者之和 , 即 4460美元。 Yt ? 1 ??t 1 Kt ? 1 WGt Gt Tt t WGt ? 1 Tt ? 1 Ct 0 . 1 8 9 0 . 7 4 3 0 . 0 9 8 0 . 6 6 6 0 . 6 7 1 0 . 1 8 8 0 . 1 5 5 0 . 1 8 9 0 . 1 8 9 It 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 1 8 4 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 WPt 0 . 2 3 7 0 . 6 2 6 0 . 1 1 9 0 . 1 6 2 0 . 8 1 1 0 . 2 0 4 0 . 1 9 5 0 . 2 3 7 0 . 2 3 7 Yt 0 . 1 7 4 1 . 4 8 9 0 . 2 8 3 0 . 6 1 4 1 . 9 3 0 1 . 4 8 4 0 . 1 4 3 0 . 1 7 4 0 . 1 7 4 ?t 0 . 0 6 3 0 . 3 6 3 0 . 1 6 4 0 . 2 2 4 1 . 1 1 9 1 . 2 8 1 0 . 0 5 2 0 . 0 6 3 0 . 0 6 3 Kt 0 . 0 1 5 0 . 7 4 6 0 . 8 1 6 0 . 0 5 2 0 . 2 5 9 0 . 2 9 6 0 . 0 1 2 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對(duì)每一個(gè)內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。由此可見(jiàn) , 現(xiàn)期工資收入是消費(fèi)的一個(gè)決定性因素。 例如分析消費(fèi)方程 , 工資收入是私人工資和政府工資之和 , 其消費(fèi)邊際傾向是 , 即工資增加 1美元 , 消費(fèi)就增加 。 二、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工作程序 宏觀經(jīng)濟(jì)理論與運(yùn)行分析 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)定 模型總體框圖的設(shè)計(jì) 確定主要內(nèi)生變量 確定主要外生變量 逐個(gè)模塊設(shè)計(jì)主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計(jì) 模型的檢驗(yàn) 模型的修改與補(bǔ)充 三、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 —— Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 ⒈ 變量 Y: C: I: W :: K: P收入消費(fèi)凈投資私人工資利潤(rùn)年末的股本????????????GWTtG::::政府非工資開(kāi)支政府工資企業(yè)稅收時(shí)間 ???????內(nèi)生變量 外生變量 ⒉ 模型 C W Wt t t Pt Gt t? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1( )I Kt t t t t? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 3 1 2W Y T W Y T W tPt t t Gt t t Gt t? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?0 1 2 1 1 1 3 3( ) ( )Y C I G Tt t t t t? ? ? ?? ? ? ?t t Pt GtY W WK I Kt t t? ? ? 1⒊ 估計(jì) ? 以美國(guó)兩次世界大戰(zhàn)之間的 1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本 , 采用 FIML估計(jì)。 ? 較高分解性程度的優(yōu)點(diǎn)：模型具有較好